Pesquisa: o que aprendemos tentando fazer o trading de cripto dar lucro

Seis semanas construindo, executando e auditando sistemas de trading com um assistente de IA, e um backtest de 31.407 configurações de indicadores. Tudo registrado, com todas as perdas incluídas.

O que os dados dizem

• Qual tempo gráfico funciona no trading de cripto? 31.407 backtests após os custos

  Quanto menor o candle, menos dinheiro sobreviveu à taxa e ao tick.

• Taxa de acerto vs. expectativa matemática: por que os indicadores que mais acertam perdem dinheiro

  As regras que mais acertaram perderam dinheiro. A aritmética por trás disso.

• 34 regras de indicadores em gráficos horários de cripto: todas perderam

  Regras de manual, sem alterações, em candles de 1 hora de 22 moedas: 0 de 34 deram lucro.

• A armadilha do backtest de um minuto: como um backtest só com a taxa inventa lucro

  Resultados de 1 minuto só com a taxa, com retornos de dezenas de milhares de %, e por que nunca foram reais.

• O custo oculto de um tick de preço na Upbit

  Em 128 won, um passo de preço (tick) equivale a 0,78% do preço: quinze vezes a taxa.

• O melhor backtest que encontramos e por que não confiamos nele

  +63% ao ano após os custos em replay. Seis motivos para ainda não acreditar.

• Nosso backtest dizia 75% ao ano. O viés de sobrevivência dizia 41%.

  O que muda quando as moedas são escolhidas como poderiam ter sido escolhidas na época.

• Quanto tempo leva para provar que uma estratégia de trading funciona?

  Cerca de 34 meses de operações reais para uma regra de tendência típica. Duas semanas não provam nada.

• O seguimento de tendência acerta em 36% das vezes. Esse é o ponto.

  Nove anos, 1.037 operações: a maioria perde, algumas tendências pagam por tudo.

• Os stop loss ajudam? 8.810 backtests pareados de cripto

  Adicionar uma regra de saída aumentou o retorno anual em apenas 7 de 100 pares.

O que aconteceu quando tentamos

• Seis semanas deixando a IA construir um sistema de trading de cripto

  −44% na primeira semana, ₩25,2 milhões em perdas simuladas em 918 saídas e um servidor que seguiu as regras à risca e mesmo assim perdeu.

• Um bug causou 86% das nossas perdas em trading

  157 saídas mantidas por uma mediana de 12 segundos, e uma conclusão errada que retiramos um dia depois.

• Um modelo de linguagem consegue escolher operações de cripto? Testamos 6.536 candidatos

  As operações de que o modelo mais gostou foram as piores. Mais três erros de contagem.

• Duas semanas de um servidor de trading que seguiu as regras à perfeição: −3,93%

  Cinco operações, cinco perdas, zero erros, e o que a auditoria encontrou.

• Bots de trading com IA dão lucro? O que o registro público mostra

  Os lucros verificados ficam com os formadores de mercado (market makers). Nenhum bot de varejo publica resultados auditados.

• Cemitério de estratégias: estratégias de trading de cripto que fracassaram

  Cada abordagem que testamos, como a testamos e por que fracassou.

A pesquisa de trading está pausada até que haja modelos de IA melhores. Se for retomada, os resultados serão publicados aqui primeiro, bons ou ruins.