매매 전략이 통한다는 걸 증명하는 데 얼마나 걸리나
흔한 추세 추종 규칙이라면 실거래 약 34개월입니다. 2주는 물론 6개월로도 실력과 운을 가를 수 없습니다.
만든 방법: 코드, 연구 실행, 이 글의 초안은 운영자의 지시를 받은 AI 도우미(Claude)가 만들었고, 모든 결정과 숫자 확인은 운영자가 했습니다. 모든 매매는 모의(실제 시세, 실제 돈 없음)였습니다. 투자 권유가 아닙니다.
근거가 된 숫자
일봉·4시간봉 추세 앙상블(AND-3)을 비용을 넣어 재생하면 거래당 평균 +3.7%, 표준편차 18.7%, 한 달 약 5건이었습니다. 나중에 서버에서 돌린 4시간봉 돌파 규칙도 9년(거래 1,037건) 동안 모습이 비슷합니다.
- 승률 36%. 진 거래는 평균 −3.4%, 이긴 거래는 평균 +13%.
- 상위 10% 거래가 순이익 전부보다 많이 벌었고, 나머지 90%는 합쳐서 손실이었습니다.
계산
거래 하나가 18.7%씩 흔들릴 때 평균 +3.7%를 0과 구분하려면, 신뢰도 90%·검정력 90% 기준으로 n = ((1.28 + 1.28) × 18.7 / 3.7)² ≈ 167건이 필요합니다. 한 달 5건이면 약 34개월입니다. 신뢰도·검정력 95%면 약 276건, 56개월입니다.
짧은 기간은 어떻게 보이나
돌파 규칙의 9년 재생에서 2주 구간의 60%가 0 이하로 끝났고, 12.9%는 −3.93% 이하로 끝났습니다. 우리 실제 서버 시험이 정확히 그 자리였습니다. 이런 규칙에서 나쁜 2주는 흔하고, 좋은 2주도 흔합니다.
그럼 빨리 확인할 수 있는 것은
- 실제 시스템이 재생과 똑같은 결정을 내리는지(우리는 거래 하나하나 대조했습니다).
- 체결가가 재생이 가정한 가격에 가까운지(우리는 평균 0.05% 불리).
- 시스템이 제시간에, 오류 없이 계속 도는지.
이것들은 '시스템'이 제대로 도는지를 알려 줍니다. '전략'이 통하는지는 오랜 실적이나 훨씬 큰 우위만이 알려 줍니다.