규칙을 완벽히 지킨 매매 서버의 2주
전용 클라우드 서버가 우리의 가장 나은 추세 규칙을 모의 자금 1,000만 원으로 2주 동안 돌렸습니다. 모든 규칙을 지켰고 오류도 없었지만 392,842원(3.93%)을 잃었습니다.
만든 방법: 코드, 연구 실행, 이 글의 초안은 운영자의 지시를 받은 AI 도우미(Claude)가 만들었고, 모든 결정과 숫자 확인은 운영자가 했습니다. 모든 매매는 모의(실제 시세, 실제 돈 없음)였습니다. 투자 권유가 아닙니다.
| 2주, 9월 29일~10월 13일 | 결과 |
|---|---|
| 자동매매, 모의 자금 | −3.93%(−392,842원) |
| 비트코인 그냥 보유, 수수료 포함 | −0.25% |
| 시작 때 8종목 균등 보유, 수수료 포함 | −6.00% |
설정
- 규칙: 4시간봉 종가가 직전 55봉 최고가를 넘으면 매수, 최고 종가에서 평균 변동폭 2배 아래면 추적 청산, 비트코인이 100봉 평균 아래면 쉼, 5% 손절. 업비트 거래대금 상위 8종목 중 최대 4종목. 10월 7일부터는 자금 절반을 두 번째 추세 규칙(AND-3)에 쓰고, 봉 중간 −15% 긴급 손절을 더했습니다.
- 모의 체결은 주문 순간 업비트의 실제 호가창으로, 수수료는 업비트 0.05%/회로 계산했습니다.
- 국내 소형 클라우드 서버, 독립 파이썬 프로그램, 텔레그램 알림, 외부 생존 감시.
거래 전부
| 코인 | 매수(KST) | 매수가(원) | 매도(KST) | 매도가(원) | 보유 | 손익(원) | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLM | 10-01 09:01 | 308 | 10-02 01:01 | 298 | 16시간 | −83,586 (−3.34%) | 추적 청산 |
| ETH | 10-02 21:00 | 3,713,277 | 10-03 09:01 | 3,629,637 | 12시간 | −58,263 (−2.35%) | 추적 청산 |
| BTC | 10-02 21:00 | 116,741,000 | 10-04 09:01 | 115,182,010 | 1일 12시간 | −35,551 (−1.43%) | 추적 청산 |
| WLD | 10-03 21:00 | 822 | 10-05 13:01 | 769 | 1일 16시간 | −160,669 (−6.54%) | 5% 손절(봉 종가 기준) |
| BTC | 10-05 09:01 | 116,789,986 | 10-07 13:01 | 114,270,892 | 2일 4시간 | −54,772 (−2.25%) | 추적 청산, 국면 꺼짐 |
손실이 어디서 났나: 가격 움직임 −368,479원, 수수료 −12,147원, 신호 가격 대비 체결 차이 −12,215원.
감사
- 4시간봉 87개를 모두 처리했고, 매 봉 마감 45~64초 뒤에 끝났습니다. 오류 0건, 계획 밖 재시작 없음.
- 따로 작성하고 공개 시세로 돌린 독립 재생이 같은 봉에서 같은 이유로 같은 결정 10개를 내렸습니다.
- 매매 대상 종목이 독립 계산과 15일 모두, 순서까지 같았습니다.
- 체결가는 신호 봉 종가보다 평균 0.05% 불리했고, 연구가 가정한 0.10% 안이었습니다.
- 10월 7일 13:00부터 비트코인이 100봉 평균 아래에 머물러 서버는 현금으로 있었습니다. 이 필터를 뺀 복사본은 10월 12일 NEAR와 ONDO를 사서 1.83%를 잃었습니다.
무엇을 뜻하나
9년 재생에서 이만큼 나쁜 2주는 12.9%였으니, 이 규칙으로서는 운이 나빴지만 드문 일은 아닙니다(2주로 아무것도 증명할 수 없는 이유). 그래도 운영자의 판단은 분명합니다. 시스템은 제대로 돌았고, 방법은 돈을 벌지 못했으며, 비트코인을 그냥 들고 있는 편이 나았습니다. 더 나은 AI 모델이 나올 때까지 자동매매 연구를 멈춥니다.