リサーチ：暗号資産の売買で利益を出そうとして、私たちが学んだこと

AIアシスタントと売買システムを作り、動かし、監査した6週間の記録と、31,407通りのインジケーター設定のバックテスト。損失もすべて含めてまとめました。

データが示すこと

• 暗号資産で通用する時間足は？コスト控除後の31,407件のバックテスト

  足が短いほど、手数料とティック分のコストを差し引いた後に残るお金は少なくなりました。

• 勝率と期待値：いちばん勝つインジケーターが損をする理由

  最もよく勝つルールが、お金を失いました。その裏にある計算です。

• 暗号資産の1時間足のインジケータールール34個：すべて損失に終わった

  教科書どおりのルールを手を加えずに22コインの1時間足で試した結果：34個中、利益が出たものは0個。

• 1分足バックテストの落とし穴：手数料だけを見込んだバックテストが、存在しない利益をつくり出すしくみ

  手数料だけを見込んだ1分足の成績は数万%に達しましたが、それが実在しなかった理由。

• Upbitの価格ティックに隠れたコスト

  価格が128ウォンのとき、1ティックは価格の0.78%で、手数料の15倍にあたります。

• 私たちが見つけた最良のバックテストと、それを信用しなかった理由

  リプレイ（過去データでの再現）でコスト控除後に年率+63%。まだ鵜呑みにできない6つの理由。

• 私たちのバックテストは年率75%。生存者バイアスを補正すると41%だった。

  その時点で選べたはずの方法でコインを選ぶと、何が変わるか。

• 売買戦略が通用すると証明するには、どれくらいの期間が必要か？

  典型的なトレンドのルールを検証するには、実際の取引で約34か月分が必要です。2週間では何も証明できません。

• トレンドフォローの勝率は36%。それがこの手法の本質です。

  9年間・1,037回の取引：大半の取引は損失で、ごくわずかなトレンドが全体の利益をまかなっています。

• 損切りは役に立つのか？損切りありとなしを対にした暗号資産のバックテスト8,810件

  エグジットルールを加えて年率リターンが上がったのは、100組のうち7組だけでした。

実際にやってみて起きたこと

• AIに暗号資産の売買システムを作らせた6週間

  最初の週に−44%、918回のエグジットで模擬取引の損失₩2,520万、そしてルールを完全に守ったのに損失を出したサーバー。

• 取引損失の86%は、たった1つのバグが原因だった

  保有時間の中央値が12秒だった157回のエグジットと、1日後に撤回した誤った結論。

• 言語モデル（LLM）は暗号資産の取引を選べるか？候補6,536件でテストした

  モデルが最も高く評価した取引ほど、成績は最悪でした。さらに、数え方の誤りが3件ありました。

• ルールを完全に守った売買サーバーの2週間：−3.93%

  取引5回、損失5回、エラーはゼロ。そして監査で見つかったこと。

• AI売買ボットは利益を出せるのか？公開記録からわかること

  検証された利益はマーケットメイカーのもとにあります。監査済みの成績を公開している個人投資家向けボットはありません。

• 戦略の墓場：失敗した暗号資産の売買戦略

  私たちが試したすべての手法、その検証方法、そして失敗した理由。

売買リサーチは、より優れたAIモデルが使えるようになるまで休止しています。再開した場合は、結果の良し悪しにかかわらず、まずここで公開します。