코인 슈퍼트렌드: 4시간봉에서만
슈퍼트렌드 설정 12개 모두 4시간봉에서 돈을 벌었고 중앙값은 비용을 빼고 연 +34.2%였지만, 두 구간 시험을 통과한 설정은 없었고 30분봉 이하에서는 하나도 벌지 못했습니다.
어떻게 작동하나
슈퍼트렌드는 상승 추세에서는 가격 아래로, 하락 추세에서는 위로 평균 실제 범위(ATR)의 몇 배 떨어진 선을 그립니다. 선은 추세 방향으로만 움직여 추적 손절처럼 작동합니다. 종가가 선을 위로 넘으면 상승, 아래로 내려가면 하락으로 바뀝니다.
무엇을 시험했나
- ATR 7·10·14봉, 배수 1.5·2·3·4, 슈퍼트렌드가 상승인 동안 보유: 12개.
모든 설정을 업비트 원화 마켓에서 1분봉부터 4시간봉까지 봉 길이 8가지로 돌렸습니다. 대형 12종목, 2024년 1월~2026년 10월(5·10분봉은 2025년 1월부터, 1·3분봉은 8종목·2026년 4월부터). 신호는 봉 종가에서 판단하고 다음 봉 시가에 체결하며, 현물 매수만, 코인마다 같은 금액입니다. 모든 거래에 업비트 수수료 0.05%와 호가 한 칸 밀림을 물렸습니다. 단일 지표 설정 12개, 그리고 그중 나은 것에 필터나 청산 규칙을 붙인 조합 1,158개입니다. 방법 전체
설정별·봉 길이별 결과
칸마다 전체 기간의 비용 뺀 연 수익률입니다. 테두리가 있는 칸은 두 구간 시험을 통과한 것입니다: 앞 구간과 뒤 구간 모두 연 +10% 이상이고, 뒤 구간이 앞 구간의 절반 이상.
비용 뺀 연 수익률(%)
해수면(0)은 비용을 뺀 본전입니다. 파란색은 물 아래(손실), 초록에서 갈색은 땅(수익)입니다.
비용을 빼고 물 위에 있던 설정: 4시간봉 12개 중 12개, 1시간봉 12개 중 4개, 30분봉 이하는 0개. 두 구간 시험을 통과한 설정은 없었습니다.
| 설정 | 1분 | 3분 | 5분 | 10분 | 15분 | 30분 | 1시간 | 4시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 슈퍼트렌드(7, 1.5) | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.2 | −89.5 | −58.7 | +26.3 |
| 슈퍼트렌드(7, 2) | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −96.1 | −74.0 | −30.2 | +35.4 |
| 슈퍼트렌드(7, 3) | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −96.1 | −79.3 | −45.8 | −5.3 | +43.0 |
| 슈퍼트렌드(7, 4) | −100.0 | −99.4 | −98.6 | −84.6 | −57.2 | −16.1 | +15.5 | +34.3 |
| 슈퍼트렌드(10, 1.5) | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −89.2 | −57.7 | +24.5 |
| 슈퍼트렌드(10, 2) | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −96.1 | −75.3 | −29.5 | +31.8 |
| 슈퍼트렌드(10, 3) | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −95.9 | −77.4 | −39.8 | −0.7 | +39.3 |
| 슈퍼트렌드(10, 4) | −100.0 | −99.1 | −98.3 | −83.5 | −55.1 | −12.2 | +15.8 | +32.7 |
| 슈퍼트렌드(14, 1.5) | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −89.0 | −58.8 | +23.5 |
| 슈퍼트렌드(14, 2) | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −96.0 | −74.5 | −32.4 | +34.1 |
| 슈퍼트렌드(14, 3) | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −95.6 | −76.5 | −39.5 | +0.8 | +35.8 |
| 슈퍼트렌드(14, 4) | −100.0 | −99.0 | −98.1 | −82.3 | −54.1 | −14.4 | +10.4 | +38.8 |
필터와 청산 규칙을 더하면
봉 길이마다 앞 구간 성적이 좋았던 설정에 필터를 최대 2개(긴 차트의 추세, ADX, 거래량, RSI 범위, 비트코인 추세) 붙이거나, 필터 1개와 청산 규칙(손절, 추적 손절, 익절, 시간 청산)을 붙였습니다. 앞 구간에서 이 지표가 상위권이었던 봉 길이에서만 조합을 만들었습니다.
| 봉 | 거래한 조합 | 통과 | 통과한 조합 중 최고 | 연 수익률 | 최대 낙폭 | 뒤 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30분봉 | 579 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 +8.8% | |||
| 1시간봉 | 579 | 42 | 슈퍼트렌드(10, 4) + 종가 > EMA 200 + 거래량 > 20봉 평균 | +33.3% | −31.7% | +27.1% |
알게 된 것
- 넓은 밴드가 나았습니다. 4시간봉에서 배수 3은 중앙값 연 +39.3%, 1.5는 +24.5%였고, 1시간봉에서는 4배 설정만 모두 돈을 벌었습니다.
- 최고 설정인 슈퍼트렌드(7, 3)은 4시간봉에서 연 +43.0%였지만 가장 나쁠 때 고점 대비 47% 떨어져 있었고, 뒤 구간은 연 +9.0%뿐이었습니다.
- 1시간봉에서는 필터를 붙이자 통과했습니다. 슈퍼트렌드(10, 4) + 종가 > EMA 200 + 거래량 > 20봉 평균, 연 +33.3%, 최대 낙폭 −31.7%.
자주 묻는 질문
코인에 좋은 슈퍼트렌드 설정은?
4시간봉에서는 ATR 7~14봉에 배수 3(중앙값 연 +39.3%). 1시간봉에서는 배수 4를 쓰세요. 더 작은 배수는 손실이었습니다.
슈퍼트렌드가 이동평균 교차보다 나은가요?
우리 시험에서는 아니었습니다. 4시간봉 중앙값은 비슷했고(슈퍼트렌드 +34.2%, 교차 +36.9%), 둘 다 본질은 느린 추세 필터입니다.
탐색기에서 이 지표의 설정 전부 보기: 4시간 1시간 30분 15분