Keltner-Kanal-Ausbrüche bei Krypto

Der Kauf bei einem Schlusskurs über dem oberen Band des Keltner-Kanals machte mit allen 6 Einstellungen bei 4-Stunden-Kerzen Gewinn, im Median +49,5 % pro Jahr nach Kosten. Mit einem Trendfilter oder einem Handelsvolumenfilter bestanden 206 Kombinationen den Zwei-Perioden-Test.

So funktioniert es

Keltner-Kanäle setzen Bänder im Abstand eines Vielfachen der Average True Range über und unter einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Sie verlaufen glatter als Bollinger-Bänder, weil die ATR langsamer reagiert als die Standardabweichung. Eine Ausbruchsregel kauft, wenn der Schlusskurs über das obere Band steigt, und verkauft, wenn er wieder unter den Durchschnitt fällt.

Was wir getestet haben

EMA und ATR über 20 oder 50 Kerzen; Band 1, 1,5 oder 2 ATR über dem EMA; Kauf bei einem Schlusskurs über dem oberen Band, Verkauf bei einem Schlusskurs unter dem EMA: 6 Einstellungen.

Jede Einstellung wurde mit acht Kerzenlängen getestet, von 1 Minute bis 4 Stunden, auf dem Won-Markt von Upbit: 12 große Coins von Januar 2024 bis Oktober 2026 (ab Januar 2025 bei 5- und 10-Minuten-Kerzen; 8 Coins ab April 2026 bei 1- und 3-Minuten-Kerzen). Signale werden zum Schlusskurs einer Kerze genommen und zum Eröffnungskurs der nächsten Kerze ausgeführt, nur Spot-Käufe, mit gleichem Geldbetrag in jedem Coin. Jeder Trade zahlt die Upbit-Gebühr von 0,05 % plus einen Tick Slippage. Das ergibt 6 Einzelindikator-Einstellungen und 522 weitere Kombinationen, bei denen die besten davon einen Filter oder eine Ausstiegsregel erhielten. Gesamte Methodik.

Ergebnisse nach Einstellung und Kerzenlänge

Jede Zelle zeigt die Jahresrendite nach Kosten über den gesamten Zeitraum. Eine umrandete Zelle hat den Zwei-Perioden-Test bestanden: mindestens +10 % pro Jahr sowohl im ersten als auch im zweiten Zeitraum, wobei der zweite mindestens die Hälfte des ersten erreicht.

Jahresrendite nach Kosten, %

Der Meeresspiegel (0) entspricht dem Break-even nach Kosten: Blau liegt unter Wasser, Grün bis Braun ist Land.

Einstellungen über Wasser nach Kosten: 6 von 6 bei 4-Stunden-Kerzen, 2 von 6 bei 1-Stunden-Kerzen und keine bei 30-Minuten-Kerzen oder kürzeren. Zwei-Perioden-Test bestanden: 1 bei 4-Stunden-Kerzen.

Einstellung	1m	3m	5m	10m	15m	30m	1h	4h
Keltner-Kanal(20, 1×ATR) Kauf über oberem Band, Verkauf unter EMA	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−97,5	−79,3	−39,1	+43,1
Keltner-Kanal(20, 1,5×ATR) Kauf über oberem Band, Verkauf unter EMA	−100,0	−100,0	−100,0	−98,0	−87,5	−57,2	−15,1	+49,6
Keltner-Kanal(20, 2×ATR) Kauf über oberem Band, Verkauf unter EMA	−100,0	−99,5	−99,4	−90,6	−72,0	−38,1	+6,5	+51,4
Keltner-Kanal(50, 1×ATR) Kauf über oberem Band, Verkauf unter EMA	−100,0	−100,0	−100,0	−99,4	−92,2	−62,4	−18,9	+48,9
Keltner-Kanal(50, 1,5×ATR) Kauf über oberem Band, Verkauf unter EMA	−100,0	−100,0	−99,9	−96,1	−80,0	−43,7	−1,3	+49,4
Keltner-Kanal(50, 2×ATR) Kauf über oberem Band, Verkauf unter EMA	−100,0	−99,7	−99,2	−90,0	−64,9	−26,8	+11,8	+54,7

Filter und Ausstiegsregeln hinzufügen

Bei jeder Kerzenlänge wurden die Einstellungen mit den besten Ergebnissen im ersten Zeitraum mit bis zu zwei Filtern (Trend in einem längeren Chart, ADX, Handelsvolumen, RSI-Bereich, Bitcoin-Trend) oder mit einem Filter und einer Ausstiegsregel (Stop-Loss, Trailing-Stop, Take-Profit, Zeitlimit) kombiniert. Kombinationen wurden nur dort gebildet, wo dieser Indikator im ersten Zeitraum zu den führenden gehörte.

Kerzen	Kombinationen mit Trades	Bestanden	Bestes bestandenes Ergebnis	Jahresrendite	Größter Rückgang	Zweiter Zeitraum
4-Stunden-Kerzen	522	206	Keltner-Kanal(20, 1,5×ATR) Kauf über oberem Band, Verkauf unter EMA + Schlusskurs über EMA 200 + Handelsvolumen über 1,5× seinem 20-Kerzen-Durchschnitt	+56,3 %	−14,2 %	+44,2 %

Was wir gelernt haben

Breitere Bänder schnitten bei 4-Stunden-Kerzen besser ab: 2 ATR erzielten im Median +53,0 % pro Jahr gegenüber +46,0 % bei 1 ATR. Keltner-Kanal(50, 2×ATR) Kauf über oberem Band, Verkauf unter EMA erzielte +54,7 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −25,8 %.
Nur Keltner-Kanal(20, 2×ATR) bestand den Zwei-Perioden-Test für sich allein (+51,4 % pro Jahr).
Mit Filtern wurde sie zu einer der robustesten Regeln: Bei 4-Stunden-Kerzen bestanden 206 Kombinationen. Die beste war Keltner-Kanal(20, 1,5×ATR) Kauf über oberem Band, Verkauf unter EMA + Schlusskurs über EMA 200 + Handelsvolumen über 1,5× seinem 20-Kerzen-Durchschnitt: +56,3 % pro Jahr, größter Rückgang −14,2 %.
In einem neunjährigen Replay ab 2017 erzielte Keltner-Kanal(20, 2×ATR) bei 4-Stunden-Kerzen allein mit der Gebühr +93 % pro Jahr und mit Slippage +82 %, bei einem größten Rückgang von 26 %.

Fragen

Keltner-Kanäle oder Bollinger-Bänder für Krypto-Ausbrüche?

Bei 4-Stunden-Kerzen verhielten sie sich fast gleich: Mediane von +49,5 % bei Keltner- und +52,9 % bei Bollinger-Ausbrüchen. Beide kaufen bei einem Schlusskurs deutlich über einem gleitenden Durchschnitt, und beide brauchen langsame Kerzen.

Alle Einstellungen mit diesem Indikator im Explorer: 4h 1h 30m 15m