ADX sur les cryptos : un filtre, pas un signal
Détenir tant que l'ADX indiquait une tendance forte et que le prix était au-dessus de sa moyenne a gagné de l'argent avec 5 paramétrages sur 6 sur bougies de 4 heures, mais le meilleur n'a rapporté que +16,1 % par an et aucun n'a réussi le test sur deux périodes. L'ADX était plus utile comme filtre sur d'autres signaux.
Fonctionnement
L'indice directionnel moyen (ADX) mesure la force d'une tendance, de 0 à 100, sans dire dans quel sens elle va. Les valeurs au-dessus de 20 à 25 sont généralement lues comme le signe d'une tendance. Pour lui donner une direction, nous avons aussi exigé que la clôture soit au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle de même longueur.
Ce que nous avons testé
- ADX sur 14 ou 20 bougies au-dessus de 20, 25 ou 30, avec la clôture au-dessus de l'EMA de même longueur : 6 paramétrages.
Chaque paramétrage a été exécuté sur huit durées de bougie, de 1 minute à 4 heures, sur le marché en wons sud-coréens d'Upbit : 12 grandes cryptomonnaies de janvier 2024 à octobre 2026 (à partir de janvier 2025 pour les bougies de 5 et 10 minutes ; 8 cryptomonnaies à partir d'avril 2026 pour les bougies de 1 et 3 minutes). Les signaux sont pris à la clôture d'une bougie et exécutés à l'ouverture de la suivante, en achats au comptant uniquement, avec un montant égal dans chaque cryptomonnaie. Chaque trade paie les frais d'Upbit de 0,05 % plus un tick de slippage. Cela donne 6 paramétrages à indicateur unique, plus 0 combinaison où les meilleurs ont reçu un filtre ou une règle de sortie. Méthode complète.
Résultats par paramétrage et par durée de bougie
Chaque cellule indique le rendement annuel après coûts sur l'ensemble de la période. Une cellule encadrée a réussi le test sur deux périodes : au moins +10 % par an dans la première comme dans la seconde période, la seconde conservant au moins la moitié de la première.
Rendement annuel après coûts, %
Le niveau de la mer (0) correspond au seuil de rentabilité après coûts : le bleu est sous l'eau, du vert au brun, c'est la terre.
Paramétrages au-dessus du niveau de la mer après coûts : 5 sur 6 sur bougies de 4 heures, et aucun sur bougies de 1 heure ou plus courtes. Aucun n'a réussi le test sur deux périodes.
| Paramétrage | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX(14) au-dessus de 20 et clôture au-dessus de l'EMA 14 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −86,1 | −11,1 |
| ADX(14) au-dessus de 25 et clôture au-dessus de l'EMA 14 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,5 | −73,7 | +1,2 |
| ADX(14) au-dessus de 30 et clôture au-dessus de l'EMA 14 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,1 | −87,1 | −58,2 | +9,3 |
| ADX(20) au-dessus de 20 et clôture au-dessus de l'EMA 20 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,2 | −68,3 | +4,7 |
| ADX(20) au-dessus de 25 et clôture au-dessus de l'EMA 20 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,3 | −82,2 | −49,9 | +16,1 |
| ADX(20) au-dessus de 30 et clôture au-dessus de l'EMA 20 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,2 | −91,7 | −63,6 | −30,5 | +11,9 |
Ce que nous avons appris
- Seule, la règle de détention fondée sur l'ADX était faible : une médiane de +7,0 % par an sur bougies de 4 heures et une perte sur chaque durée de bougie plus courte.
- Les seuils plus élevés étaient meilleurs sur bougies de 4 heures : ADX au-dessus de 30, médiane de +10,6 % ; au-dessus de 20, médiane de −3,2 %.
- Comme filtre, c'était l'un des ingrédients les plus fréquents des combinaisons ayant réussi le test sur deux périodes : ADX(14) au-dessus de 25 était le deuxième filtre le plus fréquent parmi les 2 370 combinaisons réussies, après la tendance journalière propre au Bitcoin (BTC). Exemple sur bougies de 1 heure : BB(50, 2,5σ) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous la bande médiane + graphique 4 h au-dessus de l'EMA 200 + ADX(14) au-dessus de 20, +29,5 % par an.
Questions
Comment utiliser l'ADX dans le trading crypto ?
Comme filtre qui ne laisse un autre signal trader que lorsque la tendance est forte, plutôt que comme signal à part entière. Seul, il a peu rapporté, même sur bougies de 4 heures.
Tous les paramétrages avec cet indicateur dans l'explorateur : 4 h 1 h 30 min 15 min