SuperTrend en cripto: solo en velas de 4 horas
Las 12 configuraciones de SuperTrend ganaron dinero en velas de 4 horas, con una mediana de +34,2 % al año tras costes, pero ninguna superó la prueba de dos periodos y ninguna ganó dinero en velas de 30 minutos o menos.
Cómo funciona
SuperTrend traza una línea situada a un múltiplo del rango verdadero medio (ATR) por debajo del precio en una tendencia alcista, o por encima en una tendencia bajista. La línea solo se mueve en la dirección de la tendencia, así que funciona como un stop dinámico (trailing stop). La señal pasa a alcista cuando el cierre cruza por encima de la línea y a bajista cuando cruza por debajo.
Qué probamos
- ATR de 7, 10 o 14 velas; multiplicador de 1,5, 2, 3 o 4; mantener mientras SuperTrend apunte al alza: 12 configuraciones.
Cada configuración se probó en ocho duraciones de vela, de 1 minuto a 4 horas, en el mercado en wones surcoreanos (KRW) de Upbit: 12 criptomonedas grandes de enero de 2024 a octubre de 2026 (desde enero de 2025 en velas de 5 y 10 minutos; 8 criptomonedas desde abril de 2026 en velas de 1 y 3 minutos). Las señales se toman al cierre de una vela y se ejecutan en la apertura de la siguiente, solo con compras al contado (spot) y con la misma cantidad de dinero en cada criptomoneda. Cada operación paga la comisión de Upbit de 0,05 % más un slippage de un tick de precio. Eso da 12 configuraciones de un solo indicador y 1158 combinaciones más en las que a las mejores se les añadió un filtro o una regla de salida. Método completo.
Resultados por configuración y duración de la vela
Cada celda muestra la rentabilidad anual tras costes en todo el periodo. Una celda con contorno superó la prueba de dos periodos: al menos +10 % anual tanto en el primer como en el segundo periodo, y con un segundo periodo que conserva al menos la mitad del primero.
Rentabilidad anual tras costes, %
El nivel del mar (0) es el punto de equilibrio tras costes: el azul está bajo el agua; del verde al marrón es tierra.
Configuraciones sobre el nivel del mar tras costes: 12 de 12 en velas de 4 horas, 4 de 12 en velas de 1 hora y ninguna en velas de 30 minutos o menos. Ninguna superó la prueba de dos periodos.
| Configuración | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperTrend(7, 1,5) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,2 | −89,5 | −58,7 | +26,3 |
| SuperTrend(7, 2) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −96,1 | −74,0 | −30,2 | +35,4 |
| SuperTrend(7, 3) | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,1 | −79,3 | −45,8 | −5,3 | +43,0 |
| SuperTrend(7, 4) | −100,0 | −99,4 | −98,6 | −84,6 | −57,2 | −16,1 | +15,5 | +34,3 |
| SuperTrend(10, 1,5) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −89,2 | −57,7 | +24,5 |
| SuperTrend(10, 2) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −96,1 | −75,3 | −29,5 | +31,8 |
| SuperTrend(10, 3) | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,9 | −77,4 | −39,8 | −0,7 | +39,3 |
| SuperTrend(10, 4) | −100,0 | −99,1 | −98,3 | −83,5 | −55,1 | −12,2 | +15,8 | +32,7 |
| SuperTrend(14, 1,5) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −89,0 | −58,8 | +23,5 |
| SuperTrend(14, 2) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −96,0 | −74,5 | −32,4 | +34,1 |
| SuperTrend(14, 3) | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,6 | −76,5 | −39,5 | +0,8 | +35,8 |
| SuperTrend(14, 4) | −100,0 | −99,0 | −98,1 | −82,3 | −54,1 | −14,4 | +10,4 | +38,8 |
Añadir filtros y reglas de salida
En cada duración de vela, las configuraciones con los mejores resultados del primer periodo se combinaron con hasta dos filtros —tendencia en un gráfico más largo, ADX, volumen, rango del RSI o tendencia de Bitcoin (BTC)— o con un filtro y una regla de salida —stop loss, stop dinámico (trailing stop), take profit o límite de tiempo—. Solo se crearon combinaciones cuando este indicador figuraba entre los líderes del primer periodo.
| Velas | Combinaciones que operaron | Superaron la prueba | Mejor que superó la prueba | Rentabilidad anual | Peor caída | Segundo periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 minutos | 579 | 0 | Ninguna superó la prueba. Mejor resultado global: +8,8 % al año | |||
| 1 hora | 579 | 42 | SuperTrend(10, 4) + cierre sobre la EMA 200 + volumen sobre su media de 20 velas | +33,3 % | −31,7 % | +27,1 % |
Qué aprendimos
- Las bandas más anchas fueron mejores. En velas de 4 horas, un multiplicador de 3 tuvo una mediana de +39,3 % al año, frente a +24,5 % con 1,5; en velas de 1 hora, el único multiplicador con el que ganaron dinero todas las configuraciones fue 4×.
- La mejor configuración, SuperTrend(7, 3), obtuvo +43,0 % al año en velas de 4 horas, pero su peor caída fue de 47 % y en el segundo periodo obtuvo solo +9,0 % al año.
- En velas de 1 hora, un filtro hizo que superara la prueba: SuperTrend(10, 4) + cierre sobre la EMA 200 + volumen sobre su media de 20 velas, +33,3 % al año, peor caída −31,7 %.
Preguntas
¿Cuáles son las mejores configuraciones de SuperTrend para cripto?
En velas de 4 horas, un multiplicador de 3 con un ATR de 7 a 14 velas (mediana +39,3 % al año). En velas de 1 hora, utiliza un multiplicador de 4; los menores perdieron dinero.
¿Es SuperTrend mejor que un cruce de medias móviles?
No en nuestras pruebas. En velas de 4 horas las medianas fueron parecidas (+34,2 % frente a +36,9 % de los cruces), y ambos son en el fondo filtros de tendencia lentos.
Todas las configuraciones con este indicador en el explorador: 4 h 1 h 30 min 15 min