Cemitério de estratégias
Todas as abordagens que testamos entre setembro e outubro de 2026, como as testamos e por que não passaram no corte. 21 registros.
| Estratégia | Como testamos | Resultado | Veredicto | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Ordens a mercado com todo o capital em sinais do painel | Simulado, preços ao vivo, 6–11 de set | −44,2%, 10% de acertos, tempo mediano de 12 s na posição | Falhou | Custo de ida e volta 0,46%, vantagem 0,02–0,08% |
| Janelas de sinal de 1–10 minutos | 1,91 mi de linhas, 5 dias | 58–63% de acerto na direção, movimentos de +0,04–0,09% | Falhou | Movimentos menores que os custos |
| Saídas de emergência não confirmadas | Registro simulado, 190 saídas | −₩4,42 mi, 86,5% de todos os prejuízos | Falhou | Um caminho do código vendia com base em alarmes brutos |
| Perseguir moedas que já estão disparando | Replay de 63 horas | −62% | Falhou | Compra tarde, paga os custos e cai em reversões |
| Acompanhar o líder do início do dia | Replay, 32 operações | +8,1% no total | Inconclusiva | Poucas operações para confiar; descartada |
| 34 regras clássicas de indicadores | Histórico da Upbit, candles horários | 34 de 34 perderam | Falhou | Vantagem abaixo dos custos |
| Reversão à média na sobrevenda | Histórico da Upbit | Taxa de acerto alta, expectativa matemática negativa | Falhou | Ganhos pequenos, perdas grandes |
| Momentum de altcoins em corte transversal | 252 variantes | 6% das variantes positivas | Falhou | Correr atrás de pumps |
| Padrões por hora do dia e dia da semana | Histórico da Upbit | +0,14% ao dia antes dos custos | Falhou | Abaixo dos custos |
| Negociação como maker com taxa zero nos mercados BTC/USDT | Verificação de volume | ₩2,3 bi e ₩0,6 bi por dia | Falhou | Mercado muito pouco líquido |
| Copy trading e bots de trading com IA | Busca em registros públicos | Nenhum histórico comprovado encontrado | Falhou | Nenhuma evidência de vantagem |
| Escolha de operações por modelo de linguagem | 87 eventos, 6.536 casos, horizonte de 1 hora | Os 10% favoritos do modelo renderam em média −0,79% após os custos, contra −0,44% ao fazer todas as operações | Falhou | Não ordenou as operações melhor que o acaso (correlação de ranking 0,01) |
| Ensemble de canais diários em moedas de maior volume | Replay | −62% | Falhou | Listas de maior volume correm atrás de pumps |
| Previsões de machine learning | Walk-forward | Perdeu em 2022, 2025, 2026 | Falhou | Poder preditivo fraco (IC 0,03–0,13) |
| Ensemble de tendência em 8 moedas escolhidas em 2026 | Replay 2018–2026 | +75% ao ano, caiu para +41–46% em base point-in-time | Inconclusiva | Viés de sobrevivência |
| Prêmio kimchi como filtro de entrada | Replay | 2021: +317% virou +149% | Falhou | Filtrou as melhores tendências |
| Caixa ocioso estacionado em BTC | Replay | Drawdown de até −54,7% | Falhou | Mais risco, pouco ganho |
| Saídas em tempo real dentro do candle | Replay de nove anos | Saldo final −75% em relação ao fechamento do candle | Falhou | O ruído tira as operações vencedoras do jogo |
| Configurações de indicadores de 1 a 15 minutos | 17.321 configurações que operaram, 2024–2026 | De 2,7% a 34,2% deram lucro após os custos; as 30 que passaram no teste de dois períodos em candles de 1 e 3 minutos tiveram todas desempenho pior que manter as moedas | Falhou | Custos por operação grandes demais para os movimentos |
| Rompimento das Bandas de Bollinger de 4 horas 30 / 2,5σ + stop 2% | Replay 2024–2026 e 9 anos | +63% ao ano em replay após o slippage | Pausada | Nunca rodou ao vivo; mesmas ressalvas do backtest |
| Rompimento de 4 horas + saída com trailing stop + filtro de BTC (método 1) | Replay walk-forward; 2 semanas ao vivo simulado | Replay +92% ao ano; ao vivo −3,93%, 5 de 5 perderam | Pausada | Não deu lucro ao vivo; pausada |
"Replay" significa um backtest com preços históricos e custos. "Simulado" significa preços ao vivo, sem dinheiro real. Os valores em won são valores simulados. Nada aqui é recomendação de investimento.
A história por trás destes registros: seis semanas de trading com IA.