ADX bei Krypto: ein Filter, kein Signal
Das Halten, solange der ADX einen starken Trend zeigte und der Kurs über seinem Durchschnitt lag, machte mit 5 von 6 Einstellungen bei 4-Stunden-Kerzen Gewinn, doch die beste erzielte nur +16,1 % pro Jahr, und keine bestand den Zwei-Perioden-Test. Als Filter für andere Signale war der ADX nützlicher.
So funktioniert es
Der Average Directional Index misst auf einer Skala von 0 bis 100, wie stark ein Trend ist, ohne zu sagen, in welche Richtung er läuft. Werte über 20 bis 25 gelten in der Regel als Trend. Um ihm eine Richtung zu geben, verlangten wir zusätzlich, dass der Schlusskurs über seinem exponentiellen gleitenden Durchschnitt gleicher Länge liegt.
Was wir getestet haben
- ADX über 14 oder 20 Kerzen oberhalb von 20, 25 oder 30, mit dem Schlusskurs über dem EMA gleicher Länge: 6 Einstellungen.
Jede Einstellung wurde mit acht Kerzenlängen getestet, von 1 Minute bis 4 Stunden, auf dem Won-Markt von Upbit: 12 große Coins von Januar 2024 bis Oktober 2026 (ab Januar 2025 bei 5- und 10-Minuten-Kerzen; 8 Coins ab April 2026 bei 1- und 3-Minuten-Kerzen). Signale werden zum Schlusskurs einer Kerze genommen und zum Eröffnungskurs der nächsten Kerze ausgeführt, nur Spot-Käufe, mit gleichem Geldbetrag in jedem Coin. Jeder Trade zahlt die Upbit-Gebühr von 0,05 % plus einen Tick Slippage. Das ergibt 6 Einzelindikator-Einstellungen und 0 weitere Kombinationen, bei denen die besten davon einen Filter oder eine Ausstiegsregel erhielten. Gesamte Methodik.
Ergebnisse nach Einstellung und Kerzenlänge
Jede Zelle zeigt die Jahresrendite nach Kosten über den gesamten Zeitraum. Eine umrandete Zelle hat den Zwei-Perioden-Test bestanden: mindestens +10 % pro Jahr sowohl im ersten als auch im zweiten Zeitraum, wobei der zweite mindestens die Hälfte des ersten erreicht.
Jahresrendite nach Kosten, %
Der Meeresspiegel (0) entspricht dem Break-even nach Kosten: Blau liegt unter Wasser, Grün bis Braun ist Land.
Einstellungen über Wasser nach Kosten: 5 von 6 bei 4-Stunden-Kerzen und keine bei 1-Stunden-Kerzen oder kürzeren. Keine bestand den Zwei-Perioden-Test.
| Einstellung | 1m | 3m | 5m | 10m | 15m | 30m | 1h | 4h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX(14) über 20 und Schlusskurs über EMA 14 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −86,1 | −11,1 |
| ADX(14) über 25 und Schlusskurs über EMA 14 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,5 | −73,7 | +1,2 |
| ADX(14) über 30 und Schlusskurs über EMA 14 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,1 | −87,1 | −58,2 | +9,3 |
| ADX(20) über 20 und Schlusskurs über EMA 20 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −94,2 | −68,3 | +4,7 |
| ADX(20) über 25 und Schlusskurs über EMA 20 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,3 | −82,2 | −49,9 | +16,1 |
| ADX(20) über 30 und Schlusskurs über EMA 20 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,2 | −91,7 | −63,6 | −30,5 | +11,9 |
Was wir gelernt haben
- Für sich allein war das Halten im ADX-Trend schwach: ein Median von +7,0 % pro Jahr bei 4-Stunden-Kerzen und ein Verlust bei jeder kürzeren Kerzenlänge.
- Höhere Schwellen schnitten bei 4-Stunden-Kerzen besser ab: ADX über 30 lag im Median bei +10,6 %, über 20 im Median bei −3,2 %.
- Als Filter gehörte er zu den häufigsten Bestandteilen von Kombinationen, die den Zwei-Perioden-Test bestanden: ADX(14) über 25 war unter den 2.370 bestandenen Kombinationen der zweithäufigste Filter, nach dem Tagestrend von Bitcoin selbst. Beispiel bei 1-Stunden-Kerzen: Bollinger-Bänder(50, 2,5σ) Kauf über oberem Band, Verkauf unter mittlerem Band + 4-Stunden-Chart über EMA 200 + ADX(14) über 20, +29,5 % pro Jahr.
Fragen
Wie sollte man den ADX beim Krypto-Trading einsetzen?
Als Filter, der ein anderes Signal nur dann handeln lässt, wenn ein Trend stark ist, und nicht als eigenes Signal. Für sich allein brachte er selbst bei 4-Stunden-Kerzen wenig Geld ein.
Alle Einstellungen mit diesem Indikator im Explorer: 4h 1h 30m 15m