코인 VWAP: 추세 매수도 눌림 매수도 안 됐다

가격이 그날 VWAP 위에 있을 때 들고 있는 규칙은 모든 봉 길이에서 손실이었습니다. VWAP보다 2% 아래에서 사고 VWAP로 돌아오면 파는 규칙만 비용을 빼고 물 위에 남은 적이 있었는데, 몇몇 짧은 봉에서 연 몇 %에 그쳤습니다.

어떻게 작동하나

VWAP(거래량 가중 평균 가격)는 세션 시작부터 체결된 모든 거래의 가격을 거래량으로 가중한 평균입니다. 여기서 세션은 한국 시간 오전 9시에 시작하는 업비트의 하루입니다. 단타 트레이더는 VWAP 위의 가격을 강세로, VWAP보다 한참 아래를 싼 자리로 봅니다.

무엇을 시험했나

추세: 종가가 그날 VWAP 위에 있는 동안 보유: 1개.
눌림: 종가가 VWAP보다 0.3%·0.5%·1%·2% 아래면 매수, 다시 VWAP 위에서 끝나면 매도: 4개.

모든 설정을 업비트 원화 마켓에서 1분봉부터 4시간봉까지 봉 길이 8가지로 돌렸습니다. 대형 12종목, 2024년 1월~2026년 10월(5·10분봉은 2025년 1월부터, 1·3분봉은 8종목·2026년 4월부터). 신호는 봉 종가에서 판단하고 다음 봉 시가에 체결하며, 현물 매수만, 코인마다 같은 금액입니다. 모든 거래에 업비트 수수료 0.05%와 호가 한 칸 밀림을 물렸습니다. 단일 지표 설정 5개, 그리고 그중 나은 것에 필터나 청산 규칙을 붙인 조합 2,979개입니다. 방법 전체

설정별·봉 길이별 결과

칸마다 전체 기간의 비용 뺀 연 수익률입니다. 테두리가 있는 칸은 두 구간 시험을 통과한 것입니다: 앞 구간과 뒤 구간 모두 연 +10% 이상이고, 뒤 구간이 앞 구간의 절반 이상.

비용 뺀 연 수익률(%)

해수면(0)은 비용을 뺀 본전입니다. 파란색은 물 아래(손실), 초록에서 갈색은 땅(수익)입니다.

비용을 빼고 물 위에 있던 설정: 30분봉 5개 중 1개, 3분봉 5개 중 1개, 1분봉 5개 중 1개, 4시간·1시간·15분·10분·5분봉은 0개. 두 구간 시험을 통과한 설정은 없었습니다.

설정	1분	3분	5분	10분	15분	30분	1시간	4시간
종가 > 당일 VWAP	−100.0	−100.0	−100.0	−100.0	−100.0	−99.6	−97.0	−67.1
VWAP 0.3% 아래 매수, VWAP 복귀 매도	−100.0	−100.0	−100.0	−99.8	−98.1	−93.4	−84.2	−65.7
VWAP 0.5% 아래 매수, VWAP 복귀 매도	−100.0	−100.0	−99.7	−98.5	−92.9	−84.9	−73.5	−59.5
VWAP 1% 아래 매수, VWAP 복귀 매도	−83.6	−73.3	−85.2	−80.3	−63.7	−53.1	−44.9	−44.8
VWAP 2% 아래 매수, VWAP 복귀 매도	+4.8	+0.4	−40.9	−37.2	−4.9	+1.7	−9.9	−14.5

필터와 청산 규칙을 더하면

봉 길이마다 앞 구간 성적이 좋았던 설정에 필터를 최대 2개(긴 차트의 추세, ADX, 거래량, RSI 범위, 비트코인 추세) 붙이거나, 필터 1개와 청산 규칙(손절, 추적 손절, 익절, 시간 청산)을 붙였습니다. 앞 구간에서 이 지표가 상위권이었던 봉 길이에서만 조합을 만들었습니다.

봉	거래한 조합	통과한 조합 중 최고
1분봉	84	통과 없음. 전체 최고: 연 −26.4%
3분봉	579	통과 없음. 전체 최고: 연 −1.3%
5분봉	579	통과 없음. 전체 최고: 연 −3.2%
10분봉	579	통과 없음. 전체 최고: 연 −2.5%
15분봉	579	통과 없음. 전체 최고: 연 +20.0%
30분봉	579	통과 없음. 전체 최고: 연 +32.1%

알게 된 것

추세 규칙은 모든 봉 길이에서 손실이었고, 1시간봉에서는 연 −97.0%였습니다.
눌림 매수는 자주 이겼지만(1시간봉 승률 중앙값 약 56%), 멈추지 않은 하락의 손실이 반등에서 번 돈보다 컸습니다.
필터도 살리지 못했습니다. 30분봉 최고 조합은 연 +32.1%였지만 앞 구간 +70.9%, 뒤 구간 −2.3%로 두 구간 시험에서 떨어졌습니다.

자주 묻는 질문

VWAP는 코인 단타에 통하나요?

우리 시험에서는 1분봉부터 4시간봉까지 어느 봉 길이에서도 단독 규칙으로는 통하지 않았습니다. 전문 트레이더는 VWAP를 주로 체결 가격의 기준으로 쓰는데, 그것은 다른 용도입니다.

탐색기에서 이 지표의 설정 전부 보기: 4시간 1시간 30분 15분