暗号資産のウィリアムズ%R：よく勝つのに、損失になる
8設定のうち、コスト控除後にどの足の長さでも利益が出た設定はありませんでした。手数料のみで見ると、1分足ではどの設定も驚くほど好成績に見えましたが、それはバックテストの約定のしかたから生じた見せかけで、利益ではありません。
仕組み
ウィリアムズ%Rは、直近n足の高値と安値の範囲の中で終値がどこにあるかを、安値なら−100、高値なら0とする目盛りで示します。−80を下回ると売られすぎと呼ばれます。ストキャスティクスを上下逆にして、平滑化を外したものです。
テストした内容
- %Rの期間は14足または28足、−80または−90より下で買い、−50または−20より上で売り：8設定。
すべての設定を、Upbitの韓国ウォン建て市場で、1分足から4時間足までの8種類の足の長さで実行しました。対象は大型の12コインで、期間は2024年1月から2026年10月です（5分足と10分足は2025年1月以降、1分足と3分足は2026年4月以降で8コイン）。シグナルは足の終値で判定し、次の足の始値で約定します。現物の買いのみで、各コインに同額を配分します。どの取引にも、Upbitの手数料0.05%と、1ティック分のスリッページがかかります。その結果、インジケーター単体の設定が8通り、さらにその中の上位の設定にフィルターまたはエグジットルールを加えた組み合わせが2,400通りになりました。方法論の詳細。
設定と足の長さ別の結果
各セルは、全期間のコスト控除後の年率リターンです。枠線のあるセルは2期間テストに合格したものです。前半の期間と後半の期間のどちらも年率+10%以上で、後半の期間が前半の期間の半分以上を維持していることが条件です。
コスト控除後の年率リターン（%）
海面（0）はコスト控除後の損益分岐です。青は水面より下、緑から茶色は陸地を表します。
コスト控除後に水面より上だった設定は、どの足の長さにもありませんでした。2期間テストに合格した設定もありませんでした。
| 設定 | 1分足 | 3分足 | 5分足 | 10分足 | 15分足 | 30分足 | 1時間足 | 4時間足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィリアムズ%R(14)：−80より下で買い、−20より上で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −92.8 | −68.4 | −50.5 | −46.4 |
| ウィリアムズ%R(14)：−80より下で買い、−50より上で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.2 | −80.4 | −56.5 | −45.1 |
| ウィリアムズ%R(14)：−90より下で買い、−20より上で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.5 | −89.7 | −61.5 | −40.2 | −39.7 |
| ウィリアムズ%R(14)：−90より下で買い、−50より上で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −94.5 | −70.2 | −40.5 | −36.2 |
| ウィリアムズ%R(28)：−80より下で買い、−20より上で売り | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −94.4 | −73.4 | −53.6 | −45.4 | −33.8 |
| ウィリアムズ%R(28)：−80より下で買い、−50より上で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.9 | −85.0 | −62.6 | −49.1 | −35.4 |
| ウィリアムズ%R(28)：−90より下で買い、−20より上で売り | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −92.7 | −68.0 | −47.4 | −39.4 | −31.7 |
| ウィリアムズ%R(28)：−90より下で買い、−50より上で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −96.0 | −77.2 | −52.3 | −36.3 | −31.4 |
フィルターとエグジットルールの追加
各足の長さで、前半の期間の成績が最も良かった設定に、最大2つのフィルター（より長い時間足のトレンド、ADX、出来高、RSIの範囲、ビットコインのトレンド）、または1つのフィルターと1つのエグジットルール（損切り、トレーリングストップ、利確、時間制限）を組み合わせました。組み合わせを作ったのは、前半の期間でこのインジケーターが上位に入った場合だけです。
| 足 | 取引が発生した組み合わせ | 合格 | 合格した中の最良 | 年率リターン | 最大下落 | 後半の期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1分足 | 84 | 0 | 合格なし。全体の最良：年率−5.1% | |||
| 3分足 | 579 | 0 | 合格なし。全体の最良：年率−11.5% | |||
| 5分足 | 579 | 0 | 合格なし。全体の最良は年率0.0% | |||
| 10分足 | 579 | 0 | 合格なし。全体の最良：年率+0.5% | |||
| 15分足 | 579 | 0 | 合格なし。全体の最良：年率+7.7% | |||
わかったこと
- コスト控除後は、どの設定もどの足の長さでも損失でした。4時間足の中央値は年率−35.8%でした。
- 日足では、別に行ったテストの34ルールのなかで最も高い勝率（63.1%）でしたが、2年間で24.9%の損失でした。
- 手数料のみで見た1分足の結果は、中央値で年率+53,042%でした。足がたまたま板（オーダーブック）の買い気配側で終値をつけると、素早い売られすぎの値が現れます。バックテストはそのとき買い気配の価格で買い、次の始値で売り、スプレッドを利益として計上してしまいます。スリッページを1ティック分見込むと、この利益はすべて消えました。1分足バックテストの落とし穴。
よくある質問
ウィリアムズ%Rは暗号資産に向いたインジケーターですか？
私たちのテストでは、売られすぎでの買いには向いていませんでした。取引の半分以上で勝ったにもかかわらず、1分足から4時間足までのどの足の長さでも、コスト控除後は損失でした。
エクスプローラーで見るこのインジケーターのすべての設定：4時間足 1時間足 30分足 15分足