MACD bei Krypto: nur bei 4-Stunden-Kerzen und nur über der Nulllinie
Keine MACD-Einstellung machte bei Kerzen unter 4 Stunden Gewinn. Bei 4-Stunden-Kerzen brachten Kreuzungen, die nur über der Nulllinie gehandelt wurden, in 88 % der Einstellungen Gewinn, mit einem Median von +25,2 % pro Jahr nach Kosten; einfache Signallinien-Kreuzungen lagen im Median bei +1,7 %.
So funktioniert es
MACD ist der Abstand zwischen einem schnellen und einem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt des Kurses, standardmäßig 12 und 26 Kerzen. Die Signallinie ist ein 9-Kerzen-Durchschnitt dieses Abstands. Das übliche Kaufsignal ist, dass der MACD die Signallinie von unten nach oben kreuzt; eine strengere Variante verlangt zusätzlich, dass der MACD über null liegt, was bedeutet, dass der schnelle Durchschnitt über dem langsamen liegt.
Was wir getestet haben
- Schneller EMA mit 5, 8, 12 oder 19 Kerzen; langsamer EMA mit 13, 17, 26 oder 39 Kerzen; Signallinie mit 5 oder 9 Kerzen: 32 Kombinationen. Bei einigen Paaren ist der erste Durchschnitt länger als der zweite; wir haben das Raster so belassen, wie es getestet wurde.
- Jeweils zwei Einstiegsregeln: halten, solange der MACD über seiner Signallinie liegt, oder nur, solange er über seiner Signallinie und über null liegt: 64 Einstellungen.
Jede Einstellung wurde mit acht Kerzenlängen getestet, von 1 Minute bis 4 Stunden, auf dem Won-Markt von Upbit: 12 große Coins von Januar 2024 bis Oktober 2026 (ab Januar 2025 bei 5- und 10-Minuten-Kerzen; 8 Coins ab April 2026 bei 1- und 3-Minuten-Kerzen). Signale werden zum Schlusskurs einer Kerze genommen und zum Eröffnungskurs der nächsten Kerze ausgeführt, nur Spot-Käufe, mit gleichem Geldbetrag in jedem Coin. Jeder Trade zahlt die Upbit-Gebühr von 0,05 % plus einen Tick Slippage. Das ergibt 64 Einzelindikator-Einstellungen und 1.185 weitere Kombinationen, bei denen die besten davon einen Filter oder eine Ausstiegsregel erhielten. Gesamte Methodik.
Ergebnisse nach Einstellung und Kerzenlänge
Jede Zelle zeigt die Jahresrendite nach Kosten über den gesamten Zeitraum. Eine umrandete Zelle hat den Zwei-Perioden-Test bestanden: mindestens +10 % pro Jahr sowohl im ersten als auch im zweiten Zeitraum, wobei der zweite mindestens die Hälfte des ersten erreicht.
Jahresrendite nach Kosten, %
Der Meeresspiegel (0) entspricht dem Break-even nach Kosten: Blau liegt unter Wasser, Grün bis Braun ist Land.
Einstellungen über Wasser nach Kosten: 47 von 64 bei 4-Stunden-Kerzen und keine bei 1-Stunden-Kerzen oder kürzeren. Keine bestand den Zwei-Perioden-Test.
| Top 16 von 64 bei 4-Stunden-Kerzen | 1m | 3m | 5m | 10m | 15m | 30m | 1h | 4h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD 19/39/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −96,0 | −71,7 | −26,4 | +39,9 |
| MACD 19/26/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,5 | −78,1 | −36,8 | +37,8 |
| MACD 19/39/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −98,2 | −79,6 | −37,4 | +33,4 |
| MACD 12/39/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −98,1 | −80,1 | −39,1 | +33,2 |
| MACD 19/26/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −84,9 | −45,3 | +32,7 |
| MACD 12/17/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −91,1 | −57,7 | +31,1 |
| MACD 8/26/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −91,4 | −58,7 | +29,7 |
| MACD 12/26/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,0 | −85,8 | −48,2 | +29,4 |
| MACD 5/26/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,8 | −71,1 | +28,3 |
| MACD 8/26/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,8 | −67,1 | +28,2 |
| MACD 8/39/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −92,0 | −60,3 | +28,0 |
| MACD 8/39/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −87,4 | −50,3 | +27,4 |
| MACD 12/39/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −86,9 | −48,0 | +26,9 |
| MACD 12/26/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −90,7 | −57,6 | +26,4 |
| MACD 12/17/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,3 | −64,3 | +26,2 |
| MACD 5/39/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −93,6 | −64,1 | +25,5 |
Alle 64 Einstellungen
| Einstellung | 1m | 3m | 5m | 10m | 15m | 30m | 1h | 4h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD 5/13/5 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −95,6 | −14,8 |
| MACD 5/13/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −86,7 | +1,8 |
| MACD 5/13/9 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −91,3 | −8,3 |
| MACD 5/13/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,2 | −81,9 | +3,9 |
| MACD 5/17/5 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,7 | −14,7 |
| MACD 5/17/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,4 | −83,7 | +7,8 |
| MACD 5/17/9 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,4 | −89,4 | −1,2 |
| MACD 5/17/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,4 | −77,6 | +15,3 |
| MACD 5/26/5 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −93,6 | −12,1 |
| MACD 5/26/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,5 | −78,8 | +16,5 |
| MACD 5/26/9 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,1 | −87,3 | +1,8 |
| MACD 5/26/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,8 | −71,1 | +28,3 |
| MACD 5/39/5 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −92,8 | −5,9 |
| MACD 5/39/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,2 | −74,0 | +23,5 |
| MACD 5/39/9 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −85,1 | +1,6 |
| MACD 5/39/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −93,6 | −64,1 | +25,5 |
| MACD 8/13/5 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −92,5 | −8,8 |
| MACD 8/13/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,4 | −79,1 | +12,4 |
| MACD 8/13/9 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −86,2 | +3,2 |
| MACD 8/13/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,0 | −72,0 | +19,5 |
| MACD 8/17/5 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −90,6 | −7,5 |
| MACD 8/17/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,5 | −74,0 | +15,6 |
| MACD 8/17/9 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,4 | −83,5 | +6,5 |
| MACD 8/17/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,5 | −65,9 | +24,5 |
| MACD 8/26/5 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −88,2 | +0,4 |
| MACD 8/26/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,8 | −67,1 | +28,2 |
| MACD 8/26/9 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,7 | −80,2 | +6,1 |
| MACD 8/26/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −91,4 | −58,7 | +29,7 |
| MACD 8/39/5 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,0 | −86,8 | +2,9 |
| MACD 8/39/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −92,0 | −60,3 | +28,0 |
| MACD 8/39/9 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,0 | −77,3 | +7,4 |
| MACD 8/39/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −87,4 | −50,3 | +27,4 |
| MACD 12/13/5 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −88,8 | −0,5 |
| MACD 12/13/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,8 | −69,5 | +18,7 |
| MACD 12/13/9 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,9 | −81,3 | +5,9 |
| MACD 12/13/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −93,3 | −62,9 | +24,9 |
| MACD 12/17/5 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,0 | −86,1 | +0,6 |
| MACD 12/17/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,3 | −64,3 | +26,2 |
| MACD 12/17/9 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,2 | −78,2 | +11,1 |
| MACD 12/17/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −91,1 | −57,7 | +31,1 |
| MACD 12/26/5 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,5 | −83,2 | +5,0 |
| MACD 12/26/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −90,7 | −57,6 | +26,4 |
| MACD 12/26/9 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,6 | −72,7 | +12,3 |
| MACD 12/26/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,0 | −85,8 | −48,2 | +29,4 |
| MACD 12/39/5 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,9 | −80,6 | +2,9 |
| MACD 12/39/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −86,9 | −48,0 | +26,9 |
| MACD 12/39/9 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,2 | −70,1 | +10,1 |
| MACD 12/39/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −98,1 | −80,1 | −39,1 | +33,2 |
| MACD 19/13/5 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −94,5 | −77,2 | −47,9 |
| MACD 19/13/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,1 | −88,5 | −69,2 | −44,4 |
| MACD 19/13/9 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −89,4 | −69,5 | −45,0 |
| MACD 19/13/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,8 | −83,6 | −63,9 | −43,7 |
| MACD 19/17/5 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −93,3 | −74,4 | −46,1 |
| MACD 19/17/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,6 | −86,4 | −67,5 | −42,6 |
| MACD 19/17/9 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −88,1 | −66,9 | −42,8 |
| MACD 19/17/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,7 | −81,5 | −62,8 | −40,8 |
| MACD 19/26/5 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,0 | −77,8 | +7,3 |
| MACD 19/26/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −84,9 | −45,3 | +32,7 |
| MACD 19/26/9 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −92,6 | −66,0 | +16,0 |
| MACD 19/26/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,5 | −78,1 | −36,8 | +37,8 |
| MACD 19/39/5 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,0 | −73,4 | +9,0 |
| MACD 19/39/5 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −98,2 | −79,6 | −37,4 | +33,4 |
| MACD 19/39/9 Signalkreuzung | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −90,5 | −58,7 | +23,7 |
| MACD 19/39/9 Signalkreuzung über Null | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −96,0 | −71,7 | −26,4 | +39,9 |
Filter und Ausstiegsregeln hinzufügen
Bei jeder Kerzenlänge wurden die Einstellungen mit den besten Ergebnissen im ersten Zeitraum mit bis zu zwei Filtern (Trend in einem längeren Chart, ADX, Handelsvolumen, RSI-Bereich, Bitcoin-Trend) oder mit einem Filter und einer Ausstiegsregel (Stop-Loss, Trailing-Stop, Take-Profit, Zeitlimit) kombiniert. Kombinationen wurden nur dort gebildet, wo dieser Indikator im ersten Zeitraum zu den führenden gehörte.
| Kerzen | Kombinationen mit Trades | Bestanden | Bestes bestandenes Ergebnis | Jahresrendite | Größter Rückgang | Zweiter Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Minuten-Kerzen | 84 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: −3,9 % pro Jahr | |||
| 3-Minuten-Kerzen | 579 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: −0,1 % pro Jahr | |||
| 4-Stunden-Kerzen | 522 | 34 | MACD 12/17/9 Signalkreuzung über Null + Handelsvolumen über 1,5× seinem 20-Kerzen-Durchschnitt + RSI(14) über 50 | +39,4 % | −17,4 % | +26,9 % |
Was wir gelernt haben
- Bei Kerzen unter 4 Stunden verlor der MACD überall; selbst die beste 1-Stunden-Einstellung brachte −26,4 % pro Jahr. Die schnellste Einstellung, MACD 5/13/5 bei 1-Minuten-Kerzen, führte in sechs Monaten 213.458 Trades an 8 Coins aus.
- Die Bedingung, dass der MACD über null liegen muss, war die nützlichste Einzelentscheidung: Bei 4-Stunden-Kerzen hob sie den Median von +1,7 % auf +25,2 % pro Jahr.
- Langsame Einstellungen schnitten am besten ab: MACD 19/39/9 Signalkreuzung über Null erzielte bei 4-Stunden-Kerzen +39,9 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −30,6 %, brachte aber +60,6 % im ersten und +18,9 % im zweiten Zeitraum und bestand deshalb den Zwei-Perioden-Test nicht.
- Keine einzelne MACD-Einstellung bestand den Zwei-Perioden-Test. Mit Filtern gelang das 34 Kombinationen bei 4-Stunden-Kerzen; die beste war MACD 12/17/9 Signalkreuzung über Null + Handelsvolumen über 1,5× seinem 20-Kerzen-Durchschnitt + RSI(14) über 50: +39,4 % pro Jahr, größter Rückgang −17,4 %.
- Auf Tagescharts zeigte sich in unserem separaten Test mit 34 Regeln dasselbe Bild: Die übliche Signallinien-Kreuzung verlor über zwei Jahre an 22 Coins 0,3 % bei einem Drawdown von 56 %, während das Positivwerden des Histogramms über null +30,4 % erzielte.
Fragen
Funktioniert der MACD beim Handel mit Kryptowährungen?
In unseren Tests nur bei langsamen Charts. Bei 4-Stunden-Kerzen machten 73 % der Einstellungen nach Kosten Gewinn; bei jeder kürzeren Kerzenlänge keine.
Welche MACD-Einstellungen sind für einen 4-Stunden-Chart am besten?
Langsamer als die Standardeinstellung, und nur über null. MACD 19/39/9 über null erzielte nach Kosten +39,9 % pro Jahr; die Standardeinstellung 12/26/9 über null erzielte +29,4 %.
Ist die MACD-Signallinien-Kreuzung profitabel?
Für sich allein nach Kosten selten: im Median +1,7 % pro Jahr bei 4-Stunden-Kerzen und ein Verlust bei jeder kürzeren Kerzenlänge.
Alle Einstellungen mit diesem Indikator im Explorer: 4h 1h 30m 15m
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