MACD sur crypto : uniquement sur bougies de 4 heures, et uniquement au-dessus de zéro
Aucun paramétrage MACD n'a gagné d'argent sur les bougies de moins de 4 heures. Sur les bougies de 4 heures, les croisements pris uniquement au-dessus de la ligne zéro ont rapporté dans 88 % des paramétrages, avec une médiane de +25,2 % par an après coûts ; les simples croisements de la ligne de signal affichaient une médiane de +1,7 %.
Fonctionnement
Le MACD est l'écart entre une moyenne mobile exponentielle rapide et une lente du prix, sur 12 et 26 bougies par défaut. Sa ligne de signal est une moyenne sur 9 bougies de cet écart. Le signal d'achat habituel est le MACD qui croise sa ligne de signal vers le haut ; une version plus stricte exige en plus que le MACD soit au-dessus de zéro, ce qui signifie que la moyenne rapide est au-dessus de la lente.
Ce que nous avons testé
- EMA rapide sur 5, 8, 12 ou 19 bougies ; EMA lente sur 13, 17, 26 ou 39 bougies ; ligne de signal sur 5 ou 9 bougies : 32 combinaisons. Dans quelques couples, la première moyenne est plus longue que la seconde ; nous avons gardé la grille telle qu'elle a été testée.
- Pour chacune, deux règles d'entrée : rester en position tant que le MACD est au-dessus de sa ligne de signal, ou seulement tant qu'il est à la fois au-dessus de sa ligne de signal et au-dessus de zéro : 64 paramétrages.
Chaque paramétrage a été testé sur huit durées de bougie, de 1 minute à 4 heures, sur le marché en wons sud-coréens (KRW) d'Upbit : 12 grandes cryptomonnaies de janvier 2024 à octobre 2026 (à partir de janvier 2025 pour les bougies de 5 et 10 minutes ; 8 cryptomonnaies à partir d'avril 2026 pour les bougies de 1 et 3 minutes). Les signaux sont pris à la clôture d'une bougie et exécutés à l'ouverture de la suivante, en achat au comptant uniquement, avec le même montant investi dans chaque cryptomonnaie. Chaque trade supporte les frais d'Upbit de 0,05 % plus un tick de slippage. Cela donne 64 paramétrages à indicateur unique, et 1 185 combinaisons supplémentaires où les meilleurs d'entre eux ont reçu un filtre ou une règle de sortie. Méthode complète.
Résultats par paramétrage et par durée de bougie
Chaque cellule indique le rendement annuel après coûts sur l'ensemble de la période. Une cellule encadrée a réussi le test sur deux périodes : au moins +10 % par an dans la première comme dans la seconde période, la seconde conservant au moins la moitié de la première.
Rendement annuel après coûts, %
Le niveau de la mer (0) correspond au seuil de rentabilité après coûts : le bleu est sous l'eau, du vert au brun, c'est la terre.
Paramétrages au-dessus du niveau de la mer après coûts : 47 sur 64 sur les bougies de 4 heures, et aucun sur les bougies de 1 heure ou moins. Aucun n'a réussi le test sur deux périodes.
| Top 16 sur 64, bougies de 4 heures | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croisement du signal MACD 19/39/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −96,0 | −71,7 | −26,4 | +39,9 |
| Croisement du signal MACD 19/26/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,5 | −78,1 | −36,8 | +37,8 |
| Croisement du signal MACD 19/39/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −98,2 | −79,6 | −37,4 | +33,4 |
| Croisement du signal MACD 12/39/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −98,1 | −80,1 | −39,1 | +33,2 |
| Croisement du signal MACD 19/26/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −84,9 | −45,3 | +32,7 |
| Croisement du signal MACD 12/17/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −91,1 | −57,7 | +31,1 |
| Croisement du signal MACD 8/26/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −91,4 | −58,7 | +29,7 |
| Croisement du signal MACD 12/26/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,0 | −85,8 | −48,2 | +29,4 |
| Croisement du signal MACD 5/26/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,8 | −71,1 | +28,3 |
| Croisement du signal MACD 8/26/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,8 | −67,1 | +28,2 |
| Croisement du signal MACD 8/39/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −92,0 | −60,3 | +28,0 |
| Croisement du signal MACD 8/39/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −87,4 | −50,3 | +27,4 |
| Croisement du signal MACD 12/39/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −86,9 | −48,0 | +26,9 |
| Croisement du signal MACD 12/26/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −90,7 | −57,6 | +26,4 |
| Croisement du signal MACD 12/17/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,3 | −64,3 | +26,2 |
| Croisement du signal MACD 5/39/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −93,6 | −64,1 | +25,5 |
Les 64 paramétrages
| Paramétrage | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croisement du signal MACD 5/13/5 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −95,6 | −14,8 |
| Croisement du signal MACD 5/13/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −86,7 | +1,8 |
| Croisement du signal MACD 5/13/9 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −91,3 | −8,3 |
| Croisement du signal MACD 5/13/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,2 | −81,9 | +3,9 |
| Croisement du signal MACD 5/17/5 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,7 | −14,7 |
| Croisement du signal MACD 5/17/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,4 | −83,7 | +7,8 |
| Croisement du signal MACD 5/17/9 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,4 | −89,4 | −1,2 |
| Croisement du signal MACD 5/17/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,4 | −77,6 | +15,3 |
| Croisement du signal MACD 5/26/5 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −93,6 | −12,1 |
| Croisement du signal MACD 5/26/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,5 | −78,8 | +16,5 |
| Croisement du signal MACD 5/26/9 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,1 | −87,3 | +1,8 |
| Croisement du signal MACD 5/26/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,8 | −71,1 | +28,3 |
| Croisement du signal MACD 5/39/5 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −92,8 | −5,9 |
| Croisement du signal MACD 5/39/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,2 | −74,0 | +23,5 |
| Croisement du signal MACD 5/39/9 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −85,1 | +1,6 |
| Croisement du signal MACD 5/39/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −93,6 | −64,1 | +25,5 |
| Croisement du signal MACD 8/13/5 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −92,5 | −8,8 |
| Croisement du signal MACD 8/13/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,4 | −79,1 | +12,4 |
| Croisement du signal MACD 8/13/9 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −86,2 | +3,2 |
| Croisement du signal MACD 8/13/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,0 | −72,0 | +19,5 |
| Croisement du signal MACD 8/17/5 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −90,6 | −7,5 |
| Croisement du signal MACD 8/17/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,5 | −74,0 | +15,6 |
| Croisement du signal MACD 8/17/9 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,4 | −83,5 | +6,5 |
| Croisement du signal MACD 8/17/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,5 | −65,9 | +24,5 |
| Croisement du signal MACD 8/26/5 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −88,2 | +0,4 |
| Croisement du signal MACD 8/26/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,8 | −67,1 | +28,2 |
| Croisement du signal MACD 8/26/9 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,7 | −80,2 | +6,1 |
| Croisement du signal MACD 8/26/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −91,4 | −58,7 | +29,7 |
| Croisement du signal MACD 8/39/5 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,0 | −86,8 | +2,9 |
| Croisement du signal MACD 8/39/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −92,0 | −60,3 | +28,0 |
| Croisement du signal MACD 8/39/9 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,0 | −77,3 | +7,4 |
| Croisement du signal MACD 8/39/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −87,4 | −50,3 | +27,4 |
| Croisement du signal MACD 12/13/5 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −88,8 | −0,5 |
| Croisement du signal MACD 12/13/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,8 | −69,5 | +18,7 |
| Croisement du signal MACD 12/13/9 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,9 | −81,3 | +5,9 |
| Croisement du signal MACD 12/13/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −93,3 | −62,9 | +24,9 |
| Croisement du signal MACD 12/17/5 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,0 | −86,1 | +0,6 |
| Croisement du signal MACD 12/17/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,3 | −64,3 | +26,2 |
| Croisement du signal MACD 12/17/9 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,2 | −78,2 | +11,1 |
| Croisement du signal MACD 12/17/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −91,1 | −57,7 | +31,1 |
| Croisement du signal MACD 12/26/5 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,5 | −83,2 | +5,0 |
| Croisement du signal MACD 12/26/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −90,7 | −57,6 | +26,4 |
| Croisement du signal MACD 12/26/9 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,6 | −72,7 | +12,3 |
| Croisement du signal MACD 12/26/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,0 | −85,8 | −48,2 | +29,4 |
| Croisement du signal MACD 12/39/5 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,9 | −80,6 | +2,9 |
| Croisement du signal MACD 12/39/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −86,9 | −48,0 | +26,9 |
| Croisement du signal MACD 12/39/9 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,2 | −70,1 | +10,1 |
| Croisement du signal MACD 12/39/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −98,1 | −80,1 | −39,1 | +33,2 |
| Croisement du signal MACD 19/13/5 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −94,5 | −77,2 | −47,9 |
| Croisement du signal MACD 19/13/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,1 | −88,5 | −69,2 | −44,4 |
| Croisement du signal MACD 19/13/9 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −89,4 | −69,5 | −45,0 |
| Croisement du signal MACD 19/13/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,8 | −83,6 | −63,9 | −43,7 |
| Croisement du signal MACD 19/17/5 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −93,3 | −74,4 | −46,1 |
| Croisement du signal MACD 19/17/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,6 | −86,4 | −67,5 | −42,6 |
| Croisement du signal MACD 19/17/9 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −88,1 | −66,9 | −42,8 |
| Croisement du signal MACD 19/17/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,7 | −81,5 | −62,8 | −40,8 |
| Croisement du signal MACD 19/26/5 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,0 | −77,8 | +7,3 |
| Croisement du signal MACD 19/26/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −84,9 | −45,3 | +32,7 |
| Croisement du signal MACD 19/26/9 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −92,6 | −66,0 | +16,0 |
| Croisement du signal MACD 19/26/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,5 | −78,1 | −36,8 | +37,8 |
| Croisement du signal MACD 19/39/5 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,0 | −73,4 | +9,0 |
| Croisement du signal MACD 19/39/5 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −98,2 | −79,6 | −37,4 | +33,4 |
| Croisement du signal MACD 19/39/9 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −90,5 | −58,7 | +23,7 |
| Croisement du signal MACD 19/39/9 au-dessus de zéro | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −96,0 | −71,7 | −26,4 | +39,9 |
Ajout de filtres et de règles de sortie
Pour chaque durée de bougie, les paramétrages aux meilleurs résultats de la première période ont été combinés avec jusqu'à deux filtres (tendance sur un graphique plus long, ADX, volume, plage de RSI, tendance du Bitcoin (BTC)) ou avec un filtre et une règle de sortie (stop-loss, stop suiveur (trailing stop), take-profit, limite de durée). Les combinaisons n'ont été construites que lorsque cet indicateur figurait parmi les meilleurs de la première période.
| Bougies | Combinaisons ayant effectué des trades | Ont réussi le test | Meilleure ayant réussi | Rendement annuel | Pire baisse | Seconde période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 min | 84 | 0 | Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : −3,9 % par an | |||
| 3 min | 579 | 0 | Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : −0,1 % par an | |||
| 4 h | 522 | 34 | Croisement du signal MACD 12/17/9 au-dessus de zéro + volume au-dessus de 1,5× sa moyenne sur 20 bougies + RSI(14) au-dessus de 50 | +39,4 % | −17,4 % | +26,9 % |
Ce que nous avons appris
- En dessous des bougies de 4 heures, le MACD a perdu partout ; même le meilleur paramétrage sur 1 heure a affiché −26,4 % par an. Le paramétrage le plus rapide, MACD 5/13/5 sur les bougies de 1 minute, a effectué 213 458 trades sur 8 cryptomonnaies en six mois.
- Exiger que le MACD soit au-dessus de zéro a été le choix isolé le plus utile : sur les bougies de 4 heures, la médiane est passée de +1,7 % à +25,2 % par an.
- Les paramétrages lents ont fait le mieux : le croisement du signal MACD 19/39/9 au-dessus de zéro a rapporté +39,9 % par an sur les bougies de 4 heures, avec une pire baisse de −30,6 %, mais +60,6 % sur la première période et +18,9 % sur la seconde ; il n'a donc pas réussi le test.
- Aucun paramétrage MACD pris seul n'a réussi le test sur deux périodes. Avec des filtres, 34 combinaisons sur les bougies de 4 heures y sont parvenues ; la meilleure était le croisement du signal MACD 12/17/9 au-dessus de zéro + volume au-dessus de 1,5× sa moyenne sur 20 bougies + RSI(14) au-dessus de 50 : +39,4 % par an, pire baisse −17,4 %.
- Les graphiques journaliers racontaient la même histoire dans notre test distinct de 34 règles : le croisement habituel de la ligne de signal a perdu 0,3 % en deux ans sur 22 cryptomonnaies, avec un drawdown de 56 %, tandis que l'histogramme passant au positif au-dessus de zéro a rapporté +30,4 %.
Questions
Le MACD fonctionne-t-il pour le trading de cryptomonnaies ?
Seulement sur les graphiques lents, dans nos tests. Sur les bougies de 4 heures, 73 % des paramétrages ont gagné de l'argent après coûts ; sur toutes les durées de bougie plus courtes, aucun.
Quels sont les meilleurs paramétrages MACD pour un graphique de 4 heures ?
Plus lents que le réglage par défaut, et seulement au-dessus de zéro. Le MACD 19/39/9 au-dessus de zéro a rapporté +39,9 % par an après coûts ; le réglage par défaut 12/26/9 au-dessus de zéro, +29,4 %.
Le croisement de la ligne de signal du MACD est-il rentable ?
Pris seul, rarement après coûts : une médiane de +1,7 % par an sur les bougies de 4 heures, et une perte sur toutes les durées de bougie plus courtes.
Tous les paramétrages avec cet indicateur dans l'explorateur : 4 h 1 h 30 min 15 min
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