코인 켈트너 채널 돌파
켈트너 상단 밴드 위 종가에서 사는 규칙은 4시간봉에서 설정 6개 모두 돈을 벌었고, 중앙값은 비용을 빼고 연 +49.5%였습니다. 추세나 거래량 필터를 붙이자 조합 206개가 두 구간 시험을 통과했습니다.
어떻게 작동하나
켈트너 채널은 지수 이동평균의 위아래로 평균 실제 범위(ATR)의 몇 배만큼 밴드를 그립니다. ATR이 표준편차보다 천천히 반응해 볼린저 밴드보다 매끄럽습니다. 돌파 규칙은 종가가 상단 밴드 위로 올라가면 사고 평균 아래로 내려오면 팝니다.
무엇을 시험했나
- EMA·ATR 20·50봉, EMA 위 ATR 1·1.5·2배 밴드, 상단 밴드 위 종가에서 매수, EMA 아래 종가에서 매도: 6개.
모든 설정을 업비트 원화 마켓에서 1분봉부터 4시간봉까지 봉 길이 8가지로 돌렸습니다. 대형 12종목, 2024년 1월~2026년 10월(5·10분봉은 2025년 1월부터, 1·3분봉은 8종목·2026년 4월부터). 신호는 봉 종가에서 판단하고 다음 봉 시가에 체결하며, 현물 매수만, 코인마다 같은 금액입니다. 모든 거래에 업비트 수수료 0.05%와 호가 한 칸 밀림을 물렸습니다. 단일 지표 설정 6개, 그리고 그중 나은 것에 필터나 청산 규칙을 붙인 조합 522개입니다. 방법 전체
설정별·봉 길이별 결과
칸마다 전체 기간의 비용 뺀 연 수익률입니다. 테두리가 있는 칸은 두 구간 시험을 통과한 것입니다: 앞 구간과 뒤 구간 모두 연 +10% 이상이고, 뒤 구간이 앞 구간의 절반 이상.
비용 뺀 연 수익률(%)
해수면(0)은 비용을 뺀 본전입니다. 파란색은 물 아래(손실), 초록에서 갈색은 땅(수익)입니다.
비용을 빼고 물 위에 있던 설정: 4시간봉 6개 중 6개, 1시간봉 6개 중 2개, 30분봉 이하는 0개. 두 구간 시험 통과: 4시간봉 1개.
| 설정 | 1분 | 3분 | 5분 | 10분 | 15분 | 30분 | 1시간 | 4시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 켈트너(20, 1×ATR) 상단 돌파 매수, EMA 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.5 | −79.3 | −39.1 | +43.1 |
| 켈트너(20, 1.5×ATR) 상단 돌파 매수, EMA 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.0 | −87.5 | −57.2 | −15.1 | +49.6 |
| 켈트너(20, 2×ATR) 상단 돌파 매수, EMA 아래 매도 | −100.0 | −99.5 | −99.4 | −90.6 | −72.0 | −38.1 | +6.5 | +51.4 |
| 켈트너(50, 1×ATR) 상단 돌파 매수, EMA 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.4 | −92.2 | −62.4 | −18.9 | +48.9 |
| 켈트너(50, 1.5×ATR) 상단 돌파 매수, EMA 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −96.1 | −80.0 | −43.7 | −1.3 | +49.4 |
| 켈트너(50, 2×ATR) 상단 돌파 매수, EMA 아래 매도 | −100.0 | −99.7 | −99.2 | −90.0 | −64.9 | −26.8 | +11.8 | +54.7 |
필터와 청산 규칙을 더하면
봉 길이마다 앞 구간 성적이 좋았던 설정에 필터를 최대 2개(긴 차트의 추세, ADX, 거래량, RSI 범위, 비트코인 추세) 붙이거나, 필터 1개와 청산 규칙(손절, 추적 손절, 익절, 시간 청산)을 붙였습니다. 앞 구간에서 이 지표가 상위권이었던 봉 길이에서만 조합을 만들었습니다.
| 봉 | 거래한 조합 | 통과 | 통과한 조합 중 최고 | 연 수익률 | 최대 낙폭 | 뒤 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4시간봉 | 522 | 206 | 켈트너(20, 1.5×ATR) 상단 돌파 매수, EMA 아래 매도 + 종가 > EMA 200 + 거래량 > 20봉 평균×1.5 | +56.3% | −14.2% | +44.2% |
알게 된 것
- 4시간봉에서는 넓은 밴드가 나았습니다. ATR 2배는 중앙값 연 +53.0%, 1배는 +46.0%. 켈트너(50, 2×ATR) 상단 돌파 매수, EMA 아래 매도은 연 +54.7%, 최대 낙폭 −25.8%였습니다.
- 혼자서 두 구간 시험을 통과한 것은 켈트너(20, 2×ATR) 하나였습니다(연 +51.4%).
- 필터를 붙이면 가장 튼튼한 규칙 가운데 하나였습니다. 4시간봉에서 조합 206개가 통과했고, 가장 좋은 것은 켈트너(20, 1.5×ATR) 상단 돌파 매수, EMA 아래 매도 + 종가 > EMA 200 + 거래량 > 20봉 평균×1.5: 연 +56.3%, 최대 낙폭 −14.2%.
- 2017년부터 9년을 다시 돌린 4시간봉 켈트너(20, 2×ATR)는 수수료만 넣으면 연 +93%, 밀림까지 넣으면 +82%, 최대 낙폭 26%였습니다.
자주 묻는 질문
코인 돌파에는 켈트너와 볼린저 중 무엇이 낫나요?
4시간봉에서는 거의 같았습니다. 중앙값 켈트너 +49.5%, 볼린저 돌파 +52.9%. 둘 다 이동평균보다 한참 위의 종가에서 사고, 둘 다 느린 봉이 필요합니다.
탐색기에서 이 지표의 설정 전부 보기: 4시간 1시간 30분 15분