비용이 우위를 먹는다: 시간틀별 지표 설정 26,154개
원화로 거래되는 코인 12개에 지표 설정 26,154개를 돌렸습니다. 비용을 빼기 전에는 짧은 시간틀도 괜찮아 보였습니다. 수수료와 호가 1칸 밀림을 넣자 5분봉에서 돈을 번 설정은 2.5%뿐이었습니다.
만든 방법: 코드, 연구 실행, 이 글의 초안은 운영자의 지시를 받은 AI 도우미(Claude)가 만들었고, 모든 결정과 숫자 확인은 운영자가 했습니다. 모든 매매는 모의(실제 시세, 실제 돈 없음)였습니다. 투자 권유가 아닙니다.
먼저 잰 것
첫 모의 자동매매는 원화 소형 코인을 시장가로 사고팔았고, 왕복 비용 중앙값은 0.46%였습니다. 신호는 방향을 58~63% 맞혔지만 맞힌 움직임은 평균 +0.04~+0.09%였습니다. 60%를 이기고 비용 전 0.06%를 버는 거래는 비용 뒤 매번 약 0.4%를 잃습니다.
큰 시험
지표 16종(이동평균 교차, RSI, MACD, 볼린저, 돈치안, 켈트너, 스토캐스틱, 슈퍼트렌드, CCI, 윌리엄스 %R, ROC, VWAP, ADX 등)의 단일 설정 307개에 필터와 청산 규칙 조합을 더해 시간틀마다 4,359개, 모두 26,154개입니다. 업비트 12종목(BTC, ETH, XRP, SOL, DOGE, NEAR, SUI, XLM, ADA, ARB, BCH, LSK), 2024년 1월~2026년 10월(5분·10분봉은 2025년 1월부터). 주문은 다음 봉 시가에 체결. 비용은 업비트 수수료 0.05%/회에 호가 1칸 밀림(최소 0.05%)/회를 더했습니다.
짧은 시간틀이 지는 이유
- 비용은 거래마다 고정인데 움직임은 시간틀이 짧을수록 작아집니다. 5분 움직임은 작아서 왕복 0.1~0.2%가 매 거래의 큰 몫을 가져갑니다.
- 싼 코인은 호가 단위가 거칩니다. 133원짜리 코인은 1원 단위로 움직여 한 칸이 0.75%입니다. 호가를 한 번 건너는 것만으로 하루치 우위가 사라질 수 있습니다.
- 거래가 많을수록 낼 일이 많습니다. 5분봉 최고 설정도 비용 뒤 연 +3.6%였고, 학습·검증 두 구간을 모두 통과한 설정은 없었습니다.
그럼 4시간 규칙은 되나
재생에서는 비용을 넘는 비율이 높습니다(밀림 반영 69.5%). 다만 같은 코인을 그냥 들고 있어도 돈을 번 기간이었습니다. 재생에는 재생만의 함정(생존 편향)이 있고, 실제로 돌린 가장 나은 4시간 규칙도 2주 동안 손실이었습니다(서버 시험). 비용을 넘는 것은 필요조건이지 충분조건이 아닙니다.
내 숫자는 봇 vs 수수료 계산기로 확인해 보세요.