ADX en cripto: un filtro, no una señal
Mantener la posición mientras el ADX mostraba una tendencia fuerte y el precio estaba sobre su media ganó dinero con 5 de las 6 configuraciones en velas de 4 horas, pero la mejor logró solo +16,1 % al año y ninguna superó la prueba de dos periodos. El ADX resultó más útil como filtro de otras señales.
Cómo funciona
El índice direccional medio (ADX) mide la fuerza de una tendencia, de 0 a 100, sin indicar hacia dónde va. Una lectura superior a un umbral de entre 20 y 25 suele interpretarse como tendencia. Para darle dirección, exigimos además que el cierre estuviera sobre su media móvil exponencial (EMA) del mismo número de velas.
Qué probamos
- ADX de 14 o 20 velas sobre 20, 25 o 30, con el cierre sobre la EMA del mismo número de velas: 6 configuraciones.
Cada configuración se probó en ocho duraciones de vela, de 1 minuto a 4 horas, en el mercado en wones surcoreanos (KRW) de Upbit: 12 monedas grandes, de enero de 2024 a octubre de 2026 (desde enero de 2025 en las velas de 5 y 10 minutos; 8 monedas desde abril de 2026 en las velas de 1 y 3 minutos). Las señales se toman al cierre de una vela y se ejecutan en la apertura de la siguiente, solo con compras al contado (spot) y con la misma cantidad de dinero en cada moneda. Cada operación paga la comisión de 0,05 % de Upbit más un tick de slippage. En total son 6 configuraciones de un solo indicador y 0 combinaciones más en las que a las mejores se les añadió un filtro o una regla de salida. Método completo.
Resultados por configuración y duración de la vela
Cada celda muestra la rentabilidad anual tras costes en todo el periodo. Una celda con contorno superó la prueba de dos periodos: al menos +10 % anual tanto en el primer como en el segundo periodo, y con un segundo periodo que conserva al menos la mitad del primero.
Rentabilidad anual tras costes, %
El nivel del mar (0) es el punto de equilibrio tras costes: el azul está bajo el agua; del verde al marrón es tierra.
Configuraciones sobre el nivel del mar tras costes: 5 de 6 en velas de 4 horas, y ninguna en velas de 1 hora o más cortas. Ninguna superó la prueba de dos periodos.
| Configuración | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX(14) sobre 20 y cierre sobre la EMA 14 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −86,1 | −11,1 |
| ADX(14) sobre 25 y cierre sobre la EMA 14 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,5 | −73,7 | +1,2 |
| ADX(14) sobre 30 y cierre sobre la EMA 14 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,1 | −87,1 | −58,2 | +9,3 |
| ADX(20) sobre 20 y cierre sobre la EMA 20 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,2 | −68,3 | +4,7 |
| ADX(20) sobre 25 y cierre sobre la EMA 20 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,3 | −82,2 | −49,9 | +16,1 |
| ADX(20) sobre 30 y cierre sobre la EMA 20 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,2 | −91,7 | −63,6 | −30,5 | +11,9 |
Qué aprendimos
- Por sí sola, la estrategia de mantener posición según el ADX fue débil: una mediana de +7,0 % al año en velas de 4 horas y pérdidas en todas las duraciones de vela más cortas.
- Los umbrales más altos fueron mejores en velas de 4 horas: con el ADX sobre 30, la mediana fue de +10,6 %; sobre 20, de −3,2 %.
- Como filtro fue uno de los ingredientes más habituales de las combinaciones que superaron la prueba de dos periodos: el ADX(14) sobre 25 fue el segundo filtro más frecuente entre las 2370 combinaciones que la superaron, después de la propia tendencia diaria de Bitcoin. Ejemplo en velas de 1 hora: Bandas de Bollinger (50, 2,5σ), comprar sobre la banda superior, vender bajo la banda media + gráfico de 4 h sobre la EMA 200 + ADX(14) sobre 20, con +29,5 % al año.
Preguntas
¿Cómo debe usarse el ADX en el trading de cripto?
Como filtro que permite que otra señal opere solo cuando la tendencia es fuerte, y no como señal propia. Por sí solo ganó poco dinero incluso en velas de 4 horas.
Todas las configuraciones con este indicador en el explorador: 4 h 1 h 30 min 15 min