Backtests de indicadores cripto: 16 reglas de trading tras comisiones

Todas las reglas de indicadores clásicos que probamos, en ocho duraciones de vela de 1 minuto a 4 horas, con la comisión de Upbit y un tick de slippage en cada operación. Los colores muestran la mediana de la rentabilidad anual de las configuraciones de cada regla.

Indicador	1 min	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	4 h
Cruce de medias móviles	−100	−100	−100	−94	−72	−22	+15	+37
Precio sobre una media	−100	−100	−100	−100	−100	−96	−70	+25
RSI: comprar fuerza	−100	−100	−100	−96	−83	−51	−12	+40
RSI: comprar sobreventa	−96	−47	−60	−42	−16	−14	−14	−6
MACD	−100	−100	−100	−100	−100	−96	−74	+8
Bandas de Bollinger: ruptura	−100	−100	−100	−97	−82	−47	0	+53
Bandas de Bollinger: comprar la banda inferior	−100	−98	−91	−72	−44	−30	−26	−21
Canal de Donchian: ruptura	−100	−98	−96	−79	−61	−20	0	+42
Canal de Keltner: ruptura	−100	−100	−100	−97	−84	−50	−8	+50
SuperTrend	−100	−100	−100	−98	−88	−60	−17	+34
CCI	−100	−100	−100	−95	−79	−48	−21	+13
Tasa de cambio	−100	−100	−100	−100	−100	−97	−75	+18
ADX	−100	−100	−100	−100	−100	−91	−63	+7
Oscilador estocástico	−100	−99	−97	−86	−69	−51	−41	−30
Williams %R	−100	−100	−100	−99	−87	−62	−43	−36
VWAP	−100	−100	−100	−98	−93	−85	−74	−60

Rentabilidad anual tras costes, %

El nivel del mar (0) es el punto de equilibrio tras costes: el azul está bajo el agua; del verde al marrón es tierra.

Los indicadores

Medias móviles
Los 26 cruces ganaron dinero en velas de 4 horas; ninguno en velas de 10 minutos o menos.
RSI
Comprar fuerza ganó dinero en velas de 4 horas con las 36 configuraciones; comprar sobreventa perdió dinero en la mayoría de los casos.
MACD
Solo ganó dinero en velas de 4 horas; los cruces sobre cero fueron mucho mejores.
Bandas de Bollinger
Las rupturas de la banda superior tuvieron la mediana más alta de 4 horas de todos los indicadores; las compras en la banda inferior perdieron dinero.
Canales de Donchian
Las 13 rupturas ganaron dinero en velas de 4 horas; 8 superaron la prueba de dos periodos.
Oscilador estocástico
Ninguna configuración ganó dinero con ninguna duración de vela.
SuperTrend
Las 12 ganaron dinero en velas de 4 horas, ninguna en velas de 30 minutos o menos.
Canales de Keltner
Las 6 ganaron dinero en velas de 4 horas; con filtros, 206 combinaciones superaron la prueba.
CCI
Las configuraciones de momentum ganaron dinero en velas de 4 horas; las de reversión perdieron en todas partes.
Williams %R
Ninguna configuración ganó dinero tras costes con ninguna duración de vela.
Tasa de cambio (ROC)
Los periodos de cálculo largos ganaron dinero en velas de 4 horas; ninguno superó la prueba de dos periodos.
VWAP
Ni la regla de tendencia ni la de compra de caídas ganaron dinero en velas de 4 horas.
ADX
Débil por sí solo; uno de los filtros más habituales entre las configuraciones que superaron la prueba.

Tres patrones

Velas más lentas, más tierra. Cada una de las dieciséis reglas rindió mejor en velas de 4 horas que en velas de 1 minuto, y la mayoría solo ganó dinero en velas de 1 hora o de 4 horas.
Comprar fuerza superó a comprar debilidad. Las reglas de ruptura y de momentum (rupturas de las Bandas de Bollinger y del canal de Keltner, canales de Donchian, RSI sobre umbrales de 60 a 70, CCI sobre +100) tuvieron las medianas más altas; las reglas que compran lecturas de sobreventa (estocástico, Williams %R, RSI bajo 30, la banda inferior de Bollinger) perdieron en casi todas las duraciones de vela aunque ganaban más de la mitad de sus operaciones. Por qué.
Dentro de cada indicador, las configuraciones más lentas rindieron mejor en velas cortas. Las medias, canales y periodos de cálculo más largos operan menos, y en velas de 1 hora eso por sí solo decidió qué configuraciones se mantuvieron sobre el nivel del mar.