ストキャスティクス・オシレーターは、どの足の長さでも損失だった

12設定のうち、1分足から4時間足までのどの足の長さでも、コスト控除後に利益を出した設定はありませんでした。4時間足では、取引の54%（中央値）で勝ったにもかかわらず、年率の中央値は−30.4%でした。

仕組み

ストキャスティクス・オシレーターは、終値が直近n本の足の値幅のどこにあるかを、安値なら0、高値なら100として示します。%Kはその値で、%Dはその3足の平均です。教科書的なシグナルは、%Kが売られすぎの20より下で%Dを上抜けたら買い、80より上で売るものです。

テストした内容

%Kは5足・9足・14足、%Dは3足、%Kが20または30より下で%Dを上抜けたら買い、%Kが70または80より上に上昇したら売り：12設定。

すべての設定を、Upbitの韓国ウォン建て市場で、1分足から4時間足までの8種類の足の長さで実行しました。対象は大型の12コインで、期間は2024年1月から2026年10月です（5分足と10分足は2025年1月以降、1分足と3分足は2026年4月以降で8コイン）。シグナルは足の終値で判定し、次の足の始値で約定します。現物の買いのみで、各コインに同額を配分します。どの取引にも、Upbitの手数料0.05%と、1ティック分のスリッページがかかります。その結果、インジケーター単体の設定が12通り、さらにその中の上位の設定にフィルターまたはエグジットルールを加えた組み合わせが0通りになりました。方法論の詳細。

設定と足の長さ別の結果

各セルは、全期間のコスト控除後の年率リターンです。枠線のあるセルは2期間テストに合格したものです。前半の期間と後半の期間のどちらも年率+10%以上で、後半の期間が前半の期間の半分以上を維持していることが条件です。

コスト控除後の年率リターン（%）

海面（0）はコスト控除後の損益分岐です。青は水面より下、緑から茶色は陸地を表します。

コスト控除後に水面より上だった設定は、どの足の長さにもありませんでした。2期間テストに合格した設定もありませんでした。

設定	1分足	3分足	5分足	10分足	15分足	30分足	1時間足	4時間足
ストキャスティクス(5,3)：%K上向きクロス（20より下）で買い、70より上で売り	−100.0	−98.2	−94.3	−74.8	−59.2	−43.1	−21.6	−13.8
ストキャスティクス(5,3)：%K上向きクロス（20より下）で買い、80より上で売り	−100.0	−98.0	−93.2	−73.7	−58.0	−39.6	−21.9	−15.8
ストキャスティクス(5,3)：%K上向きクロス（30より下）で買い、70より上で売り	−100.0	−100.0	−99.8	−96.7	−88.7	−70.8	−48.5	−29.8
ストキャスティクス(5,3)：%K上向きクロス（30より下）で買い、80より上で売り	−100.0	−100.0	−99.7	−96.2	−87.2	−66.2	−44.9	−30.9
ストキャスティクス(9,3)：%K上向きクロス（20より下）で買い、70より上で売り	−100.0	−98.5	−94.8	−79.5	−59.5	−42.8	−30.9	−23.2
ストキャスティクス(9,3)：%K上向きクロス（20より下）で買い、80より上で売り	−100.0	−98.1	−94.2	−77.9	−56.6	−38.9	−31.3	−23.6
ストキャスティクス(9,3)：%K上向きクロス（30より下）で買い、70より上で売り	−100.0	−100.0	−99.7	−96.6	−86.6	−68.1	−50.0	−35.9
ストキャスティクス(9,3)：%K上向きクロス（30より下）で買い、80より上で売り	−100.0	−99.9	−99.6	−95.9	−84.6	−63.1	−48.4	−34.4
ストキャスティクス(14,3)：%K上向きクロス（20より下）で買い、70より上で売り	−100.0	−97.6	−94.3	−77.6	−57.9	−42.6	−35.0	−29.1
ストキャスティクス(14,3)：%K上向きクロス（20より下）で買い、80より上で売り	−100.0	−97.2	−93.1	−75.2	−55.4	−41.0	−37.6	−31.8
ストキャスティクス(14,3)：%K上向きクロス（30より下）で買い、70より上で売り	−100.0	−99.9	−99.5	−94.8	−81.5	−63.7	−51.3	−37.7
ストキャスティクス(14,3)：%K上向きクロス（30より下）で買い、80より上で売り	−100.0	−99.8	−99.3	−93.3	−79.2	−59.8	−51.9	−39.5

わかったこと

どの設定も、どの足の長さでも損失でした。4時間足で最良の設定でさえ、年率−13.8%でした。
高い勝率が損失を覆い隠していました。4時間足の設定の中央値は、取引の54%で勝っていました。勝ちは小さな反発で、負けは下落が止まらなかった場面でした。
反応の速い設定のほうがまだましでした。4時間足で、%Kが5足の設定は中央値が−22.8%、14足の設定は−34.8%でした。
日足でも、別に行った34ルールのテストでは、同じルールは取引の62.7%で勝ち、2年間で12.8%の損失でした。
組み合わせは作りませんでした。どの足の長さでも、前半の期間にストキャスティクスが上位のインジケーターに入ることはなかったためです。

よくある質問

ストキャスティクス・オシレーターは暗号資産で有効ですか？

私たちのテストでは、押し目買いのシグナルとしては有効ではありませんでした。1分足から4時間足までのどの足の長さでも、すべての設定がコスト控除後に損失でした。

勝率が高くても利益にならないのはなぜですか？

利益は、勝率×平均利益から、負け率×平均損失を引き、さらにコストを引いたものだからです。取引の54%で勝っても、負けたときの損失が勝ったときの利益より大きいルールは、損失になります。勝率と期待値の違いについて詳しく。

エクスプローラーで見るこのインジケーターのすべての設定：4時間足 1時間足 30分足 15分足