코인 ADX: 신호가 아니라 필터
ADX가 강한 추세를 보이고 가격이 평균 위에 있을 때 들고 있는 규칙은 4시간봉에서 6개 중 5개가 돈을 벌었지만, 최고도 연 +16.1%에 그쳤고 두 구간 시험을 통과한 것은 없었습니다. ADX는 다른 신호의 필터로 쓸 때 더 쓸모 있었습니다.
어떻게 작동하나
평균 방향성 지수(ADX)는 추세가 얼마나 강한지를 0~100으로 나타낼 뿐, 방향은 알려 주지 않습니다. 보통 20~25 위를 추세 구간으로 봅니다. 방향을 주려고 종가가 같은 길이의 지수 이동평균 위에 있다는 조건도 붙였습니다.
무엇을 시험했나
- ADX 14·20봉이 20·25·30 위, 그리고 종가가 같은 길이의 EMA 위: 6개.
모든 설정을 업비트 원화 마켓에서 1분봉부터 4시간봉까지 봉 길이 8가지로 돌렸습니다. 대형 12종목, 2024년 1월~2026년 10월(5·10분봉은 2025년 1월부터, 1·3분봉은 8종목·2026년 4월부터). 신호는 봉 종가에서 판단하고 다음 봉 시가에 체결하며, 현물 매수만, 코인마다 같은 금액입니다. 모든 거래에 업비트 수수료 0.05%와 호가 한 칸 밀림을 물렸습니다. 단일 지표 설정 6개, 그리고 그중 나은 것에 필터나 청산 규칙을 붙인 조합 0개입니다. 방법 전체
설정별·봉 길이별 결과
칸마다 전체 기간의 비용 뺀 연 수익률입니다. 테두리가 있는 칸은 두 구간 시험을 통과한 것입니다: 앞 구간과 뒤 구간 모두 연 +10% 이상이고, 뒤 구간이 앞 구간의 절반 이상.
비용 뺀 연 수익률(%)
해수면(0)은 비용을 뺀 본전입니다. 파란색은 물 아래(손실), 초록에서 갈색은 땅(수익)입니다.
비용을 빼고 물 위에 있던 설정: 4시간봉 6개 중 5개, 1시간봉 이하는 0개. 두 구간 시험을 통과한 설정은 없었습니다.
| 설정 | 1분 | 3분 | 5분 | 10분 | 15분 | 30분 | 1시간 | 4시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX(14) 20 위 + 종가 > EMA 14 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.8 | −86.1 | −11.1 |
| ADX(14) 25 위 + 종가 > EMA 14 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −95.5 | −73.7 | +1.2 |
| ADX(14) 30 위 + 종가 > EMA 14 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.1 | −87.1 | −58.2 | +9.3 |
| ADX(20) 20 위 + 종가 > EMA 20 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −94.2 | −68.3 | +4.7 |
| ADX(20) 25 위 + 종가 > EMA 20 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.3 | −82.2 | −49.9 | +16.1 |
| ADX(20) 30 위 + 종가 > EMA 20 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.2 | −91.7 | −63.6 | −30.5 | +11.9 |
알게 된 것
- 혼자서는 약했습니다. 4시간봉 중앙값 연 +7.0%, 더 짧은 봉에서는 모두 손실이었습니다.
- 4시간봉에서는 기준이 높을수록 나았습니다. ADX 30 위는 중앙값 +10.6%, 20 위는 −3.2%.
- 필터로는 두 구간 시험을 통과한 조합에 가장 자주 들어간 재료 가운데 하나였습니다. 통과한 조합 2,370개에서 ADX(14) 25 위는 비트코인 일봉 추세 다음으로 많이 쓰인 필터였습니다. 1시간봉 예: 볼린저(50, 2.5σ) 상단 돌파 매수, 중심선 아래 매도 + 4시간봉 EMA 200 위 + ADX(14) > 20, 연 +29.5%.
자주 묻는 질문
코인 매매에서 ADX는 어떻게 써야 하나요?
그 자체를 신호로 쓰기보다, 추세가 강할 때만 다른 신호가 거래하게 하는 필터로 쓰세요. 혼자서는 4시간봉에서도 거의 벌지 못했습니다.
탐색기에서 이 지표의 설정 전부 보기: 4시간 1시간 30분 15분