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코인 볼린저 밴드: 하단 매수가 아니라 상단 돌파

상단 밴드 위 종가에서 사는 규칙은 4시간봉에서 설정 9개 모두 돈을 벌었고, 중앙값 연 +52.9%로 모든 지표 가운데 가장 높았습니다(비용 뺀 값). 하단 밴드 아래에서 사는 규칙은 24개 중 23개가 돈을 벌지 못했습니다.

어떻게 작동하나

볼린저 밴드는 20봉 단순 이동평균의 위아래로 표준편차 2배만큼 띠를 그립니다. 가격이 크게 흔들리면 넓어지고 잠잠하면 좁아집니다.

정반대 두 가지로 씁니다. 가격이 하단 밴드 아래에서 끝나면 가운데로 돌아올 것을 기대하고 사거나, 상단 밴드 위에서 끝나면 움직임의 시작으로 보고 삽니다.

무엇을 시험했나

모든 설정을 업비트 원화 마켓에서 1분봉부터 4시간봉까지 봉 길이 8가지로 돌렸습니다. 대형 12종목, 2024년 1월~2026년 10월(5·10분봉은 2025년 1월부터, 1·3분봉은 8종목·2026년 4월부터). 신호는 봉 종가에서 판단하고 다음 봉 시가에 체결하며, 현물 매수만, 코인마다 같은 금액입니다. 모든 거래에 업비트 수수료 0.05%와 호가 한 칸 밀림을 물렸습니다. 단일 지표 설정 33개, 그리고 그중 나은 것에 필터나 청산 규칙을 붙인 조합 3,715개입니다. 방법 전체

설정별·봉 길이별 결과

칸마다 전체 기간의 비용 뺀 연 수익률입니다. 테두리가 있는 칸은 두 구간 시험을 통과한 것입니다: 앞 구간과 뒤 구간 모두 연 +10% 이상이고, 뒤 구간이 앞 구간의 절반 이상.

비용 뺀 연 수익률(%)

해수면(0)은 비용을 뺀 본전입니다. 파란색은 물 아래(손실), 초록에서 갈색은 땅(수익)입니다.

볼린저 돌파

비용을 빼고 물 위에 있던 설정: 4시간봉 9개 중 9개, 1시간봉 9개 중 4개, 30분봉 이하는 0개. 두 구간 시험 통과: 1시간봉 1개, 4시간봉 6개.

설정1분3분5분10분15분30분1시간4시간
볼린저(20, 1.5σ) 상단 돌파 매수, 중심선 아래 매도−100.0−100.0−100.0−99.9−97.9−83.9−43.7+36.9
볼린저(20, 2σ) 상단 돌파 매수, 중심선 아래 매도−100.0−100.0−100.0−99.1−93.6−71.5−24.4+43.7
볼린저(20, 2.5σ) 상단 돌파 매수, 중심선 아래 매도−100.0−99.6−98.4−89.5−76.5−47.3+0.5+50.9
볼린저(30, 1.5σ) 상단 돌파 매수, 중심선 아래 매도−100.0−100.0−100.0−99.4−94.2−68.7−27.2+57.2
볼린저(30, 2σ) 상단 돌파 매수, 중심선 아래 매도−100.0−100.0−99.9−97.3−87.0−51.3−7.2+56.4
볼린저(30, 2.5σ) 상단 돌파 매수, 중심선 아래 매도−100.0−99.7−97.9−87.6−71.4−32.4+6.2+57.5
볼린저(50, 1.5σ) 상단 돌파 매수, 중심선 아래 매도−100.0−100.0−99.9−96.9−82.2−46.3−0.3+52.9
볼린저(50, 2σ) 상단 돌파 매수, 중심선 아래 매도−100.0−100.0−99.2−91.0−68.5−29.1+15.6+49.6
볼린저(50, 2.5σ) 상단 돌파 매수, 중심선 아래 매도−100.0−99.4−95.3−78.0−52.0−10.5+20.6+53.1

볼린저 역추세

비용을 빼고 물 위에 있던 설정: 4시간봉 24개 중 1개, 1시간봉 24개 중 1개, 30분봉 이하는 0개. 두 구간 시험을 통과한 설정은 없었습니다.

설정1분3분5분10분15분30분1시간4시간
볼린저(20, 1.5σ) 하단 아래 매수, 중심선 매도−100.0−100.0−100.0−99.4−92.4−72.6−53.1−37.5
볼린저(20, 1.5σ) 하단 아래 매수, 상단 매도−100.0−100.0−99.6−94.1−76.8−55.2−43.2−36.2
볼린저(20, 2σ) 하단 아래 매수, 중심선 매도−100.0−100.0−99.9−95.6−79.4−53.5−36.2−27.6
볼린저(20, 2σ) 하단 아래 매수, 상단 매도−100.0−99.6−96.5−83.2−56.7−38.0−28.9−29.2
볼린저(20, 2.5σ) 하단 아래 매수, 중심선 매도−100.0−98.8−93.4−73.2−45.4−30.6−19.4−9.3
볼린저(20, 2.5σ) 하단 아래 매수, 상단 매도−99.6−80.0−77.5−59.2−26.8−17.6−21.2−19.3
볼린저(20, 3σ) 하단 아래 매수, 중심선 매도−98.0−63.3−48.7−34.2−13.5−10.3+1.1−1.5
볼린저(20, 3σ) 하단 아래 매수, 상단 매도−61.5−6.8−37.3−34.9−16.7−1.5−12.4−27.0
볼린저(30, 1.5σ) 하단 아래 매수, 중심선 매도−100.0−100.0−100.0−97.5−84.1−59.3−43.5−33.6
볼린저(30, 1.5σ) 하단 아래 매수, 상단 매도−100.0−99.8−98.1−88.9−65.9−47.3−35.8−31.3
볼린저(30, 2σ) 하단 아래 매수, 중심선 매도−100.0−100.0−99.2−90.4−68.3−44.8−33.0−26.4
볼린저(30, 2σ) 하단 아래 매수, 상단 매도−100.0−97.7−91.4−76.9−49.0−32.7−33.7−24.7
볼린저(30, 2.5σ) 하단 아래 매수, 중심선 매도−100.0−98.6−91.4−70.0−42.4−29.3−15.3−14.4
볼린저(30, 2.5σ) 하단 아래 매수, 상단 매도−99.4−76.5−72.3−60.7−30.6−21.1−23.9−12.0
볼린저(30, 3σ) 하단 아래 매수, 중심선 매도−98.1−64.9−57.5−37.8−12.8−9.5−2.7−1.4
볼린저(30, 3σ) 하단 아래 매수, 상단 매도−64.4−14.1−43.4−45.3−18.2−12.4−11.9−21.3
볼린저(50, 1.5σ) 하단 아래 매수, 중심선 매도−100.0−100.0−99.3−91.5−70.0−51.4−39.8−27.3
볼린저(50, 1.5σ) 하단 아래 매수, 상단 매도−100.0−97.8−92.0−79.0−51.6−37.6−35.9−25.4
볼린저(50, 2σ) 하단 아래 매수, 중심선 매도−100.0−99.6−95.9−80.8−57.0−37.1−32.1−19.6
볼린저(50, 2σ) 하단 아래 매수, 상단 매도−99.9−86.5−82.3−70.1−42.5−29.6−31.7−21.4
볼린저(50, 2.5σ) 하단 아래 매수, 중심선 매도−100.0−95.9−84.9−61.8−38.0−24.1−21.1−10.3
볼린저(50, 2.5σ) 하단 아래 매수, 상단 매도−97.9−70.2−65.0−54.7−27.0−26.1−23.0−19.7
볼린저(50, 3σ) 하단 아래 매수, 중심선 매도−97.1−65.0−59.2−36.3−24.0−7.2−3.7+0.5
볼린저(50, 3σ) 하단 아래 매수, 상단 매도−51.3−25.2−47.9−41.2−21.8−12.6−1.5−10.4

필터와 청산 규칙을 더하면

봉 길이마다 앞 구간 성적이 좋았던 설정에 필터를 최대 2개(긴 차트의 추세, ADX, 거래량, RSI 범위, 비트코인 추세) 붙이거나, 필터 1개와 청산 규칙(손절, 추적 손절, 익절, 시간 청산)을 붙였습니다. 앞 구간에서 이 지표가 상위권이었던 봉 길이에서만 조합을 만들었습니다.

볼린저 돌파

봉거래한 조합통과통과한 조합 중 최고연 수익률최대 낙폭뒤 구간
1시간봉579155볼린저(50, 2.5σ) 상단 돌파 매수, 중심선 아래 매도 + 4시간봉 EMA 200 위 + ADX(14) > 20+29.5%−25.4%+31.6%
4시간봉522290볼린저(30, 2.5σ) 상단 돌파 매수, 중심선 아래 매도 + 종가 > EMA 200 + 손절 2%+64.3%−11.3%+57.4%

볼린저 역추세

봉거래한 조합통과통과한 조합 중 최고연 수익률최대 낙폭뒤 구간
1분봉810통과 없음. 전체 최고: 연 0.0%
3분봉4680통과 없음. 전체 최고: 연 +0.3%
5분봉5040통과 없음. 전체 최고: 연 +3.6%
10분봉5190통과 없음. 전체 최고: 연 +2.9%
15분봉5390통과 없음. 전체 최고: 연 +18.2%
30분봉5030통과 없음. 전체 최고: 연 +20.3%

알게 된 것

자주 묻는 질문

볼린저 밴드는 코인에서 통하나요?

4시간봉 돌파 신호로는 우리 백테스트에서 통했습니다. 9개 설정 모두 비용을 빼고 돈을 벌었습니다. 하단 밴드 매수 신호로는 아니었습니다. 4시간봉 중앙값 연 −21.3%.

4시간봉 코인 차트에 좋은 볼린저 밴드 설정은?

30봉, 표준편차 2~2.5배가 가장 나았습니다(BB(30, 2σ) +56.4%, BB(30, 2.5σ) +57.5%). 다만 20~50봉의 모든 돌파 설정이 연 +36.9%~+57.5% 사이였습니다.

하단 밴드 매수는 왜 실패하나요?

하락장에서는 가격이 계속 하단 밴드 아래에서 끝날 수 있고, 규칙은 그 하락을 계속 삽니다. 이길 때는 중심선까지의 작은 반등, 질 때는 멈추지 않는 하락입니다.

탐색기에서 이 지표의 설정 전부 보기: 4시간 1시간 30분 15분

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