코인 윌리엄스 %R: 자주 이기고 돈은 잃는다

설정 8개 중 어느 봉 길이에서든 비용을 빼고 돈을 번 것은 없었습니다. 수수료만 넣으면 1분봉에서 모든 설정이 엄청나 보였는데, 그것은 백테스트가 체결을 계산하는 방식이 만든 착시였습니다.

어떻게 작동하나

윌리엄스 %R은 최근 n개 봉의 고가·저가 범위 안에서 종가의 위치를 −100(최저)부터 0(최고)으로 나타냅니다. −80 아래를 과매도라고 부릅니다. 평활하지 않은 스토캐스틱을 뒤집은 것과 같습니다.

무엇을 시험했나

%R 14·28봉, −80 또는 −90 아래에서 매수, −50 또는 −20 위에서 매도: 8개.

모든 설정을 업비트 원화 마켓에서 1분봉부터 4시간봉까지 봉 길이 8가지로 돌렸습니다. 대형 12종목, 2024년 1월~2026년 10월(5·10분봉은 2025년 1월부터, 1·3분봉은 8종목·2026년 4월부터). 신호는 봉 종가에서 판단하고 다음 봉 시가에 체결하며, 현물 매수만, 코인마다 같은 금액입니다. 모든 거래에 업비트 수수료 0.05%와 호가 한 칸 밀림을 물렸습니다. 단일 지표 설정 8개, 그리고 그중 나은 것에 필터나 청산 규칙을 붙인 조합 2,400개입니다. 방법 전체

설정별·봉 길이별 결과

칸마다 전체 기간의 비용 뺀 연 수익률입니다. 테두리가 있는 칸은 두 구간 시험을 통과한 것입니다: 앞 구간과 뒤 구간 모두 연 +10% 이상이고, 뒤 구간이 앞 구간의 절반 이상.

비용 뺀 연 수익률(%)

해수면(0)은 비용을 뺀 본전입니다. 파란색은 물 아래(손실), 초록에서 갈색은 땅(수익)입니다.

어느 봉 길이에서도 비용을 빼고 물 위에 있던 설정이 없었습니다. 두 구간 시험을 통과한 설정은 없었습니다.

설정	1분	3분	5분	10분	15분	30분	1시간	4시간
윌리엄스 %R(14) −80 아래 매수, −20 위 매도	−100.0	−100.0	−100.0	−99.7	−92.8	−68.4	−50.5	−46.4
윌리엄스 %R(14) −80 아래 매수, −50 위 매도	−100.0	−100.0	−100.0	−99.9	−97.2	−80.4	−56.5	−45.1
윌리엄스 %R(14) −90 아래 매수, −20 위 매도	−100.0	−100.0	−100.0	−99.5	−89.7	−61.5	−40.2	−39.7
윌리엄스 %R(14) −90 아래 매수, −50 위 매도	−100.0	−100.0	−100.0	−99.9	−94.5	−70.2	−40.5	−36.2
윌리엄스 %R(28) −80 아래 매수, −20 위 매도	−100.0	−100.0	−99.9	−94.4	−73.4	−53.6	−45.4	−33.8
윌리엄스 %R(28) −80 아래 매수, −50 위 매도	−100.0	−100.0	−100.0	−97.9	−85.0	−62.6	−49.1	−35.4
윌리엄스 %R(28) −90 아래 매수, −20 위 매도	−100.0	−100.0	−99.9	−92.7	−68.0	−47.4	−39.4	−31.7
윌리엄스 %R(28) −90 아래 매수, −50 위 매도	−100.0	−100.0	−100.0	−96.0	−77.2	−52.3	−36.3	−31.4

필터와 청산 규칙을 더하면

봉 길이마다 앞 구간 성적이 좋았던 설정에 필터를 최대 2개(긴 차트의 추세, ADX, 거래량, RSI 범위, 비트코인 추세) 붙이거나, 필터 1개와 청산 규칙(손절, 추적 손절, 익절, 시간 청산)을 붙였습니다. 앞 구간에서 이 지표가 상위권이었던 봉 길이에서만 조합을 만들었습니다.

봉	거래한 조합	통과한 조합 중 최고
1분봉	84	통과 없음. 전체 최고: 연 −5.1%
3분봉	579	통과 없음. 전체 최고: 연 −11.5%
5분봉	579	통과 없음. 전체 최고: 연 0.0%
10분봉	579	통과 없음. 전체 최고: 연 +0.5%
15분봉	579	통과 없음. 전체 최고: 연 +7.7%

알게 된 것

모든 설정이 모든 봉 길이에서 비용을 빼고 손실이었습니다. 4시간봉 중앙값은 연 −35.8%.
따로 한 일봉 지표 규칙 34개 시험에서는 34개 가운데 승률이 가장 높았고(63.1%), 2년 동안 24.9% 손실이었습니다.
1분봉의 수수료만 넣은 결과는 중앙값 연 +53,042%였습니다. 빠른 과매도 값은 봉이 우연히 매수 호가 쪽에서 끝날 때 나타나고, 백테스트는 매수 호가에 사서 다음 시가에 판 것으로 계산해 호가 차이를 이익으로 적습니다. 호가 한 칸을 넣자 전부 사라졌습니다. 1분봉의 함정

자주 묻는 질문

윌리엄스 %R은 코인에 좋은 지표인가요?

우리 시험에서는 과매도 매수용으로는 아니었습니다. 거래의 절반 넘게 이기고도 1분봉부터 4시간봉까지 모든 봉 길이에서 비용을 빼고 손실이었습니다.

탐색기에서 이 지표의 설정 전부 보기: 4시간 1시간 30분 15분