O oscilador estocástico deu prejuízo em todas as durações de candle

Nenhuma das 12 configurações deu lucro após os custos em qualquer duração de candle, de 1 minuto a 4 horas. Em candles de 4 horas, a taxa de acerto mediana foi de 54% das operações e, mesmo assim, a mediana do retorno foi de −30,4% ao ano.

Como funciona

O oscilador estocástico mostra onde o fechamento está dentro da faixa dos últimos n candles, de 0 na mínima a 100 na máxima. %K é essa leitura e %D é a média dela em 3 candles. O sinal clássico compra quando %K cruza acima de %D abaixo de 20, em sobrevenda, e vende acima de 80.

O que testamos

%K de 5, 9 ou 14 candles, %D de 3 candles; comprar quando %K cruza acima de %D abaixo de 20 ou 30; vender quando %K sobe acima de 70 ou 80: 12 configurações.

Cada configuração foi executada em oito durações de candle, de 1 minuto a 4 horas, no mercado em won sul-coreano da Upbit: 12 criptomoedas grandes de janeiro de 2024 a outubro de 2026 (a partir de janeiro de 2025 nos candles de 5 e 10 minutos; 8 criptomoedas a partir de abril de 2026 nos candles de 1 e 3 minutos). Os sinais são tomados no fechamento de um candle e executados na abertura do candle seguinte, apenas compras à vista (spot), com o mesmo valor em cada criptomoeda. Cada operação paga a taxa de 0,05% da Upbit mais um tick de slippage. Isso dá 12 configurações de um único indicador e mais 0 combinações em que as melhores receberam um filtro ou uma regra de saída. Metodologia completa.

Resultados por configuração e duração do candle

Cada célula mostra o retorno anual após os custos em todo o período. Uma célula com contorno passou no teste de dois períodos: pelo menos +10% ao ano tanto no primeiro quanto no segundo período, com o segundo mantendo ao menos metade do primeiro.

Retorno anual após os custos, %

O nível do mar (0) é o ponto de equilíbrio após os custos: o azul está debaixo d'água; do verde ao marrom é terra.

Nenhuma configuração ficou acima da linha d'água após os custos em qualquer duração de candle. Nenhuma passou no teste de dois períodos.

Configuração	1 min	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	4 h
Estocástico(5,3) comprar no cruzamento de %K para cima abaixo de 20, vender acima de 70	−100,0	−98,2	−94,3	−74,8	−59,2	−43,1	−21,6	−13,8
Estocástico(5,3) comprar no cruzamento de %K para cima abaixo de 20, vender acima de 80	−100,0	−98,0	−93,2	−73,7	−58,0	−39,6	−21,9	−15,8
Estocástico(5,3) comprar no cruzamento de %K para cima abaixo de 30, vender acima de 70	−100,0	−100,0	−99,8	−96,7	−88,7	−70,8	−48,5	−29,8
Estocástico(5,3) comprar no cruzamento de %K para cima abaixo de 30, vender acima de 80	−100,0	−100,0	−99,7	−96,2	−87,2	−66,2	−44,9	−30,9
Estocástico(9,3) comprar no cruzamento de %K para cima abaixo de 20, vender acima de 70	−100,0	−98,5	−94,8	−79,5	−59,5	−42,8	−30,9	−23,2
Estocástico(9,3) comprar no cruzamento de %K para cima abaixo de 20, vender acima de 80	−100,0	−98,1	−94,2	−77,9	−56,6	−38,9	−31,3	−23,6
Estocástico(9,3) comprar no cruzamento de %K para cima abaixo de 30, vender acima de 70	−100,0	−100,0	−99,7	−96,6	−86,6	−68,1	−50,0	−35,9
Estocástico(9,3) comprar no cruzamento de %K para cima abaixo de 30, vender acima de 80	−100,0	−99,9	−99,6	−95,9	−84,6	−63,1	−48,4	−34,4
Estocástico(14,3) comprar no cruzamento de %K para cima abaixo de 20, vender acima de 70	−100,0	−97,6	−94,3	−77,6	−57,9	−42,6	−35,0	−29,1
Estocástico(14,3) comprar no cruzamento de %K para cima abaixo de 20, vender acima de 80	−100,0	−97,2	−93,1	−75,2	−55,4	−41,0	−37,6	−31,8
Estocástico(14,3) comprar no cruzamento de %K para cima abaixo de 30, vender acima de 70	−100,0	−99,9	−99,5	−94,8	−81,5	−63,7	−51,3	−37,7
Estocástico(14,3) comprar no cruzamento de %K para cima abaixo de 30, vender acima de 80	−100,0	−99,8	−99,3	−93,3	−79,2	−59,8	−51,9	−39,5

O que aprendemos

Todas as configurações deram prejuízo em todas as durações de candle; até a melhor configuração de 4 horas rendeu −13,8% ao ano.
As taxas de acerto altas esconderam os prejuízos: a configuração mediana de 4 horas acertou 54% das operações. Os ganhos foram pequenos repiques; as perdas foram as quedas que continuaram caindo.
Mais rápido foi menos ruim: um %K de 5 candles teve mediana de −22,8% em candles de 4 horas, contra −34,8% com 14 candles.
Em gráficos diários, no nosso teste separado com 34 regras, a mesma regra acertou 62,7% das operações e perdeu 12,8% ao longo de dois anos.
Nenhuma combinação foi montada: o estocástico nunca ficou entre os indicadores líderes no primeiro período em nenhuma duração de candle.

Perguntas

O oscilador estocástico funciona para criptomoedas?

Não como sinal de comprar na queda, nos nossos testes: todas as configurações deram prejuízo após os custos em todas as durações de candle, de 1 minuto a 4 horas.

Por que uma taxa de acerto alta não significa lucro?

Porque o lucro é a taxa de acerto vezes o ganho médio, menos a taxa de perda vezes a perda média, menos os custos. Uma regra que ganha em 54% das operações, mas perde mais nas operações perdedoras do que ganha nas vencedoras, dá prejuízo. Mais sobre taxa de acerto versus expectativa matemática.

Todas as configurações com este indicador no explorador: 4 h 1 h 30 min 15 min