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규칙을 완벽히 지킨 매매 서버의 2주

2026년 10월 13일 공개. 기간: 9월 29일 09:00 ~ 10월 13일 17:00(KST).

서울의 전용 서버가 우리의 가장 나은 추세 규칙을 모의 자금 1,000만 원으로 2주 동안 돌렸습니다. 모든 규칙을 지켰고 오류도 없었지만 −392,842원(−3.93%)을 잃었습니다.

만든 방법: 코드, 연구 실행, 이 글의 초안은 운영자의 지시를 받은 AI 도우미(Claude)가 만들었고, 모든 결정과 숫자 확인은 운영자가 했습니다. 모든 매매는 모의(실제 시세, 실제 돈 없음)였습니다. 투자 권유가 아닙니다.

−3.93%
자동매매, 모의(−392,842원)
−0.25%
BTC 그냥 보유, 수수료 포함
−6.00%
시작 때 8종목 균등 보유, 수수료 포함
2주 서버 시험 vs 그냥 보유−10%−8%−6%−4%−2%0%+2%+4%BTC 국면 꺼짐: 새 매수 없음자동매매(모의) −3.93%BTC 그냥 보유 −0.15%시작 8종목 균등 보유 −5.91%9월 29일10월 13일
시작 대비 수익률, 4시간봉마다. 자동매매 선은 수수료와 실제 호가 체결을 반영했고, 보유 선은 가격만 반영했습니다.

설정

  • 규칙: 4시간봉 종가가 직전 55봉 최고가를 넘으면 매수, 최고 종가에서 평균 변동폭 2배 아래면 추적 청산, 비트코인이 100봉 평균 아래면 쉼, 5% 손절. 업비트 거래대금 상위 8종목 중 최대 4종목. 10월 7일부터는 자금 절반을 두 번째 추세 규칙(AND-3)에 쓰고, 봉 중간 −15% 긴급 손절을 더했습니다.
  • 모의 체결은 주문 순간 업비트의 실제 호가창으로, 수수료는 업비트 0.05%/회로 계산했습니다.
  • 서울의 소형 클라우드 서버, 독립 파이썬 프로그램, 텔레그램 알림, 외부 생존 감시.

거래 전부

코인매수(KST)매수가(원)매도(KST)매도가(원)보유손익(원)사유
XLM10-01 09:0130810-02 01:0129816시간−83,586 (−3.34%)추적 청산
ETH10-02 21:003,713,27710-03 09:013,629,63712시간−58,263 (−2.35%)추적 청산
BTC10-02 21:00116,741,00010-04 09:01115,182,0101일 12시간−35,551 (−1.43%)추적 청산
WLD10-03 21:0082210-05 13:017691일 16시간−160,669 (−6.54%)5% 손절(봉 종가 기준)
BTC10-05 09:01116,789,98610-07 13:01114,270,8922일 4시간−54,772 (−2.25%)추적 청산, 국면 꺼짐

손실이 어디서 났나: 가격 움직임 −368,479원, 수수료 −12,147원, 신호 가격 대비 체결 차이 −12,215원.

감사

  • 4시간봉 87개를 모두 처리했고, 매 봉 마감 45~64초 뒤에 끝났습니다. 오류 0건, 계획 밖 재시작 없음.
  • 따로 작성하고 공개 시세로 돌린 독립 재생이 같은 봉에서 같은 이유로 같은 결정 10개를 내렸습니다.
  • 매매 대상 종목이 독립 계산과 15일 모두, 순서까지 같았습니다.
  • 체결가는 신호 봉 종가보다 평균 0.05% 불리했고, 연구가 가정한 0.10% 안이었습니다.
  • 10월 7일 13:00부터 비트코인이 100봉 평균 아래에 머물러 서버는 현금으로 있었습니다. 이 필터를 뺀 복사본은 10월 12일 NEAR와 ONDO를 사서 −1.83%를 잃었습니다.

무엇을 뜻하나

9년 재생에서 이만큼 나쁜 2주는 12.9%였으니, 이 규칙으로서는 운이 나빴지만 드문 일은 아닙니다(2주로 아무것도 증명할 수 없는 이유). 그래도 운영자의 판단은 분명합니다. 시스템은 제대로 돌았고, 방법은 돈을 벌지 못했으며, 비트코인을 그냥 들고 있는 편이 나았습니다. 더 나은 AI 모델이 나올 때까지 자동매매 연구를 멈춥니다.