Metodología: cómo se hicieron los backtests

Última actualización: 13 de octubre de 2026

Todo lo que hicimos para obtener los 31.407 resultados de este sitio, con las decisiones que los favorecen y las que no.

Datos

• Fuente: datos públicos de velas de Upbit de su mercado en wones surcoreanos (KRW), descargados el 11 de octubre de 2026. Las velas de 30 minutos, de 1 hora y de 4 horas se construyeron a partir de velas de 15 minutos; las velas de 1 hora coincidieron exactamente con las velas de 60 minutos de la propia Upbit. Las velas de 10 minutos se construyeron a partir de velas de 5 minutos y las de 3 minutos, a partir de velas de 1 minuto.
• Monedas: BTC, ETH, XRP, SOL, DOGE, NEAR, SUI, XLM, ADA, ARB, BCH y LSK; las ocho primeras solo con velas de 1 y de 3 minutos. Se eligieron en octubre de 2026 entre las monedas con al menos dos años de cotización y un alto valor negociado, sin contar las stablecoins.

Modelo de trading

• Una señal se lee al cierre de una vela y se ejecuta en la apertura de la vela siguiente. Las rentabilidades se calculan de apertura a apertura. Los stop loss, los stops dinámicos (trailing stops) y los take profit se comprueban al cierre de las velas.
• Solo compras al contado (spot): sin posiciones cortas, sin apalancamiento y con una posición por moneda.
• Se invierte la misma cantidad de dinero en cada moneda. La rentabilidad de la cartera en una vela es la media de las rentabilidades de las monedas, lo que equivale a reequilibrar en cada vela. La referencia de «mantener las mismas monedas» se construye de la misma manera, por lo que difiere ligeramente entre duraciones de vela.

Costes

• Comisión: el 0,05 % de Upbit en cada compra y en cada venta. Una compra cuesta el precio de ejecución más la comisión; una venta rinde el precio de ejecución menos la comisión.
• Slippage: un tick de precio por operación, como proporción del precio en ese momento, con un mínimo del 0,05 %. El tick se midió a partir de los propios datos de precios (el paso más grande del que eran múltiplos al menos el 98 % de los últimos 300 cierres), de modo que los cambios en la tabla de ticks de Upbit se reflejan en el momento en que ocurrieron.
• Cada resultado se presenta también solo con la comisión, para que pueda verse el efecto del slippage.

Qué se probó

• Indicadores individuales: 16 familias de reglas con 306 configuraciones en total, listadas en cada página de indicador.
• Combinaciones: con cada duración de vela, las siete familias cuyas mejores configuraciones tuvieron el ratio de Sharpe más alto en el primer periodo (solo con comisión, al menos 40 operaciones en el primer periodo) aportaron sus tres mejores configuraciones, 21 disparadores en total. Cada disparador se combinó con un filtro (15), una regla de salida (13), dos filtros (105 pares) o un filtro más una de cuatro reglas de salida (60): 193 combinaciones por disparador y 4053 por duración de vela. Con velas de 1 minuto solo se ejecutaron las combinaciones de un solo componente, 588 en total.
• Filtros: cierre sobre su EMA de 50, 100 o 200 velas; un gráfico más largo sobre su EMA de 50 o 200 velas (dos gráficos más largos por duración de vela); ADX(14) sobre 20 o 25; volumen sobre 1 o 1,5 veces su media de 20 velas; RSI(14) sobre 50; RSI(14) bajo 70; Bitcoin (BTC) sobre su EMA de 100 velas en cualquiera de los dos gráficos más largos.
• Reglas de salida: stop loss del 1 %, 2 % o 3 %; stop dinámico (trailing stop) del 2 %, 3 % o 5 %; take profit del 1 %, 2 % o 3 %; stop del 2 % con take profit del 3 %; stop del 2 % con stop dinámico del 3 %; salida tras 12 o 48 velas.

La prueba de dos periodos

Los datos de cada duración de vela se dividieron en un primer periodo, usado para elegir qué configuraciones pasaban a las combinaciones, y un segundo periodo posterior que no intervino en ninguna elección. Una configuración superó la prueba cuando ganó al menos +10 % anual en ambos periodos, tras la comisión y el slippage, y su rentabilidad del segundo periodo fue al menos la mitad de la del primero. Superar la prueba reduce el papel de la suerte, pero no lo elimina.

Estadísticas

• Rentabilidad anual: tasa de crecimiento anual compuesta de la cartera en el periodo. Los resultados de 1 y 3 minutos abarcan seis meses y se convierten en tasas anuales, lo que los exagera.
• Peor caída: la mayor caída desde un máximo anterior (drawdown máximo).
• Ratio de Sharpe: rentabilidad media por vela dividida entre su desviación estándar, anualizada y sin tasa libre de riesgo.
• Operaciones y porcentaje de aciertos: sumados entre todas las monedas; una operación es acertada cuando gana dinero tras costes.
• Peor moneda: la rentabilidad anual de la moneda más débil operada por sí sola.
• Nunca operadas: 2098 combinaciones cuyos filtros nunca coincidieron todos no realizaron ninguna operación. Se conservan en los datos, pero se excluyen de todos los porcentajes y medianas.

Comprobaciones

• La referencia de mantener la posición equivale a la variación del precio de apertura a apertura menos una comisión, como debe ser.
• Se comprobaron a mano operaciones individuales con la fórmula.
• Las velas de 1 hora reconstruidas coincidieron con las velas de 60 minutos de Upbit, sin ninguna diferencia.
• Las reglas líderes con velas de 4 horas se volvieron a probar con nueve años de datos desde 2017.

Límites conocidos

• Sesgo de supervivencia: las monedas se eligieron en 2026 entre las que sobrevivieron; faltan las monedas que se hundieron o fueron retiradas de cotización. Esto favorece todos los resultados. Cuánto puede importar.
• Muchas pruebas: con decenas de miles de configuraciones, los mejores resultados incluyen una parte de suerte.
• Ejecuciones: un tick de slippage puede subestimar los costes en mercados rápidos y con libros de órdenes poco profundos, sobre todo en las rupturas (breakouts).
• Periodos: los resultados dependen del mercado de cada periodo. El segundo periodo, desde mediados de 2025, estuvo en caída para la mayoría de estas monedas.
• No modelado: impuestos, costes de retirada, caídas del servicio, límites de órdenes y el comportamiento de una cuenta real con capital limitado.

Investigaciones anteriores

Los artículos de Investigación describen experimentos de septiembre y octubre de 2026 con sus propios métodos, costes y periodos, indicados en cada artículo. «Replay» (reproducción con datos pasados) significa un backtest; «paper» (simulado) significa precios en vivo sin dinero real.