El oscilador estocástico perdió dinero en todas las duraciones de vela

Ninguna de las 12 configuraciones ganó dinero tras costes en ninguna duración de vela, de 1 minuto a 4 horas. En velas de 4 horas ganaron una mediana del 54 % de sus operaciones y aun así su mediana fue de −30,4 % al año.

Cómo funciona

El oscilador estocástico muestra dónde se sitúa el cierre dentro del rango de las últimas n velas, de 0 en el mínimo a 100 en el máximo. %K es esa lectura y %D es su media de 3 velas. La señal clásica compra cuando %K cruza por encima de %D por debajo de 20, en sobreventa, y vende por encima de 80.

Qué probamos

%K de 5, 9 o 14 velas, %D de 3 velas; comprar cuando %K cruza por encima de %D por debajo de 20 o 30; vender cuando %K sube por encima de 70 u 80: 12 configuraciones.

Cada configuración se probó en ocho duraciones de vela, de 1 minuto a 4 horas, en el mercado en wones surcoreanos (KRW) de Upbit: 12 criptomonedas grandes de enero de 2024 a octubre de 2026 (desde enero de 2025 en velas de 5 y 10 minutos; 8 criptomonedas desde abril de 2026 en velas de 1 y 3 minutos). Las señales se toman al cierre de una vela y se ejecutan en la apertura de la siguiente, solo con compras al contado (spot) y con la misma cantidad de dinero en cada criptomoneda. Cada operación paga la comisión de Upbit de 0,05 % más un slippage de un tick de precio. Eso da 12 configuraciones de un solo indicador y 0 combinaciones más en las que a las mejores se les añadió un filtro o una regla de salida. Método completo.

Resultados por configuración y duración de la vela

Cada celda muestra la rentabilidad anual tras costes en todo el periodo. Una celda con contorno superó la prueba de dos periodos: al menos +10 % anual tanto en el primer como en el segundo periodo, y con un segundo periodo que conserva al menos la mitad del primero.

Rentabilidad anual tras costes, %

El nivel del mar (0) es el punto de equilibrio tras costes: el azul está bajo el agua; del verde al marrón es tierra.

Ninguna configuración estuvo sobre el nivel del mar tras costes en ninguna duración de vela. Ninguna superó la prueba de dos periodos.

Configuración	1 min	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	4 h
Oscilador estocástico (5,3): comprar con cruce alcista de %K bajo 20, vender sobre 70	−100,0	−98,2	−94,3	−74,8	−59,2	−43,1	−21,6	−13,8
Oscilador estocástico (5,3): comprar con cruce alcista de %K bajo 20, vender sobre 80	−100,0	−98,0	−93,2	−73,7	−58,0	−39,6	−21,9	−15,8
Oscilador estocástico (5,3): comprar con cruce alcista de %K bajo 30, vender sobre 70	−100,0	−100,0	−99,8	−96,7	−88,7	−70,8	−48,5	−29,8
Oscilador estocástico (5,3): comprar con cruce alcista de %K bajo 30, vender sobre 80	−100,0	−100,0	−99,7	−96,2	−87,2	−66,2	−44,9	−30,9
Oscilador estocástico (9,3): comprar con cruce alcista de %K bajo 20, vender sobre 70	−100,0	−98,5	−94,8	−79,5	−59,5	−42,8	−30,9	−23,2
Oscilador estocástico (9,3): comprar con cruce alcista de %K bajo 20, vender sobre 80	−100,0	−98,1	−94,2	−77,9	−56,6	−38,9	−31,3	−23,6
Oscilador estocástico (9,3): comprar con cruce alcista de %K bajo 30, vender sobre 70	−100,0	−100,0	−99,7	−96,6	−86,6	−68,1	−50,0	−35,9
Oscilador estocástico (9,3): comprar con cruce alcista de %K bajo 30, vender sobre 80	−100,0	−99,9	−99,6	−95,9	−84,6	−63,1	−48,4	−34,4
Oscilador estocástico (14,3): comprar con cruce alcista de %K bajo 20, vender sobre 70	−100,0	−97,6	−94,3	−77,6	−57,9	−42,6	−35,0	−29,1
Oscilador estocástico (14,3): comprar con cruce alcista de %K bajo 20, vender sobre 80	−100,0	−97,2	−93,1	−75,2	−55,4	−41,0	−37,6	−31,8
Oscilador estocástico (14,3): comprar con cruce alcista de %K bajo 30, vender sobre 70	−100,0	−99,9	−99,5	−94,8	−81,5	−63,7	−51,3	−37,7
Oscilador estocástico (14,3): comprar con cruce alcista de %K bajo 30, vender sobre 80	−100,0	−99,8	−99,3	−93,3	−79,2	−59,8	−51,9	−39,5

Qué aprendimos

Todas las configuraciones perdieron en todas las duraciones de vela; incluso la mejor configuración de 4 horas rindió −13,8 % al año.
Los altos porcentajes de aciertos ocultaron las pérdidas: la configuración mediana de 4 horas ganó el 54 % de las operaciones. Las ganancias fueron pequeños rebotes; las pérdidas, las caídas que continuaron.
Más rápido fue menos malo: un %K de 5 velas tuvo una mediana de −22,8 % en velas de 4 horas, frente a −34,8 % con 14 velas.
En gráficos diarios, en nuestra prueba aparte de 34 reglas, la misma regla ganó el 62,7 % de las operaciones y perdió el 12,8 % en dos años.
No se construyó ninguna combinación: el estocástico nunca figuró entre los indicadores mejor clasificados del primer periodo en ninguna duración de vela.

Preguntas

¿Funciona el oscilador estocástico en cripto?

No como señal de comprar en las caídas, según nuestras pruebas: todas las configuraciones perdieron tras costes en todas las duraciones de vela, de 1 minuto a 4 horas.

¿Por qué un alto porcentaje de aciertos no significa beneficio?

Porque el beneficio es el porcentaje de aciertos multiplicado por la ganancia media, menos el porcentaje de pérdidas multiplicado por la pérdida media, menos los costes. Una regla que gana el 54 % de las veces, pero pierde más en sus operaciones perdedoras de lo que gana en las ganadoras, pierde dinero. Más sobre porcentaje de aciertos frente a esperanza matemática.

Todas las configuraciones con este indicador en el explorador: 4 h 1 h 30 min 15 min