Backtests de indicadores cripto: 16 regras de trading após as taxas

Todas as regras clássicas de indicadores que testamos, em oito durações de candle de 1 minuto a 4 horas, com a taxa da Upbit e um tick de slippage em cada operação. As cores mostram a mediana do retorno anual das configurações de cada regra.

Indicador	1 min	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	4 h
Cruzamento de médias móveis	−100	−100	−100	−94	−72	−22	+15	+37
Preço acima de uma média	−100	−100	−100	−100	−100	−96	−70	+25
RSI, comprar força	−100	−100	−100	−96	−83	−51	−12	+40
RSI, comprar sobrevenda	−96	−47	−60	−42	−16	−14	−14	−6
MACD	−100	−100	−100	−100	−100	−96	−74	+8
Rompimento das Bandas de Bollinger	−100	−100	−100	−97	−82	−47	0	+53
Bollinger, comprar na banda inferior	−100	−98	−91	−72	−44	−30	−26	−21
Rompimento do canal de Donchian	−100	−98	−96	−79	−61	−20	0	+42
Rompimento do canal de Keltner	−100	−100	−100	−97	−84	−50	−8	+50
SuperTrend	−100	−100	−100	−98	−88	−60	−17	+34
CCI	−100	−100	−100	−95	−79	−48	−21	+13
Taxa de variação	−100	−100	−100	−100	−100	−97	−75	+18
ADX	−100	−100	−100	−100	−100	−91	−63	+7
Estocástico	−100	−99	−97	−86	−69	−51	−41	−30
Williams %R	−100	−100	−100	−99	−87	−62	−43	−36
VWAP	−100	−100	−100	−98	−93	−85	−74	−60

Retorno anual após os custos, %

O nível do mar (0) é o ponto de equilíbrio após os custos: o azul está debaixo d'água; do verde ao marrom é terra.

Os indicadores

Médias móveis
Todos os 26 cruzamentos ganharam dinheiro nos candles de 4 horas; nenhum nos de 10 minutos ou menos.
RSI
Comprar força ganhou dinheiro nos candles de 4 horas com as 36 configurações; comprar sobrevenda perdeu na maior parte.
MACD
Ganhou dinheiro apenas nos candles de 4 horas; os cruzamentos acima de zero foram muito melhores.
Bandas de Bollinger
Os rompimentos da banda superior tiveram a maior mediana de 4 horas entre todos os indicadores; comprar na banda inferior perdeu.
Canais de Donchian
Todos os 13 rompimentos ganharam dinheiro nos candles de 4 horas; 8 passaram no teste de dois períodos.
Oscilador estocástico
Nenhuma configuração ganhou dinheiro em nenhuma duração de candle.
SuperTrend
Todas as 12 configurações ganharam dinheiro nos candles de 4 horas, nenhuma nos de 30 minutos ou menos.
Canais de Keltner
Todas as 6 configurações ganharam dinheiro nos candles de 4 horas; com filtros, 206 combinações passaram no teste.
CCI
As configurações de momentum ganharam dinheiro nos candles de 4 horas; as de reversão perderam em toda parte.
Williams %R
Nenhuma configuração ganhou dinheiro após os custos em nenhuma duração de candle.
Taxa de variação (ROC)
As janelas longas (lookback) ganharam dinheiro nos candles de 4 horas; nenhuma passou no teste de dois períodos.
VWAP
Nem a regra de tendência nem a de comprar quedas ganhou dinheiro nos candles de 4 horas.
ADX
Fraco sozinho; um dos filtros mais comuns entre as configurações que passaram.

Três padrões

Candles mais longos, mais terra firme. Cada uma das dezesseis regras se saiu melhor nos candles de 4 horas do que nos de 1 minuto, e a maioria só ganhou dinheiro nos candles de 1 hora ou de 4 horas.
Comprar força superou comprar fraqueza. As regras de rompimento e de momentum (rompimentos de Bollinger e de Keltner, canais de Donchian, RSI acima de 60 a 70, CCI acima de +100) tiveram as maiores medianas; as regras que compram leituras de sobrevenda (estocástico, Williams %R, RSI abaixo de 30, a banda inferior de Bollinger) perderam em quase todas as durações de candle, mesmo acertando mais da metade de suas operações. Por quê.
Dentro de cada indicador, as configurações mais lentas se saíram melhor nos candles curtos. Médias, canais e janelas (lookbacks) mais longos operam menos, e nos candles de 1 hora isso sozinho decidiu quais configurações ficaram acima da linha d'água.