Bollinger-Bänder bei Krypto: den Ausbruch kaufen, nicht das untere Band
Der Kauf bei einem Schlusskurs über dem oberen Band machte mit allen 9 Einstellungen bei 4-Stunden-Kerzen Gewinn, den höchsten Median aller Indikatoren: +52,9 % pro Jahr nach Kosten. Der Kauf unter dem unteren Band machte mit 23 von 24 Einstellungen keinen Gewinn.
So funktioniert es
Bollinger-Bänder zeichnen ein Band zwei Standardabweichungen über und unter einem einfachen gleitenden Durchschnitt über 20 Kerzen. Das Band weitet sich, wenn die Kurse stärker schwanken, und verengt sich, wenn sie sich beruhigen.
Trader setzen die Bänder auf zwei gegensätzliche Arten ein: Sie kaufen, wenn der Kurs unter dem unteren Band schließt, und erwarten eine Rückkehr zur Mitte, oder sie kaufen, wenn er über dem oberen Band schließt, und sehen darin den Beginn einer Bewegung.
Was wir getestet haben
- Ausbruch: 20, 30 oder 50 Kerzen; 1,5, 2 oder 2,5 Standardabweichungen; Kauf bei einem Schlusskurs über dem oberen Band, Verkauf bei einem Schlusskurs unter der mittleren Linie: 9 Einstellungen.
- Kauf am unteren Band: 20, 30 oder 50 Kerzen; 1,5 bis 3 Standardabweichungen; Kauf bei einem Schlusskurs unter dem unteren Band, Verkauf an der mittleren Linie oder am oberen Band: 24 Einstellungen.
Jede Einstellung wurde mit acht Kerzenlängen getestet, von 1 Minute bis 4 Stunden, auf dem Won-Markt von Upbit: 12 große Coins von Januar 2024 bis Oktober 2026 (ab Januar 2025 bei 5- und 10-Minuten-Kerzen; 8 Coins ab April 2026 bei 1- und 3-Minuten-Kerzen). Signale werden zum Schlusskurs einer Kerze genommen und zum Eröffnungskurs der nächsten Kerze ausgeführt, nur Spot-Käufe, mit gleichem Geldbetrag in jedem Coin. Jeder Trade zahlt die Upbit-Gebühr von 0,05 % plus einen Tick Slippage. Das ergibt 33 Einzelindikator-Einstellungen und 3.715 weitere Kombinationen, bei denen die besten davon einen Filter oder eine Ausstiegsregel erhielten. Gesamte Methodik.
Ergebnisse nach Einstellung und Kerzenlänge
Jede Zelle zeigt die Jahresrendite nach Kosten über den gesamten Zeitraum. Eine umrandete Zelle hat den Zwei-Perioden-Test bestanden: mindestens +10 % pro Jahr sowohl im ersten als auch im zweiten Zeitraum, wobei der zweite mindestens die Hälfte des ersten erreicht.
Jahresrendite nach Kosten, %
Der Meeresspiegel (0) entspricht dem Break-even nach Kosten: Blau liegt unter Wasser, Grün bis Braun ist Land.
Bollinger-Band-Ausbruch
Einstellungen über Wasser nach Kosten: 9 von 9 bei 4-Stunden-Kerzen, 4 von 9 bei 1-Stunden-Kerzen und keine bei 30-Minuten-Kerzen oder kürzeren. Zwei-Perioden-Test bestanden: 1 bei 1-Stunden-Kerzen, 6 bei 4-Stunden-Kerzen.
| Einstellung | 1m | 3m | 5m | 10m | 15m | 30m | 1h | 4h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollinger-Bänder(20, 1,5σ) Kauf über oberem Band, Verkauf unter mittlerem Band | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,9 | −83,9 | −43,7 | +36,9 |
| Bollinger-Bänder(20, 2σ) Kauf über oberem Band, Verkauf unter mittlerem Band | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,1 | −93,6 | −71,5 | −24,4 | +43,7 |
| Bollinger-Bänder(20, 2,5σ) Kauf über oberem Band, Verkauf unter mittlerem Band | −100,0 | −99,6 | −98,4 | −89,5 | −76,5 | −47,3 | +0,5 | +50,9 |
| Bollinger-Bänder(30, 1,5σ) Kauf über oberem Band, Verkauf unter mittlerem Band | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,4 | −94,2 | −68,7 | −27,2 | +57,2 |
| Bollinger-Bänder(30, 2σ) Kauf über oberem Band, Verkauf unter mittlerem Band | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,3 | −87,0 | −51,3 | −7,2 | +56,4 |
| Bollinger-Bänder(30, 2,5σ) Kauf über oberem Band, Verkauf unter mittlerem Band | −100,0 | −99,7 | −97,9 | −87,6 | −71,4 | −32,4 | +6,2 | +57,5 |
| Bollinger-Bänder(50, 1,5σ) Kauf über oberem Band, Verkauf unter mittlerem Band | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,9 | −82,2 | −46,3 | −0,3 | +52,9 |
| Bollinger-Bänder(50, 2σ) Kauf über oberem Band, Verkauf unter mittlerem Band | −100,0 | −100,0 | −99,2 | −91,0 | −68,5 | −29,1 | +15,6 | +49,6 |
| Bollinger-Bänder(50, 2,5σ) Kauf über oberem Band, Verkauf unter mittlerem Band | −100,0 | −99,4 | −95,3 | −78,0 | −52,0 | −10,5 | +20,6 | +53,1 |
Bollinger-Band Mean Reversion
Einstellungen über Wasser nach Kosten: 1 von 24 bei 4-Stunden-Kerzen, 1 von 24 bei 1-Stunden-Kerzen und keine bei 30-Minuten-Kerzen oder kürzeren. Keine bestand den Zwei-Perioden-Test.
| Einstellung | 1m | 3m | 5m | 10m | 15m | 30m | 1h | 4h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollinger-Bänder(20, 1,5σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am mittleren Band | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,4 | −92,4 | −72,6 | −53,1 | −37,5 |
| Bollinger-Bänder(20, 1,5σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am oberen Band | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −94,1 | −76,8 | −55,2 | −43,2 | −36,2 |
| Bollinger-Bänder(20, 2σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am mittleren Band | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,6 | −79,4 | −53,5 | −36,2 | −27,6 |
| Bollinger-Bänder(20, 2σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am oberen Band | −100,0 | −99,6 | −96,5 | −83,2 | −56,7 | −38,0 | −28,9 | −29,2 |
| Bollinger-Bänder(20, 2,5σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am mittleren Band | −100,0 | −98,8 | −93,4 | −73,2 | −45,4 | −30,6 | −19,4 | −9,3 |
| Bollinger-Bänder(20, 2,5σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am oberen Band | −99,6 | −80,0 | −77,5 | −59,2 | −26,8 | −17,6 | −21,2 | −19,3 |
| Bollinger-Bänder(20, 3σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am mittleren Band | −98,0 | −63,3 | −48,7 | −34,2 | −13,5 | −10,3 | +1,1 | −1,5 |
| Bollinger-Bänder(20, 3σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am oberen Band | −61,5 | −6,8 | −37,3 | −34,9 | −16,7 | −1,5 | −12,4 | −27,0 |
| Bollinger-Bänder(30, 1,5σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am mittleren Band | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,5 | −84,1 | −59,3 | −43,5 | −33,6 |
| Bollinger-Bänder(30, 1,5σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am oberen Band | −100,0 | −99,8 | −98,1 | −88,9 | −65,9 | −47,3 | −35,8 | −31,3 |
| Bollinger-Bänder(30, 2σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am mittleren Band | −100,0 | −100,0 | −99,2 | −90,4 | −68,3 | −44,8 | −33,0 | −26,4 |
| Bollinger-Bänder(30, 2σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am oberen Band | −100,0 | −97,7 | −91,4 | −76,9 | −49,0 | −32,7 | −33,7 | −24,7 |
| Bollinger-Bänder(30, 2,5σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am mittleren Band | −100,0 | −98,6 | −91,4 | −70,0 | −42,4 | −29,3 | −15,3 | −14,4 |
| Bollinger-Bänder(30, 2,5σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am oberen Band | −99,4 | −76,5 | −72,3 | −60,7 | −30,6 | −21,1 | −23,9 | −12,0 |
| Bollinger-Bänder(30, 3σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am mittleren Band | −98,1 | −64,9 | −57,5 | −37,8 | −12,8 | −9,5 | −2,7 | −1,4 |
| Bollinger-Bänder(30, 3σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am oberen Band | −64,4 | −14,1 | −43,4 | −45,3 | −18,2 | −12,4 | −11,9 | −21,3 |
| Bollinger-Bänder(50, 1,5σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am mittleren Band | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −91,5 | −70,0 | −51,4 | −39,8 | −27,3 |
| Bollinger-Bänder(50, 1,5σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am oberen Band | −100,0 | −97,8 | −92,0 | −79,0 | −51,6 | −37,6 | −35,9 | −25,4 |
| Bollinger-Bänder(50, 2σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am mittleren Band | −100,0 | −99,6 | −95,9 | −80,8 | −57,0 | −37,1 | −32,1 | −19,6 |
| Bollinger-Bänder(50, 2σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am oberen Band | −99,9 | −86,5 | −82,3 | −70,1 | −42,5 | −29,6 | −31,7 | −21,4 |
| Bollinger-Bänder(50, 2,5σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am mittleren Band | −100,0 | −95,9 | −84,9 | −61,8 | −38,0 | −24,1 | −21,1 | −10,3 |
| Bollinger-Bänder(50, 2,5σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am oberen Band | −97,9 | −70,2 | −65,0 | −54,7 | −27,0 | −26,1 | −23,0 | −19,7 |
| Bollinger-Bänder(50, 3σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am mittleren Band | −97,1 | −65,0 | −59,2 | −36,3 | −24,0 | −7,2 | −3,7 | +0,5 |
| Bollinger-Bänder(50, 3σ) Kauf unter unterem Band, Verkauf am oberen Band | −51,3 | −25,2 | −47,9 | −41,2 | −21,8 | −12,6 | −1,5 | −10,4 |
Filter und Ausstiegsregeln hinzufügen
Bei jeder Kerzenlänge wurden die Einstellungen mit den besten Ergebnissen im ersten Zeitraum mit bis zu zwei Filtern (Trend in einem längeren Chart, ADX, Handelsvolumen, RSI-Bereich, Bitcoin-Trend) oder mit einem Filter und einer Ausstiegsregel (Stop-Loss, Trailing-Stop, Take-Profit, Zeitlimit) kombiniert. Kombinationen wurden nur dort gebildet, wo dieser Indikator im ersten Zeitraum zu den führenden gehörte.
Bollinger-Band-Ausbruch
| Kerzen | Kombinationen mit Trades | Bestanden | Bestes bestandenes Ergebnis | Jahresrendite | Größter Rückgang | Zweiter Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Stunden-Kerzen | 579 | 155 | Bollinger-Bänder(50, 2,5σ) Kauf über oberem Band, Verkauf unter mittlerem Band + 4-Stunden-Chart über EMA 200 + ADX(14) über 20 | +29,5 % | −25,4 % | +31,6 % |
| 4-Stunden-Kerzen | 522 | 290 | Bollinger-Bänder(30, 2,5σ) Kauf über oberem Band, Verkauf unter mittlerem Band + Schlusskurs über EMA 200 + Stop-Loss 2 % | +64,3 % | −11,3 % | +57,4 % |
Bollinger-Band Mean Reversion
| Kerzen | Kombinationen mit Trades | Bestanden | Bestes bestandenes Ergebnis | Jahresrendite | Größter Rückgang | Zweiter Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Minuten-Kerzen | 81 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: 0,0 % pro Jahr | |||
| 3-Minuten-Kerzen | 468 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: +0,3 % pro Jahr | |||
| 5-Minuten-Kerzen | 504 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: +3,6 % pro Jahr | |||
| 10-Minuten-Kerzen | 519 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: +2,9 % pro Jahr | |||
| 15-Minuten-Kerzen | 539 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: +18,2 % pro Jahr | |||
| 30-Minuten-Kerzen | 503 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: +20,3 % pro Jahr | |||
Was wir gelernt haben
- Der Ausbruch war die stärkste Einzelindikator-Regel, die wir bei 4-Stunden-Kerzen fanden. Bollinger-Bänder(30, 2,5σ) Kauf über oberem Band, Verkauf unter mittlerem Band erzielte nach Kosten +57,5 % pro Jahr, bei einem größten Rückgang von −20,2 %, 628 Trades und einer Trefferquote von 39 %. 6 der 9 Einstellungen bestanden den Zwei-Perioden-Test, es ist also kein einzelner Zufallstreffer.
- Ein Trendfilter und ein Stop-Loss von 2 % lieferten das beste Ergebnis der gesamten Studie: Bollinger-Bänder(30, 2,5σ) Kauf über oberem Band, Verkauf unter mittlerem Band + Schlusskurs über EMA 200 + Stop-Loss 2 %, +64,3 % pro Jahr, größter Rückgang −11,3 %, +57,4 % im zweiten Zeitraum. Warum wir diesem Ergebnis trotzdem nicht trauen.
- Ausbrüche brauchen langsame Kerzen. Bei 1-Stunden-Kerzen machten 4 von 9 Einstellungen Gewinn; bei 30-Minuten-Kerzen keine.
- Der Kauf am unteren Band verlor bei jeder Kerzenlänge. Er gewann etwa 56 % der 4-Stunden-Trades, aber die verlierenden Trades waren größer als die gewinnenden.
- Ein neunjähriges Replay ab 2017 von BB(30, 2,5σ) mit einem Stop-Loss von 2 % bei 4-Stunden-Kerzen erzielte allein mit der Gebühr +98 % pro Jahr und mit Slippage +86 %, bei einem größten Rückgang von 30 bis 33 % und einem Verlustjahr, 2022.
Fragen
Funktionieren Bollinger-Bänder bei Kryptowährungen?
Als Ausbruchssignal bei 4-Stunden-Kerzen ja, in unseren Backtests: Alle 9 Einstellungen machten nach Kosten Gewinn. Als Signal zum Kauf am unteren Band nein: Bei 4-Stunden-Kerzen lag der Median bei −21,3 % pro Jahr.
Welche Bollinger-Band-Einstellungen sind für 4-Stunden-Krypto-Charts am besten?
30 Kerzen mit 2 bis 2,5 Standardabweichungen schnitten am besten ab (BB(30, 2σ) +56,4 %, BB(30, 2,5σ) +57,5 %), aber jede Ausbruchs-Einstellung mit 20 bis 50 Kerzen erzielte zwischen +36,9 % und +57,5 % pro Jahr.
Warum scheitert der Kauf am unteren Band?
In einem fallenden Markt kann der Kurs weiter unter dem unteren Band schließen, und die Regel kauft immer weiter in den Rückgang hinein. Die Gewinne sind kleine Erholungen bis zur mittleren Linie; die Verluste sind die Bewegungen, die weiterlaufen.
Alle Einstellungen mit diesem Indikator im Explorer: 4h 1h 30m 15m
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