낙폭 회복 계산기
손실을 입은 뒤 본전으로 돌아오는 데 필요한 수익은 언제나 손실보다 큽니다. 얼마나 더 큰지, 얼마나 걸리는지 계산합니다.
계산은 브라우저 안에서만 합니다. 입력값은 어디에도 보내거나 저장하지 않습니다. 결과는 참고용 추정치이며 투자 권유가 아닙니다.
계산 방법
손실률을 d(소수)라 하면 시작 금액의 1 − d가 남습니다. 1로 돌아오려면 (1 − d) × (1 + g) = 1을 만족하는 수익 g가 필요하므로 g = 1 ÷ (1 − d) − 1 = d ÷ (1 − d)입니다. 연 수익률 r이 일정하면 걸리는 기간은 ln(1 ÷ (1 − d)) ÷ ln(1 + r)년입니다. 둘 다 수수료, 세금, 추가 하락은 무시합니다.
계산 예시
화면을 열면 고점에서 10,000이던 계좌가 50% 손실을 입은 경우가 들어 있습니다. 5,000이 남았으니 다시 10,000이 되려면 5,000, 즉 남은 금액의 +100%를 벌어야 합니다. 연 10%로는 7.3년이 걸립니다. 20% 손실은 +25%만 있으면 되고, 연 8%로 2.9년입니다.
손실 뒤 필요한 수익
| 고점 대비 손실 | 필요한 수익 | 연 10%일 때(년) | 연 20%일 때(년) |
|---|---|---|---|
| 10% | +11.1% | 1.1 | 0.6 |
| 20% | +25.0% | 2.3 | 1.2 |
| 30% | +42.9% | 3.7 | 2.0 |
| 40% | +66.7% | 5.4 | 2.8 |
| 50% | +100.0% | 7.3 | 3.8 |
| 60% | +150.0% | 9.6 | 5.0 |
| 70% | +233.3% | 12.6 | 6.6 |
| 80% | +400.0% | 16.9 | 8.8 |
| 90% | +900.0% | 24.2 | 12.6 |
50% 하락을 넘으면 숫자가 빠르게 커집니다. 90% 손실은 +900%가 필요합니다. 최대 낙폭의 크기가 수익률만큼 중요한 이유입니다. 낙폭을 20%로 막으면 되찾는 데 +25%가 필요하고, 50%까지 가면 +100%가 필요합니다.
자주 묻는 질문
왜 손실보다 더 큰 수익이 필요한가요?
수익은 남은 금액을 기준으로 재기 때문입니다. 50% 손실을 입으면 절반이 남으니, 원래대로 돌아가려면 그것을 두 배로 만들어야 합니다. 수익 100%입니다.
회복에는 정말 얼마나 걸릴까요?
보여 주는 기간은 수익이 일정하고 추가 하락이 없다는 가정이므로 가장 좋은 경우로 보세요. 실제 수익은 고르지 않습니다. 우리 4시간 추세 규칙은 9년 동안 돈을 벌었는데도 30일 구간의 46%에서는 손실이었습니다. 더 보기
손실을 일찍 끊으면 도움이 되나요?
되찾아야 할 수익을 줄여 주지만 값이 있습니다. 짝지은 백테스트 8,810쌍을 비교한 우리 연구에서 청산 규칙을 더하자 연 수익률이 오른 쌍은 6.8%뿐이었습니다. 1시간봉과 4시간봉에서는 쌍 다섯 중 넷꼴로 최대 낙폭이 얕아졌고, 그 대가로 연 수익률 중앙값이 12~13%p 내렸습니다. 손절은 도움이 될까?