L'oscillateur stochastique a perdu sur toutes les durées de bougie

Aucun des 12 paramétrages n'a gagné d'argent après coûts, quelle que soit la durée de bougie, de 1 minute à 4 heures. Sur des bougies de 4 heures, ils ont gagné en médiane 54 % de leurs trades et ont tout de même affiché une médiane de −30,4 % par an.

Fonctionnement

L'oscillateur stochastique indique où se situe la clôture dans la fourchette des n dernières bougies, de 0 au plus bas à 100 au plus haut. %K est cette valeur et %D en est la moyenne sur 3 bougies. Le signal classique achète quand %K croise %D à la hausse sous 20, en zone de survente, et vend au-dessus de 80.

Ce que nous avons testé

%K sur 5, 9 ou 14 bougies, %D sur 3 bougies ; acheter quand %K croise %D à la hausse sous 20 ou 30 ; vendre quand %K passe au-dessus de 70 ou 80 : 12 paramétrages.

Chaque paramétrage a été testé sur huit durées de bougie, de 1 minute à 4 heures, sur le marché en wons sud-coréens d'Upbit : 12 grandes cryptomonnaies de janvier 2024 à octobre 2026 (à partir de janvier 2025 pour les bougies de 5 et 10 minutes ; 8 cryptomonnaies à partir d'avril 2026 pour les bougies de 1 et 3 minutes). Les signaux sont pris à la clôture d'une bougie et exécutés à l'ouverture de la suivante, en achat au comptant uniquement, avec la même somme dans chaque cryptomonnaie. Chaque trade paie les frais d'Upbit de 0,05 % plus un tick de slippage. Cela donne 12 paramétrages à indicateur unique, et 0 combinaison supplémentaire obtenue en ajoutant un filtre ou une règle de sortie aux meilleurs d'entre eux. Méthode complète.

Résultats par paramétrage et par durée de bougie

Chaque cellule indique le rendement annuel après coûts sur l'ensemble de la période. Une cellule encadrée a réussi le test sur deux périodes : au moins +10 % par an dans la première comme dans la seconde période, la seconde conservant au moins la moitié de la première.

Rendement annuel après coûts, %

Le niveau de la mer (0) correspond au seuil de rentabilité après coûts : le bleu est sous l'eau, du vert au brun, c'est la terre.

Aucun paramétrage n'était au-dessus du niveau de la mer après coûts, quelle que soit la durée de bougie. Aucun n'a réussi le test sur deux périodes.

Paramétrage	1 min	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	4 h
Oscillateur stochastique(5,3) : acheter sur croisement haussier de %K sous 20, vendre au-dessus de 70	−100,0	−98,2	−94,3	−74,8	−59,2	−43,1	−21,6	−13,8
Oscillateur stochastique(5,3) : acheter sur croisement haussier de %K sous 20, vendre au-dessus de 80	−100,0	−98,0	−93,2	−73,7	−58,0	−39,6	−21,9	−15,8
Oscillateur stochastique(5,3) : acheter sur croisement haussier de %K sous 30, vendre au-dessus de 70	−100,0	−100,0	−99,8	−96,7	−88,7	−70,8	−48,5	−29,8
Oscillateur stochastique(5,3) : acheter sur croisement haussier de %K sous 30, vendre au-dessus de 80	−100,0	−100,0	−99,7	−96,2	−87,2	−66,2	−44,9	−30,9
Oscillateur stochastique(9,3) : acheter sur croisement haussier de %K sous 20, vendre au-dessus de 70	−100,0	−98,5	−94,8	−79,5	−59,5	−42,8	−30,9	−23,2
Oscillateur stochastique(9,3) : acheter sur croisement haussier de %K sous 20, vendre au-dessus de 80	−100,0	−98,1	−94,2	−77,9	−56,6	−38,9	−31,3	−23,6
Oscillateur stochastique(9,3) : acheter sur croisement haussier de %K sous 30, vendre au-dessus de 70	−100,0	−100,0	−99,7	−96,6	−86,6	−68,1	−50,0	−35,9
Oscillateur stochastique(9,3) : acheter sur croisement haussier de %K sous 30, vendre au-dessus de 80	−100,0	−99,9	−99,6	−95,9	−84,6	−63,1	−48,4	−34,4
Oscillateur stochastique(14,3) : acheter sur croisement haussier de %K sous 20, vendre au-dessus de 70	−100,0	−97,6	−94,3	−77,6	−57,9	−42,6	−35,0	−29,1
Oscillateur stochastique(14,3) : acheter sur croisement haussier de %K sous 20, vendre au-dessus de 80	−100,0	−97,2	−93,1	−75,2	−55,4	−41,0	−37,6	−31,8
Oscillateur stochastique(14,3) : acheter sur croisement haussier de %K sous 30, vendre au-dessus de 70	−100,0	−99,9	−99,5	−94,8	−81,5	−63,7	−51,3	−37,7
Oscillateur stochastique(14,3) : acheter sur croisement haussier de %K sous 30, vendre au-dessus de 80	−100,0	−99,8	−99,3	−93,3	−79,2	−59,8	−51,9	−39,5

Ce que nous avons appris

Tous les paramétrages ont perdu sur toutes les durées de bougie ; même le meilleur sur des bougies de 4 heures a affiché −13,8 % par an.
Les taux de réussite élevés masquaient les pertes : le paramétrage médian sur des bougies de 4 heures a gagné 54 % de ses trades. Les gains étaient de petits rebonds ; les pertes venaient des baisses qui se sont poursuivies.
Plus rapide était moins mauvais : un %K sur 5 bougies a affiché une médiane de −22,8 % sur des bougies de 4 heures, contre −34,8 % pour 14 bougies.
Sur des graphiques journaliers, dans notre test distinct de 34 règles, la même règle a gagné 62,7 % de ses trades et perdu 12,8 % sur deux ans.
Aucune combinaison n'a été construite : l'oscillateur stochastique n'a jamais figuré parmi les indicateurs les mieux classés sur la première période, quelle que soit la durée de bougie.

Questions

L'oscillateur stochastique fonctionne-t-il sur les cryptomonnaies ?

Pas comme signal d'achat sur repli dans nos tests : tous les paramétrages ont perdu après coûts, quelle que soit la durée de bougie, de 1 minute à 4 heures.

Pourquoi un taux de réussite élevé ne signifie-t-il pas un profit ?

Parce que le profit est égal au taux de réussite multiplié par le gain moyen, moins le taux de perte multiplié par la perte moyenne, moins les coûts. Une règle qui gagne 54 % du temps mais perd plus sur ses trades perdants qu'elle ne gagne sur ses trades gagnants perd de l'argent. En savoir plus sur le taux de réussite et l'espérance de gain.

Tous les paramétrages avec cet indicateur dans l'explorateur : 4 h 1 h 30 min 15 min