暗号資産のスーパートレンド：4時間足のみ
スーパートレンドは、4時間足では12設定すべてが利益を出し、コスト控除後の中央値は年率+34.2%でしたが、2期間テストに合格した設定はなく、30分足以下で利益を出した設定もありませんでした。
仕組み
スーパートレンドは、上昇トレンドでは価格の下に、下降トレンドでは価格の上に、ATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）の何倍かの距離を離して線を引きます。この線はトレンドの向きにしか動かないため、トレーリングストップのように働きます。終値が線を上抜けるとシグナルは上向きに、下抜けると下向きに転じます。
テストした内容
- ATRは7足・10足・14足、倍率は1.5・2・3・4、スーパートレンドが上向きの間は保有：12設定。
すべての設定を、Upbitの韓国ウォン建て市場で、1分足から4時間足までの8種類の足の長さで実行しました。対象は大型の12コインで、期間は2024年1月から2026年10月です（5分足と10分足は2025年1月以降、1分足と3分足は2026年4月以降で8コイン）。シグナルは足の終値で判定し、次の足の始値で約定します。現物の買いのみで、各コインに同額を配分します。どの取引にも、Upbitの手数料0.05%と、1ティック分のスリッページがかかります。その結果、インジケーター単体の設定が12通り、さらにその中の上位の設定にフィルターまたはエグジットルールを加えた組み合わせが1,158通りになりました。方法論の詳細。
設定と足の長さ別の結果
各セルは、全期間のコスト控除後の年率リターンです。枠線のあるセルは2期間テストに合格したものです。前半の期間と後半の期間のどちらも年率+10%以上で、後半の期間が前半の期間の半分以上を維持していることが条件です。
コスト控除後の年率リターン（%）
海面（0）はコスト控除後の損益分岐です。青は水面より下、緑から茶色は陸地を表します。
コスト控除後に水面より上だった設定：4時間足は12中12、1時間足は12中4、30分足以下はなし。2期間テストに合格した設定はありませんでした。
| 設定 | 1分足 | 3分足 | 5分足 | 10分足 | 15分足 | 30分足 | 1時間足 | 4時間足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパートレンド(7, 1.5) | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.2 | −89.5 | −58.7 | +26.3 |
| スーパートレンド(7, 2) | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −96.1 | −74.0 | −30.2 | +35.4 |
| スーパートレンド(7, 3) | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −96.1 | −79.3 | −45.8 | −5.3 | +43.0 |
| スーパートレンド(7, 4) | −100.0 | −99.4 | −98.6 | −84.6 | −57.2 | −16.1 | +15.5 | +34.3 |
| スーパートレンド(10, 1.5) | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −89.2 | −57.7 | +24.5 |
| スーパートレンド(10, 2) | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −96.1 | −75.3 | −29.5 | +31.8 |
| スーパートレンド(10, 3) | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −95.9 | −77.4 | −39.8 | −0.7 | +39.3 |
| スーパートレンド(10, 4) | −100.0 | −99.1 | −98.3 | −83.5 | −55.1 | −12.2 | +15.8 | +32.7 |
| スーパートレンド(14, 1.5) | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −89.0 | −58.8 | +23.5 |
| スーパートレンド(14, 2) | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −96.0 | −74.5 | −32.4 | +34.1 |
| スーパートレンド(14, 3) | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −95.6 | −76.5 | −39.5 | +0.8 | +35.8 |
| スーパートレンド(14, 4) | −100.0 | −99.0 | −98.1 | −82.3 | −54.1 | −14.4 | +10.4 | +38.8 |
フィルターとエグジットルールの追加
各足の長さで、前半の期間の成績が最も良かった設定に、最大2つのフィルター（より長い時間足のトレンド、ADX、出来高、RSIの範囲、ビットコインのトレンド）、または1つのフィルターと1つのエグジットルール（損切り、トレーリングストップ、利確、時間制限）を組み合わせました。組み合わせを作ったのは、前半の期間でこのインジケーターが上位に入った場合だけです。
| 足 | 取引が発生した組み合わせ | 合格 | 合格した中の最良 | 年率リターン | 最大下落 | 後半の期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分足 | 579 | 0 | 合格なし。全体の最良：年率+8.8% | |||
| 1時間足 | 579 | 42 | スーパートレンド(10, 4) + 終値がEMA 200より上 + 出来高が20本の平均より上 | +33.3% | −31.7% | +27.1% |
わかったこと
- バンド幅が広いほうが良い結果でした。4時間足では、倍率3の中央値は年率+39.3%、倍率1.5は+24.5%でした。1時間足では、倍率が4×の設定だけがすべて利益を出しました。
- 最良の設定であるスーパートレンド(7, 3)は、4時間足で年率+43.0%でしたが、最悪時には47%下落し、後半の期間は年率+9.0%にとどまりました。
- 1時間足では、フィルターを加えると合格しました。「スーパートレンド(10, 4) + 終値がEMA 200より上 + 出来高が20本の平均より上」で、年率+33.3%、最大下落−31.7%でした。
よくある質問
暗号資産に最適なスーパートレンドの設定は？
4時間足では、乗数3でATRが7〜14足の組み合わせです（中央値は年率+39.3%）。1時間足では乗数4を使います。それより小さい乗数は損失でした。
スーパートレンドは移動平均線のクロスより優れていますか？
私たちのテストでは、そうではありませんでした。4時間足の中央値は近く（クロスの+36.9%に対してスーパートレンドは+34.2%）、どちらも本質的には反応の遅いトレンドフィルターです。
エクスプローラーで見るこのインジケーターのすべての設定：4時間足 1時間足 30分足 15分足