戦略が通用すると証明するには、何回の取引が必要か？

仕組み

個々の取引のばらつきがσのとき、平均リターンμをゼロと区別するには、おおよそ n = ((z_信頼水準 + z_検出力) × σ ÷ μ)² 回の取引が必要です。信頼水準90%、検出力90%なら、どちらのz値も1.28です。信頼水準とは、プラスの結果が運ではないとどの程度確信したいかを表し、検出力とは、本当に存在する優位性をテストがどのくらいの確率で見つけられるかを表します。

1年後のt値は μ ÷ σ × √(1年間の取引回数) です。2前後かそれ以上が、結果を真剣に受け止める際の一般的な目安で、1を下回ると、その1年間からはほとんど何も分かりません。実際の取引は互いに独立ではなく、市場も変化するため、この答えは下限値として受け取ってください。

平均とばらつきで必要な取引回数がどう変わるか

必要な取引回数は、（ばらつき ÷ 平均）の二乗に比例して増えます。初期設定の例（平均3.7%、標準偏差18.7%、信頼水準と検出力はともに90%、月に5回の取引）では、このページは168回、33.6か月と表示します。上の式のようにzを1.28に丸めると167回となり、一つ少なくなります。このページではzに1.2816を使い、切り上げています。平均が半分の1.85%なら、672回、134.3か月（約11.2年）が必要で、4倍になります。標準偏差が半分の9.35%なら、42回、8.4か月で、4分の1です。平均リターンが同じなら、取引ごとの結果がぶれるほど、証明に長い時間がかかります。

信頼水準と検出力を変えると何が起こるか

平均と標準偏差が同じ（3.7%と18.7%、月に5回の取引）場合、信頼水準90%・検出力80%では116回（23.0か月）、95%・80%では158回（31.6か月）、95%・90%では219回（43.8か月）、99%・95%では403回（80.6か月）が必要です。確実さを求めるほど、そして本物の優位性を見逃したくないほど、必要な取引は増えます。基準を下げると待つ期間は短くなりますが、運を優位性と取り違える可能性が高まります。

結果を読むときの注意点

この計算は、取引どうしが独立していて、平均とばらつきが一定であることを前提にしています。実際の市場では、続けて行った取引が同じ相場の状況に左右されることが多く、状況も変わるため、必要な回数は計算結果より多くなるかもしれません。平均には、手数料とスプレッドを引いた後の値を入力してください。また、過去データのリプレイで測った平均は、これから得られる平均より高く出やすいことを覚えておいてください。

よくある質問

このサイト自身の戦略は、どのくらいの期間が必要だったか？

私たちの日足と4時間足のトレンドアンサンブルは、取引ごとの平均が+3.7%、標準偏差が18.7%、月に約5回の取引でした。信頼水準と検出力がともに90%の場合、必要なのは約167回の取引、つまり34か月です。計算の詳細。

2週間のライブテストで何かを証明できるか？

収益性については証明できません。9年間のリプレイでは、私たちのブレイクアウトのルールの2週間の区間のうち60%が、ゼロ以下で終わりました。短いテストで確かめられるのは、システムがルールどおりに動くかどうかであって、そのルールで利益が出るかどうかではありません。私たちの2週間テスト。

必要な取引回数は減らせますか？

式の中で変えられる値は三つあります。1回の取引あたりの平均リターンを上げる、個々の取引のばらつきを小さくする、求める信頼水準と検出力を下げる、のいずれかです。月あたりの取引回数を増やすと、必要な月数は短くなりますが、必要な取引回数は変わりません。