전략을 증명하려면 거래가 몇 번 필요할까?
거래당 평균 수익과 거래마다의 흔들림을 넣으면, 결과가 의미를 갖기까지 거래가 몇 번, 몇 개월 필요한지 계산합니다.
계산은 브라우저 안에서만 합니다. 입력값은 어디에도 보내거나 저장하지 않습니다. 결과는 참고용 추정치이며 투자 권유가 아닙니다.
계산 방법
거래 하나가 σ만큼 흔들릴 때 평균 수익 μ를 0과 구분하려면 거래가 약 n = ((z신뢰도 + z검정력) × σ ÷ μ)²건 필요합니다. 신뢰도 90%·검정력 90%면 z가 둘 다 1.28입니다. 신뢰도는 플러스 결과가 운이 아니라고 얼마나 확신하고 싶은지, 검정력은 진짜 있는 우위를 시험이 알아챌 확률입니다.
1년 뒤 t값은 μ ÷ σ × √(1년 거래 수)입니다. 보통 2 이상이어야 결과를 진지하게 보고, 1 아래면 그 1년은 거의 아무것도 말해 주지 않습니다. 실제 거래는 서로 독립이 아니고 시장도 변하므로 답은 최소치로 보세요.
자주 묻는 질문
우리 전략은 얼마나 걸렸나요?
일봉·4시간봉 추세 앙상블은 거래당 평균 +3.7%, 표준편차 18.7%, 한 달 약 5건이었습니다. 신뢰도·검정력 90%로 약 167건, 34개월입니다. 계산 전체
2주 실거래 시험으로 뭔가 증명되나요?
수익성은 증명되지 않습니다. 돌파 규칙의 9년 재생에서 2주 구간의 60%가 0 이하로 끝났습니다. 짧은 시험으로는 시스템이 규칙대로 도는지만 확인할 수 있습니다. 우리의 2주 시험