Méthodologie : comment les backtests ont été réalisés
Tout ce que nous avons fait pour produire les 31 407 résultats de ce site, avec les choix qui les avantagent et ceux qui ne les avantagent pas.
Données
- Source : données publiques de bougies d'Upbit pour son marché en wons sud-coréens, téléchargées le 11 octobre 2026. Les bougies de 30 minutes, de 1 heure et de 4 heures ont été construites à partir de bougies de 15 minutes ; les bougies de 1 heure correspondaient exactement aux bougies de 60 minutes d'Upbit. Les bougies de 10 minutes ont été construites à partir de bougies de 5 minutes, et celles de 3 minutes à partir de bougies de 1 minute.
- Cryptos : BTC, ETH, XRP, SOL, DOGE, NEAR, SUI, XLM, ADA, ARB, BCH et LSK ; les huit premières seulement sur les bougies de 1 minute et de 3 minutes. Elles ont été choisies en octobre 2026 parmi les cryptos cotées depuis au moins deux ans avec une valeur échangée élevée, hors stablecoins.
| Bougies | Cryptos | Données | Seconde période à partir de | Paramétrages testés | Configurations ayant effectué des trades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 min | 8 | 2026-04-01 – 2026-10-10 | 2026-07-16 | 894 | 883 |
| 3 min | 8 | 2026-04-01 – 2026-10-10 | 2026-07-16 | 4 359 | 4 064 |
| 5 min | 12 | 2025-01-01 – 2026-10-10 | 2025-11-01 | 4 359 | 4 100 |
| 10 min | 12 | 2025-01-01 – 2026-10-10 | 2025-11-01 | 4 359 | 4 179 |
| 15 min | 12 | 2024-01-01 – 2026-10-10 | 2025-07-01 | 4 359 | 4 095 |
| 30 min | 12 | 2024-01-01 – 2026-10-10 | 2025-07-01 | 4 359 | 4 073 |
| 1 h | 12 | 2024-01-01 – 2026-10-10 | 2025-07-01 | 4 359 | 4 161 |
| 4 h | 12 | 2024-01-01 – 2026-10-10 | 2025-07-01 | 4 359 | 3 754 |
Modèle de trading
- Un signal est lu à la clôture d'une bougie et exécuté à l'ouverture de la suivante. Les rendements sont calculés d'ouverture à ouverture. Les stop-loss, les stops suiveurs et les take-profit sont vérifiés à la clôture des bougies.
- Achats au comptant (spot) uniquement : pas de short, pas d'effet de levier, une seule position par crypto.
- Un même montant dans chaque crypto. Le rendement du portefeuille pour une bougie est la moyenne des rendements des cryptos, ce qui revient à rééquilibrer à chaque bougie. La référence « conserver les mêmes cryptos » est construite de la même manière ; elle diffère donc légèrement d'une durée de bougie à l'autre.
Coûts
- Frais : 0,05 % d'Upbit sur chaque achat et chaque vente. Un achat coûte le prix d'exécution plus les frais ; une vente rapporte le prix d'exécution moins les frais.
- Slippage : un tick de prix par trade, exprimé en part du prix à ce moment-là, avec un minimum de 0,05 %. Le tick a été mesuré à partir des données de prix elles-mêmes (le plus grand pas dont au moins 98 % des 300 dernières clôtures étaient des multiples), de sorte que les changements du tableau des ticks d'Upbit sont pris en compte au moment où ils sont intervenus.
- Chaque résultat est aussi présenté avec les seuls frais, afin que l'effet du slippage soit visible.
Ce qui a été testé
- Indicateurs seuls : 16 familles de règles totalisant 306 paramétrages, listés sur chaque page d'indicateur.
- Combinaisons : pour chaque durée de bougie, les sept familles dont les meilleurs paramétrages avaient le ratio de Sharpe de première période le plus élevé (frais seuls, au moins 40 trades sur la première période) ont chacune apporté leurs trois meilleurs paramétrages, soit 21 déclencheurs au total. Chaque déclencheur a été combiné avec un filtre (15), une règle de sortie (13), deux filtres (105 paires) ou un filtre plus l'une de quatre règles de sortie (60) : 193 combinaisons par déclencheur et 4 053 par durée de bougie. Sur les bougies de 1 minute, seules les combinaisons à un seul ingrédient ont été exécutées, soit 588 au total.
- Filtres : clôture au-dessus de l'EMA 50, 100 ou 200 ; un graphique plus long au-dessus de l'EMA 50 ou 200 (deux graphiques plus longs par durée de bougie) ; ADX(14) au-dessus de 20 ou 25 ; volume supérieur à 1 ou 1,5 fois sa moyenne sur 20 bougies ; RSI(14) au-dessus de 50 ; RSI(14) sous 70 ; Bitcoin (BTC) au-dessus de l'EMA 100 sur l'un ou l'autre des graphiques plus longs.
- Règles de sortie : stop-loss de 1 %, 2 % ou 3 % ; stop suiveur de 2 %, 3 % ou 5 % ; take-profit de 1 %, 2 % ou 3 % ; stop de 2 % avec take-profit de 3 % ; stop de 2 % avec stop suiveur de 3 % ; sortie après 12 ou 48 bougies.
Le test sur deux périodes
Les données de chaque durée de bougie ont été divisées en une première période, utilisée pour choisir les paramétrages entrant dans les combinaisons, et une seconde période, postérieure, qui n'est intervenue dans aucun choix. Un paramétrage a réussi le test lorsqu'il a rapporté au moins +10 % par an dans les deux périodes, après frais et slippage, et que son rendement de seconde période représentait au moins la moitié de celui de la première. Réussir le test réduit le rôle de la chance ; il ne le supprime pas.
Statistiques
- Rendement annuel : taux de croissance annuel composé du portefeuille sur la période. Les résultats des bougies de 1 minute et de 3 minutes couvrent six mois et sont ramenés à des taux annuels, ce qui les exagère.
- Pire baisse : la plus forte baisse depuis un plus haut précédent (drawdown maximal).
- Ratio de Sharpe : rendement moyen par bougie divisé par son écart type, annualisé, sans taux sans risque.
- Trades et taux de réussite : cumulés sur toutes les cryptos ; un trade est gagnant lorsqu'il rapporte de l'argent après coûts.
- Pire crypto : le rendement annuel de la crypto la plus faible, négociée seule.
- Sans aucun trade : 2 098 combinaisons dont les filtres n'ont jamais tous été d'accord n'ont effectué aucun trade. Elles sont conservées dans les données, mais exclues de toutes les proportions et de toutes les médianes.
Vérifications
- La référence « conserver les mêmes cryptos » est égale à la variation du prix d'ouverture à ouverture moins une fois les frais, comme il se doit.
- Des trades isolés ont été vérifiés à la main par rapport à la formule.
- Les bougies de 1 heure reconstruites correspondaient aux bougies de 60 minutes d'Upbit, sans aucune différence.
- Les règles en tête sur bougies de 4 heures ont été testées à nouveau sur neuf ans de données, à partir de 2017.
Limites connues
- Biais du survivant : les cryptos ont été choisies en 2026 parmi celles qui ont survécu ; celles qui se sont effondrées ou ont été retirées de la cote manquent. Cela avantage tous les résultats. Quelle peut être son importance.
- Nombreux tests : avec des dizaines de milliers de paramétrages, les meilleurs résultats comportent une part de chance.
- Exécutions : un tick de slippage peut sous-estimer les coûts sur des marchés rapides et des carnets d'ordres peu profonds, surtout pour les cassures.
- Périodes : les résultats dépendent du marché de chaque période. La seconde période, à partir de la mi-2025, était en baisse pour la plupart de ces cryptos.
- Non modélisés : impôts, frais de retrait, pannes, limites d'ordres et comportement d'un compte réel disposant d'un capital limité.
Recherches antérieures
Les articles de la section Recherche décrivent des expériences de septembre et octobre 2026, avec leurs propres méthodes, coûts et périodes, indiqués dans chaque article. « Rejeu » (replay) désigne un backtest ; « paper » désigne des prix en direct sans argent réel.