스토캐스틱은 모든 봉 길이에서 손실이었다

설정 12개 중 1분봉부터 4시간봉까지 어느 봉 길이에서든 비용을 빼고 돈을 번 것은 하나도 없었습니다. 4시간봉에서 거래 승률 중앙값은 54%였는데도 연 수익률 중앙값은 −30.4%였습니다.

어떻게 작동하나

스토캐스틱은 최근 n개 봉의 범위 안에서 종가가 어디쯤인지를 0(최저)부터 100(최고)으로 보여 줍니다. %K가 그 값이고 %D는 3봉 평균입니다. 교과서 신호는 20 아래(과매도)에서 %K가 %D를 위로 뚫으면 사고 80 위에서 팝니다.

무엇을 시험했나

%K 5·9·14봉, %D 3봉. %K가 20 또는 30 아래에서 %D를 위로 뚫으면 매수, %K가 70 또는 80을 넘으면 매도: 12개.

모든 설정을 업비트 원화 마켓에서 1분봉부터 4시간봉까지 봉 길이 8가지로 돌렸습니다. 대형 12종목, 2024년 1월~2026년 10월(5·10분봉은 2025년 1월부터, 1·3분봉은 8종목·2026년 4월부터). 신호는 봉 종가에서 판단하고 다음 봉 시가에 체결하며, 현물 매수만, 코인마다 같은 금액입니다. 모든 거래에 업비트 수수료 0.05%와 호가 한 칸 밀림을 물렸습니다. 단일 지표 설정 12개, 그리고 그중 나은 것에 필터나 청산 규칙을 붙인 조합 0개입니다. 방법 전체

설정별·봉 길이별 결과

칸마다 전체 기간의 비용 뺀 연 수익률입니다. 테두리가 있는 칸은 두 구간 시험을 통과한 것입니다: 앞 구간과 뒤 구간 모두 연 +10% 이상이고, 뒤 구간이 앞 구간의 절반 이상.

비용 뺀 연 수익률(%)

해수면(0)은 비용을 뺀 본전입니다. 파란색은 물 아래(손실), 초록에서 갈색은 땅(수익)입니다.

어느 봉 길이에서도 비용을 빼고 물 위에 있던 설정이 없었습니다. 두 구간 시험을 통과한 설정은 없었습니다.

설정	1분	3분	5분	10분	15분	30분	1시간	4시간
스토캐스틱(5,3) 20 아래 상향 교차 매수, 70 위 매도	−100.0	−98.2	−94.3	−74.8	−59.2	−43.1	−21.6	−13.8
스토캐스틱(5,3) 20 아래 상향 교차 매수, 80 위 매도	−100.0	−98.0	−93.2	−73.7	−58.0	−39.6	−21.9	−15.8
스토캐스틱(5,3) 30 아래 상향 교차 매수, 70 위 매도	−100.0	−100.0	−99.8	−96.7	−88.7	−70.8	−48.5	−29.8
스토캐스틱(5,3) 30 아래 상향 교차 매수, 80 위 매도	−100.0	−100.0	−99.7	−96.2	−87.2	−66.2	−44.9	−30.9
스토캐스틱(9,3) 20 아래 상향 교차 매수, 70 위 매도	−100.0	−98.5	−94.8	−79.5	−59.5	−42.8	−30.9	−23.2
스토캐스틱(9,3) 20 아래 상향 교차 매수, 80 위 매도	−100.0	−98.1	−94.2	−77.9	−56.6	−38.9	−31.3	−23.6
스토캐스틱(9,3) 30 아래 상향 교차 매수, 70 위 매도	−100.0	−100.0	−99.7	−96.6	−86.6	−68.1	−50.0	−35.9
스토캐스틱(9,3) 30 아래 상향 교차 매수, 80 위 매도	−100.0	−99.9	−99.6	−95.9	−84.6	−63.1	−48.4	−34.4
스토캐스틱(14,3) 20 아래 상향 교차 매수, 70 위 매도	−100.0	−97.6	−94.3	−77.6	−57.9	−42.6	−35.0	−29.1
스토캐스틱(14,3) 20 아래 상향 교차 매수, 80 위 매도	−100.0	−97.2	−93.1	−75.2	−55.4	−41.0	−37.6	−31.8
스토캐스틱(14,3) 30 아래 상향 교차 매수, 70 위 매도	−100.0	−99.9	−99.5	−94.8	−81.5	−63.7	−51.3	−37.7
스토캐스틱(14,3) 30 아래 상향 교차 매수, 80 위 매도	−100.0	−99.8	−99.3	−93.3	−79.2	−59.8	−51.9	−39.5

알게 된 것

모든 설정이 모든 봉 길이에서 손실이었습니다. 4시간봉 최고 설정도 연 −13.8%였습니다.
높은 승률이 손실을 가렸습니다. 4시간봉 설정의 승률 중앙값은 54%였습니다. 이길 때는 작은 반등, 질 때는 계속 떨어지는 눌림이었습니다.
빠를수록 덜 나빴습니다. 4시간봉에서 %K 5봉은 중앙값 −22.8%, 14봉은 −34.8%.
따로 한 일봉 지표 규칙 34개 시험에서도 같은 규칙이 거래의 62.7%를 이기고 2년 동안 12.8% 손실이었습니다.
조합은 만들지 않았습니다. 스토캐스틱은 어느 봉 길이에서도 앞 구간 상위 지표에 들지 못했습니다.

자주 묻는 질문

스토캐스틱은 코인에서 통하나요?

우리 시험에서는 눌림 매수 신호로 통하지 않았습니다. 1분봉부터 4시간봉까지 모든 설정이 비용을 빼고 손실이었습니다.

승률이 높은데 왜 돈을 못 버나요?

수익은 '승률 × 평균 이익 − 패율 × 평균 손실 − 비용'이기 때문입니다. 54%를 이겨도 질 때 잃는 돈이 이길 때 버는 돈보다 크면 손실입니다. 승률과 기대값 더 보기

탐색기에서 이 지표의 설정 전부 보기: 4시간 1시간 30분 15분