MACD en cripto: solo con velas de 4 horas y solo sobre cero

Ninguna configuración de MACD ganó dinero con velas de menos de 4 horas. Con velas de 4 horas, los cruces tomados solo sobre la línea cero ganaron dinero en el 88 % de las configuraciones, con una mediana de +25,2 % al año tras costes; los cruces simples de la línea de señal tuvieron una mediana de +1,7 %.

Cómo funciona

El MACD es la diferencia entre una media móvil exponencial rápida y una lenta del precio, de 12 y 26 velas por defecto. Su línea de señal es una media de 9 velas de esa diferencia. La señal de compra habitual es que el MACD cruce por encima de su línea de señal; una versión más estricta exige además que el MACD esté sobre cero, lo que significa que la media rápida está por encima de la lenta.

Qué probamos

EMA rápida de 5, 8, 12 o 19 velas; EMA lenta de 13, 17, 26 o 39 velas; línea de señal de 5 o 9 velas: 32 combinaciones. En unos pocos pares la primera media es más larga que la segunda; mantuvimos la cuadrícula tal como se probó.
Para cada una, dos reglas de entrada: mantener la posición mientras el MACD esté sobre su línea de señal, o solo mientras esté sobre su línea de señal y sobre cero: 64 configuraciones.

Cada configuración se probó con ocho duraciones de vela, de 1 minuto a 4 horas, en el mercado en wones surcoreanos (KRW) de Upbit: 12 criptomonedas grandes desde enero de 2024 hasta octubre de 2026 (con velas de 5 y 10 minutos desde enero de 2025; 8 criptomonedas con velas de 1 y 3 minutos desde abril de 2026). Las señales se toman al cierre de la vela y se ejecutan en la apertura de la siguiente, solo con compras al contado y con la misma cantidad de dinero en cada moneda. Cada operación paga la comisión de Upbit de 0,05 % más un tick de precio de slippage. Eso da 64 configuraciones de un solo indicador y 1185 combinaciones más en las que a las mejores se les añadió un filtro o una regla de salida. Metodología completa.

Resultados por configuración y duración de la vela

Cada celda muestra la rentabilidad anual tras costes en todo el periodo. Una celda con contorno superó la prueba de dos periodos: al menos +10 % anual tanto en el primer como en el segundo periodo, y con un segundo periodo que conserva al menos la mitad del primero.

Rentabilidad anual tras costes, %

El nivel del mar (0) es el punto de equilibrio tras costes: el azul está bajo el agua; del verde al marrón es tierra.

Configuraciones sobre el nivel del mar tras costes: 47 de 64 con velas de 4 horas y ninguna con velas de 1 hora o menos. Ninguna superó la prueba de dos periodos.

Las 16 mejores de 64 con velas de 4 horas	1 min	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	4 h
MACD 19/39/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−99,8	−96,0	−71,7	−26,4	+39,9
MACD 19/26/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−97,5	−78,1	−36,8	+37,8
MACD 19/39/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−98,2	−79,6	−37,4	+33,4
MACD 12/39/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−98,1	−80,1	−39,1	+33,2
MACD 19/26/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−98,9	−84,9	−45,3	+32,7
MACD 12/17/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,5	−91,1	−57,7	+31,1
MACD 8/26/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,6	−91,4	−58,7	+29,7
MACD 12/26/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,0	−85,8	−48,2	+29,4
MACD 5/26/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−95,8	−71,1	+28,3
MACD 8/26/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,8	−94,8	−67,1	+28,2
MACD 8/39/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,7	−92,0	−60,3	+28,0
MACD 8/39/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,3	−87,4	−50,3	+27,4
MACD 12/39/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,3	−86,9	−48,0	+26,9
MACD 12/26/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,6	−90,7	−57,6	+26,4
MACD 12/17/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,8	−94,3	−64,3	+26,2
MACD 5/39/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,8	−93,6	−64,1	+25,5

Todas las 64 configuraciones

Configuración	1 min	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	4 h
MACD 5/13/5: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,8	−95,6	−14,8
MACD 5/13/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−98,9	−86,7	+1,8
MACD 5/13/9: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,5	−91,3	−8,3
MACD 5/13/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−98,2	−81,9	+3,9
MACD 5/17/5: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,8	−94,7	−14,7
MACD 5/17/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−98,4	−83,7	+7,8
MACD 5/17/9: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,4	−89,4	−1,2
MACD 5/17/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−97,4	−77,6	+15,3
MACD 5/26/5: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,7	−93,6	−12,1
MACD 5/26/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−97,5	−78,8	+16,5
MACD 5/26/9: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,1	−87,3	+1,8
MACD 5/26/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−95,8	−71,1	+28,3
MACD 5/39/5: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,7	−92,8	−5,9
MACD 5/39/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−96,2	−74,0	+23,5
MACD 5/39/9: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−98,8	−85,1	+1,6
MACD 5/39/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,8	−93,6	−64,1	+25,5
MACD 8/13/5: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,6	−92,5	−8,8
MACD 8/13/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−97,4	−79,1	+12,4
MACD 8/13/9: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−98,8	−86,2	+3,2
MACD 8/13/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−96,0	−72,0	+19,5
MACD 8/17/5: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,5	−90,6	−7,5
MACD 8/17/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−96,5	−74,0	+15,6
MACD 8/17/9: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−98,4	−83,5	+6,5
MACD 8/17/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,8	−94,5	−65,9	+24,5
MACD 8/26/5: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,3	−88,2	+0,4
MACD 8/26/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,8	−94,8	−67,1	+28,2
MACD 8/26/9: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−97,7	−80,2	+6,1
MACD 8/26/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,6	−91,4	−58,7	+29,7
MACD 8/39/5: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,0	−86,8	+2,9
MACD 8/39/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,7	−92,0	−60,3	+28,0
MACD 8/39/9: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−97,0	−77,3	+7,4
MACD 8/39/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,3	−87,4	−50,3	+27,4
MACD 12/13/5: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,3	−88,8	−0,5
MACD 12/13/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−95,8	−69,5	+18,7
MACD 12/13/9: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−97,9	−81,3	+5,9
MACD 12/13/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,7	−93,3	−62,9	+24,9
MACD 12/17/5: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,0	−86,1	+0,6
MACD 12/17/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,8	−94,3	−64,3	+26,2
MACD 12/17/9: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−97,2	−78,2	+11,1
MACD 12/17/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,5	−91,1	−57,7	+31,1
MACD 12/26/5: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−98,5	−83,2	+5,0
MACD 12/26/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,6	−90,7	−57,6	+26,4
MACD 12/26/9: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−95,6	−72,7	+12,3
MACD 12/26/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,0	−85,8	−48,2	+29,4
MACD 12/39/5: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−97,9	−80,6	+2,9
MACD 12/39/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,3	−86,9	−48,0	+26,9
MACD 12/39/9: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,8	−94,2	−70,1	+10,1
MACD 12/39/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−98,1	−80,1	−39,1	+33,2
MACD 19/13/5: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−94,5	−77,2	−47,9
MACD 19/13/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,1	−88,5	−69,2	−44,4
MACD 19/13/9: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,3	−89,4	−69,5	−45,0
MACD 19/13/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−97,8	−83,6	−63,9	−43,7
MACD 19/17/5: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,8	−93,3	−74,4	−46,1
MACD 19/17/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−98,6	−86,4	−67,5	−42,6
MACD 19/17/9: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−98,9	−88,1	−66,9	−42,8
MACD 19/17/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−96,7	−81,5	−62,8	−40,8
MACD 19/26/5: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−97,0	−77,8	+7,3
MACD 19/26/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−98,9	−84,9	−45,3	+32,7
MACD 19/26/9: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,7	−92,6	−66,0	+16,0
MACD 19/26/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−97,5	−78,1	−36,8	+37,8
MACD 19/39/5: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−96,0	−73,4	+9,0
MACD 19/39/5: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−98,2	−79,6	−37,4	+33,4
MACD 19/39/9: cruce de señal	−100,0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,5	−90,5	−58,7	+23,7
MACD 19/39/9: cruce de señal sobre cero	−100,0	−100,0	−100,0	−99,8	−96,0	−71,7	−26,4	+39,9

Añadir filtros y reglas de salida

En cada duración de vela, las configuraciones con los mejores resultados del primer periodo se combinaron con hasta dos filtros —tendencia en un gráfico más largo, ADX, volumen, rango del RSI o tendencia de Bitcoin (BTC)— o con un filtro y una regla de salida —stop loss, stop dinámico (trailing stop), take profit o límite de tiempo—. Solo se crearon combinaciones cuando este indicador figuraba entre los líderes del primer periodo.

Velas	Combinaciones que operaron	Superaron la prueba	Mejor que superó la prueba	Rentabilidad anual	Peor caída	Segundo periodo
1 minuto	84	0	Ninguna superó la prueba. Mejor resultado global: −3,9 % al año
3 minutos	579	0	Ninguna superó la prueba. Mejor resultado global: −0,1 % al año
4 horas	522	34	MACD 12/17/9: cruce de señal sobre cero + volumen sobre 1,5× su media de 20 velas + RSI(14) sobre 50	+39,4 %	−17,4 %	+26,9 %

Qué aprendimos

Con velas de menos de 4 horas el MACD perdió en todos los casos; incluso la mejor configuración con velas de 1 hora rindió −26,4 % al año. La configuración más rápida, MACD 5/13/5 con velas de 1 minuto, operó 213.458 veces con 8 monedas en seis meses.
Exigir que el MACD estuviera sobre cero fue la decisión individual más útil: con velas de 4 horas subió la mediana de +1,7 % a +25,2 % al año.
Las configuraciones lentas fueron las mejores: «MACD 19/39/9: cruce de señal sobre cero» ganó +39,9 % al año con velas de 4 horas, con una peor caída de −30,6 %, pero ganó +60,6 % en el primer periodo y +18,9 % en el segundo, así que no superó la prueba.
Ninguna configuración individual de MACD superó la prueba de dos periodos. Con filtros sí lo hicieron 34 combinaciones con velas de 4 horas; la mejor, con +39,4 % al año y una peor caída de −17,4 %, fue «MACD 12/17/9: cruce de señal sobre cero + volumen sobre 1,5× su media de 20 velas + RSI(14) sobre 50».
Los gráficos diarios contaron lo mismo en nuestra prueba aparte de 34 reglas: el cruce habitual de la línea de señal perdió 0,3 % en dos años con 22 monedas, con un drawdown de 56 %, mientras que el histograma que pasa a positivo sobre cero ganó +30,4 %.

Preguntas

¿Funciona el MACD para operar con criptomonedas?

Solo con gráficos lentos, en nuestras pruebas. Con velas de 4 horas, el 73 % de las configuraciones ganó dinero tras costes; con cualquier duración de vela menor, ninguna lo hizo.

¿Cuáles son las mejores configuraciones de MACD para un gráfico de 4 horas?

Más lentas que la configuración predeterminada, y solo sobre cero. El MACD 19/39/9 sobre cero ganó +39,9 % al año tras costes; el 12/26/9 predeterminado sobre cero ganó +29,4 %.

¿Es rentable el cruce de la línea de señal del MACD?

Por sí solo, rara vez tras costes: una mediana de +1,7 % al año con velas de 4 horas y una pérdida con cada duración de vela menor.

Todas las configuraciones con este indicador en el explorador: 4 h 1 h 30 min 15 min