ADX em cripto: um filtro, não um sinal
Manter a posição enquanto o ADX mostrava uma tendência forte e o preço estava acima da sua média deu lucro com 5 de 6 configurações em candles de 4 horas, mas a melhor rendeu apenas +16,1% ao ano e nenhuma passou no teste de dois períodos. O ADX foi mais útil como filtro para outros sinais.
Como funciona
O Índice Direcional Médio (ADX) mede a força de uma tendência, de 0 a 100, sem dizer em que direção ela vai. Leituras acima de 20 a 25 costumam ser lidas como tendência. Para dar uma direção, exigimos também que o fechamento estivesse acima da sua média móvel exponencial de mesmo período.
O que testamos
- ADX sobre 14 ou 20 candles acima de 20, 25 ou 30, com o fechamento acima da EMA de mesmo período: 6 configurações.
Cada configuração foi executada em oito durações de candle, de 1 minuto a 4 horas, no mercado em won sul-coreano da Upbit: 12 moedas grandes de janeiro de 2024 a outubro de 2026 (a partir de janeiro de 2025 nos candles de 5 e 10 minutos; 8 moedas a partir de abril de 2026 nos candles de 1 e 3 minutos). Os sinais são identificados no fechamento de um candle e executados na abertura do candle seguinte, apenas com compras à vista, com o mesmo valor em cada moeda. Cada operação paga a taxa de 0,05% da Upbit mais um tick de slippage. Isso resulta em 6 configurações de um único indicador e 0 combinações adicionais em que as melhores receberam um filtro ou uma regra de saída. Método completo.
Resultados por configuração e duração do candle
Cada célula mostra o retorno anual após os custos em todo o período. Uma célula com contorno passou no teste de dois períodos: pelo menos +10% ao ano tanto no primeiro quanto no segundo período, com o segundo mantendo ao menos metade do primeiro.
Retorno anual após os custos, %
O nível do mar (0) é o ponto de equilíbrio após os custos: o azul está debaixo d'água; do verde ao marrom é terra.
Configurações acima da linha d'água após os custos: 5 de 6 em candles de 4 horas e nenhuma em candles de 1 hora ou menores. Nenhuma passou no teste de dois períodos.
| Configuração | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX(14) acima de 20 e fechamento acima da EMA 14 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −86,1 | −11,1 |
| ADX(14) acima de 25 e fechamento acima da EMA 14 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,5 | −73,7 | +1,2 |
| ADX(14) acima de 30 e fechamento acima da EMA 14 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,1 | −87,1 | −58,2 | +9,3 |
| ADX(20) acima de 20 e fechamento acima da EMA 20 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,2 | −68,3 | +4,7 |
| ADX(20) acima de 25 e fechamento acima da EMA 20 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,3 | −82,2 | −49,9 | +16,1 |
| ADX(20) acima de 30 e fechamento acima da EMA 20 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,2 | −91,7 | −63,6 | −30,5 | +11,9 |
O que aprendemos
- Sozinha, a regra de manter a posição com o ADX foi fraca: uma mediana de +7,0% ao ano em candles de 4 horas e prejuízo em todas as durações de candle menores.
- Limiares mais altos foram melhores em candles de 4 horas: ADX acima de 30 teve mediana de +10,6%, e acima de 20, mediana de −3,2%.
- Como filtro, foi um dos ingredientes mais comuns das combinações que passaram no teste de dois períodos: ADX(14) acima de 25 foi o segundo filtro mais frequente entre as 2.370 combinações aprovadas, depois da própria tendência diária do Bitcoin. Exemplo em candles de 1 hora: BB(50, 2,5σ) comprar acima da banda superior, vender abaixo da banda central + gráfico de 4 h acima da EMA 200 + ADX(14) acima de 20, +29,5% ao ano.
Perguntas
Como usar o ADX na negociação de cripto?
Como filtro que deixa outro sinal operar apenas quando a tendência é forte, e não como sinal próprio. Sozinho, deu pouco lucro até em candles de 4 horas.
Todas as configurações com este indicador no explorador: 4 h 1 h 30 min 15 min