추세 추종의 승률은 36%다. 그게 핵심이다
실제 서버에서 돌린 규칙은 9년 재생에서 거래 세 번 중 거의 두 번을 졌습니다. 이익은 몇 번의 긴 추세에서 나왔습니다. 안에서 보면 어떤 모습인지 적습니다.
만든 방법: 코드, 연구 실행, 이 글의 초안은 운영자의 지시를 받은 AI 도우미(Claude)가 만들었고, 모든 결정과 숫자 확인은 운영자가 했습니다. 모든 매매는 모의(실제 시세, 실제 돈 없음)였습니다. 투자 권유가 아닙니다.
규칙
업비트 거래대금 상위 8종목의 4시간봉에서, 종가가 직전 55봉 최고 종가를 넘으면 사고, 진입 뒤 최고 종가에서 평균 실제 범위(ATR) 2배 아래로 끝나면 팔고, 비트코인이 100봉 평균 아래면 사지 않고, 5% 손실이면 자릅니다. 재생은 2019년 1월부터, 비용 포함입니다.
거래 통계
| 9년, 거래 1,037건 | |
|---|---|
| 승률 | 36.4% |
| 진 거래 평균 | −3.37%(중앙 −2.78%, 약 1.2일 보유) |
| 이긴 거래 평균 | +12.98%(중앙 +5.03%, 약 4.5일 보유) |
| 상위 10% 거래의 이익 | 전체 순이익의 211% |
| 최장 연패 | 16번 |
| 4연패 | 246번 |
가장 좋은 10%의 거래가 규칙 전체 이익의 두 배 넘게 벌었습니다. 나머지 90%는 합쳐서 손실이었습니다. 큰 추세 몇 개를 놓치면 결과 전체가 바뀝니다. 그래서 하필 그때 꺼져 있던 추세 시스템은 이길 해를 지는 해로 바꿀 수 있습니다.
기간이 손실로 끝나는 빈도
| 기간 | 손실로 끝난 확률 |
|---|---|
| 30일 | 46% |
| 90일 | 29% |
| 180일 | 17% |
| 365일 | 5% |
9년 동안 돈을 번 규칙인데도 30일 구간의 거의 절반이 손실로 끝났습니다. 연패는 앞날에 대해 아무것도 알려 주지 않았습니다. 4연패 직후 90일이 플러스였던 비율은 76%, 아무 때나 시작한 90일은 71%였습니다.
더 빨리 나오면 안 되나?
실시간으로 가격을 보다가 추적선을 건드리는 순간 팔고 싶어집니다. 재생에서 1,037건 중 456건이 봉 중간에 추적선 아래로 내려갔다가 종가는 그 위에서 끝났고, 그중 228건이 결국 이익으로 끝났습니다. 봉 중간마다 반응했다면 최종 잔고가 75% 줄었습니다. 봉 안의 잡음이 나머지 전부를 먹여 살리는 거래를 털어냅니다.
돌리는 사람에게 뜻하는 것
- 거래 대부분, 주 대부분은 진다고 예상하세요. 우리 2주 실시간 시험은 5전 5패였고, 이 규칙에서는 흔한 일입니다. 서버 시험
- 주가 아니라 해 단위로 판단하세요. 실력과 운을 가르려면 약 34개월의 거래가 필요합니다.
- 계속 켜 두세요. 수익은 예측할 수 없는 추세 몇 개에 몰려 있습니다.
과거 자료로만 설정을 고른 재생은 연 +92%였고, 알고 있던 편향을 감안한 기대치는 연 +28~+46%, 최대 낙폭 27~33%였습니다. 그마저도 실제 성적이 아니라 백테스트 숫자였습니다.