RSI bei Krypto: Kauf bei Stärke schlug den Kauf im überverkauften Bereich
Der Kauf bei starkem RSI machte mit allen 36 Einstellungen bei 4-Stunden-Kerzen Gewinn, im Median +40,4 % pro Jahr nach Kosten. Der Kauf bei überverkauftem RSI, die Lehrbuchanwendung, gewann 59 % der Trades und lag dennoch im Median bei −6,3 %.
So funktioniert es
Der Relative Strength Index vergleicht die Größe der jüngsten Gewinne mit den jüngsten Verlusten auf einer Skala von 0 bis 100, geglättet über n Kerzen (standardmäßig 14). Werte über 70 gelten als überkauft, Werte unter 30 als überverkauft.
Er lässt sich auf zwei gegensätzliche Arten handeln. Die Lehrbuchmethode kauft überverkaufte Werte und verkauft, wenn sich der RSI erholt, und setzt dabei auf eine Gegenbewegung. Trendfolger machen das Gegenteil: Sie kaufen, wenn der RSI über ein hohes Niveau steigt, und verkaufen, wenn das Momentum nachlässt.
Was wir getestet haben
- Kauf bei Stärke: RSI über 7, 14 oder 21 Kerzen; Kauf über 55, 60, 65 oder 70; Verkauf unter 40, 45 oder 50: 36 Einstellungen.
- Kauf im überverkauften Bereich: RSI über 7, 14 oder 21 Kerzen; Kauf unter 20, 25, 30 oder 35; Verkauf über 50, 55, 60 oder 70: 48 Einstellungen.
Jede Einstellung wurde mit acht Kerzenlängen getestet, von 1 Minute bis 4 Stunden, auf dem Won-Markt von Upbit: 12 große Coins von Januar 2024 bis Oktober 2026 (ab Januar 2025 bei 5- und 10-Minuten-Kerzen; 8 Coins ab April 2026 bei 1- und 3-Minuten-Kerzen). Signale werden zum Schlusskurs einer Kerze genommen und zum Eröffnungskurs der nächsten Kerze ausgeführt, nur Spot-Käufe, mit gleichem Geldbetrag in jedem Coin. Jeder Trade zahlt die Upbit-Gebühr von 0,05 % plus einen Tick Slippage. Das ergibt 84 Einzelindikator-Einstellungen und 6.241 weitere Kombinationen, bei denen die besten davon einen Filter oder eine Ausstiegsregel erhielten. Gesamte Methodik.
Ergebnisse nach Einstellung und Kerzenlänge
Jede Zelle zeigt die Jahresrendite nach Kosten über den gesamten Zeitraum. Eine umrandete Zelle hat den Zwei-Perioden-Test bestanden: mindestens +10 % pro Jahr sowohl im ersten als auch im zweiten Zeitraum, wobei der zweite mindestens die Hälfte des ersten erreicht.
Jahresrendite nach Kosten, %
Der Meeresspiegel (0) entspricht dem Break-even nach Kosten: Blau liegt unter Wasser, Grün bis Braun ist Land.
RSI-Momentum (Kauf bei Stärke)
Einstellungen über Wasser nach Kosten: 36 von 36 bei 4-Stunden-Kerzen, 14 von 36 bei 1-Stunden-Kerzen, 5 von 36 bei 30-Minuten-Kerzen, 2 von 36 bei 15-Minuten-Kerzen und keine bei 10-Minuten-Kerzen oder kürzeren. Zwei-Perioden-Test bestanden: 3 bei 30-Minuten-Kerzen, 7 bei 1-Stunden-Kerzen, 9 bei 4-Stunden-Kerzen.
| Top 16 von 36 bei 4-Stunden-Kerzen | 1m | 3m | 5m | 10m | 15m | 30m | 1h | 4h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(21) Kauf über 60, Verkauf unter 50 | −100,0 | −99,7 | −98,5 | −89,6 | −68,5 | −29,5 | +6,2 | +53,5 |
| RSI(14) Kauf über 65, Verkauf unter 50 | −100,0 | −99,6 | −98,7 | −90,3 | −73,7 | −36,9 | −0,6 | +53,2 |
| RSI(14) Kauf über 65, Verkauf unter 45 | −100,0 | −99,3 | −97,7 | −87,9 | −64,4 | −27,5 | −0,1 | +52,9 |
| RSI(21) Kauf über 60, Verkauf unter 45 | −100,0 | −99,0 | −96,5 | −81,7 | −52,2 | −20,7 | +9,3 | +52,2 |
| RSI(21) Kauf über 65, Verkauf unter 45 | −99,5 | −87,8 | −81,5 | −52,6 | −22,4 | +2,5 | +27,3 | +51,0 |
| RSI(21) Kauf über 55, Verkauf unter 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −94,3 | −71,1 | −25,9 | +50,0 |
| RSI(14) Kauf über 60, Verkauf unter 45 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,1 | −85,1 | −53,5 | −15,6 | +48,5 |
| RSI(21) Kauf über 65, Verkauf unter 50 | −99,7 | −90,6 | −85,2 | −61,7 | −39,2 | −0,1 | +16,1 | +47,6 |
| RSI(14) Kauf über 60, Verkauf unter 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −91,9 | −65,1 | −26,5 | +46,8 |
| RSI(21) Kauf über 70, Verkauf unter 45 | −91,4 | −63,5 | −44,6 | −12,1 | +5,0 | +16,8 | +35,7 | +46,8 |
| RSI(14) Kauf über 70, Verkauf unter 45 | −99,9 | −92,7 | −87,0 | −66,2 | −39,9 | −2,5 | +7,6 | +46,2 |
| RSI(14) Kauf über 70, Verkauf unter 50 | −99,9 | −93,5 | −89,0 | −68,7 | −49,2 | −10,9 | +6,0 | +45,5 |
| RSI(21) Kauf über 55, Verkauf unter 45 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −95,9 | −81,0 | −47,9 | −9,0 | +45,4 |
| RSI(14) Kauf über 65, Verkauf unter 40 | −100,0 | −98,7 | −96,1 | −81,4 | −53,3 | −21,0 | +3,2 | +45,3 |
| RSI(14) Kauf über 55, Verkauf unter 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −95,8 | −75,6 | −38,0 | +42,4 |
| RSI(21) Kauf über 70, Verkauf unter 50 | −91,7 | −64,7 | −51,4 | −24,1 | −12,2 | +18,4 | +24,8 | +42,4 |
Alle 36 Einstellungen
| Einstellung | 1m | 3m | 5m | 10m | 15m | 30m | 1h | 4h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(7) Kauf über 55, Verkauf unter 40 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −93,8 | −70,0 | +14,2 |
| RSI(7) Kauf über 55, Verkauf unter 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,6 | −80,0 | +6,7 |
| RSI(7) Kauf über 55, Verkauf unter 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −88,3 | +0,7 |
| RSI(7) Kauf über 60, Verkauf unter 40 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −88,1 | −56,9 | +26,0 |
| RSI(7) Kauf über 60, Verkauf unter 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −93,1 | −65,0 | +24,6 |
| RSI(7) Kauf über 60, Verkauf unter 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,2 | −74,1 | +20,9 |
| RSI(7) Kauf über 65, Verkauf unter 40 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −96,7 | −78,4 | −40,4 | +29,6 |
| RSI(7) Kauf über 65, Verkauf unter 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −98,0 | −85,0 | −47,9 | +30,1 |
| RSI(7) Kauf über 65, Verkauf unter 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −88,8 | −55,3 | +28,4 |
| RSI(7) Kauf über 70, Verkauf unter 40 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,4 | −91,1 | −63,4 | −25,2 | +40,8 |
| RSI(7) Kauf über 70, Verkauf unter 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −93,0 | −70,5 | −32,2 | +38,9 |
| RSI(7) Kauf über 70, Verkauf unter 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −94,6 | −75,9 | −35,4 | +38,0 |
| RSI(14) Kauf über 55, Verkauf unter 40 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,9 | −87,4 | −59,9 | −24,1 | +37,5 |
| RSI(14) Kauf über 55, Verkauf unter 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −95,8 | −75,6 | −38,0 | +42,4 |
| RSI(14) Kauf über 55, Verkauf unter 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,4 | −89,2 | −55,9 | +33,4 |
| RSI(14) Kauf über 60, Verkauf unter 40 | −100,0 | −100,0 | −99,4 | −93,3 | −74,8 | −39,0 | −7,8 | +40,0 |
| RSI(14) Kauf über 60, Verkauf unter 45 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,1 | −85,1 | −53,5 | −15,6 | +48,5 |
| RSI(14) Kauf über 60, Verkauf unter 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −91,9 | −65,1 | −26,5 | +46,8 |
| RSI(14) Kauf über 65, Verkauf unter 40 | −100,0 | −98,7 | −96,1 | −81,4 | −53,3 | −21,0 | +3,2 | +45,3 |
| RSI(14) Kauf über 65, Verkauf unter 45 | −100,0 | −99,3 | −97,7 | −87,9 | −64,4 | −27,5 | −0,1 | +52,9 |
| RSI(14) Kauf über 65, Verkauf unter 50 | −100,0 | −99,6 | −98,7 | −90,3 | −73,7 | −36,9 | −0,6 | +53,2 |
| RSI(14) Kauf über 70, Verkauf unter 40 | −99,8 | −92,2 | −84,4 | −58,9 | −29,0 | −2,5 | +15,1 | +41,3 |
| RSI(14) Kauf über 70, Verkauf unter 45 | −99,9 | −92,7 | −87,0 | −66,2 | −39,9 | −2,5 | +7,6 | +46,2 |
| RSI(14) Kauf über 70, Verkauf unter 50 | −99,9 | −93,5 | −89,0 | −68,7 | −49,2 | −10,9 | +6,0 | +45,5 |
| RSI(21) Kauf über 55, Verkauf unter 40 | −100,0 | −99,0 | −97,4 | −85,5 | −62,2 | −28,3 | +3,6 | +28,0 |
| RSI(21) Kauf über 55, Verkauf unter 45 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −95,9 | −81,0 | −47,9 | −9,0 | +45,4 |
| RSI(21) Kauf über 55, Verkauf unter 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −94,3 | −71,1 | −25,9 | +50,0 |
| RSI(21) Kauf über 60, Verkauf unter 40 | −100,0 | −95,4 | −92,1 | −70,0 | −37,8 | −9,5 | +15,8 | +34,9 |
| RSI(21) Kauf über 60, Verkauf unter 45 | −100,0 | −99,0 | −96,5 | −81,7 | −52,2 | −20,7 | +9,3 | +52,2 |
| RSI(21) Kauf über 60, Verkauf unter 50 | −100,0 | −99,7 | −98,5 | −89,6 | −68,5 | −29,5 | +6,2 | +53,5 |
| RSI(21) Kauf über 65, Verkauf unter 40 | −98,9 | −84,1 | −76,1 | −43,6 | −18,4 | +8,3 | +29,6 | +37,9 |
| RSI(21) Kauf über 65, Verkauf unter 45 | −99,5 | −87,8 | −81,5 | −52,6 | −22,4 | +2,5 | +27,3 | +51,0 |
| RSI(21) Kauf über 65, Verkauf unter 50 | −99,7 | −90,6 | −85,2 | −61,7 | −39,2 | −0,1 | +16,1 | +47,6 |
| RSI(21) Kauf über 70, Verkauf unter 40 | −89,6 | −59,7 | −40,1 | −2,5 | +4,7 | +24,1 | +37,1 | +35,1 |
| RSI(21) Kauf über 70, Verkauf unter 45 | −91,4 | −63,5 | −44,6 | −12,1 | +5,0 | +16,8 | +35,7 | +46,8 |
| RSI(21) Kauf über 70, Verkauf unter 50 | −91,7 | −64,7 | −51,4 | −24,1 | −12,2 | +18,4 | +24,8 | +42,4 |
RSI Mean Reversion (Kauf im überverkauften Bereich)
Einstellungen über Wasser nach Kosten: 18 von 48 bei 4-Stunden-Kerzen, 15 von 48 bei 1-Stunden-Kerzen, 15 von 48 bei 30-Minuten-Kerzen, 15 von 48 bei 15-Minuten-Kerzen, 11 von 48 bei 3-Minuten-Kerzen, 4 von 48 bei 1-Minuten-Kerzen und keine bei 10-Minuten- und 5-Minuten-Kerzen. Zwei-Perioden-Test bestanden: 2 bei 3-Minuten-Kerzen.
| Top 16 von 48 bei 4-Stunden-Kerzen | 1m | 3m | 5m | 10m | 15m | 30m | 1h | 4h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(21) Kauf unter 25, Verkauf über 55 | −28,8 | +1,1 | −14,6 | −15,9 | +12,4 | +12,3 | +18,2 | +21,8 |
| RSI(14) Kauf unter 20, Verkauf über 60 | −50,7 | −3,6 | −16,8 | −12,3 | +7,8 | +8,7 | +17,7 | +18,0 |
| RSI(21) Kauf unter 25, Verkauf über 60 | −30,8 | +3,8 | −13,1 | −16,7 | +15,4 | +17,0 | +11,2 | +17,5 |
| RSI(21) Kauf unter 25, Verkauf über 50 | −29,4 | −1,6 | −11,2 | −10,3 | +12,9 | +6,5 | +13,7 | +15,8 |
| RSI(14) Kauf unter 20, Verkauf über 55 | −53,0 | −8,4 | −14,8 | −8,6 | +6,3 | +6,3 | +13,9 | +13,4 |
| RSI(14) Kauf unter 20, Verkauf über 50 | −57,5 | −7,1 | −15,5 | −7,6 | +5,3 | +7,9 | +7,7 | +11,9 |
| RSI(21) Kauf unter 30, Verkauf über 55 | −74,9 | −19,4 | −27,9 | −22,8 | −0,4 | +2,2 | 0,0 | +10,6 |
| RSI(14) Kauf unter 20, Verkauf über 70 | −41,6 | +16,7 | −16,3 | −20,9 | +14,8 | +8,6 | +8,3 | +10,0 |
| RSI(14) Kauf unter 25, Verkauf über 50 | −92,1 | −35,7 | −36,4 | −23,1 | −3,4 | +3,6 | −2,8 | +7,3 |
| RSI(21) Kauf unter 30, Verkauf über 50 | −79,4 | −26,4 | −25,8 | −19,7 | +3,1 | −4,0 | −2,4 | +7,0 |
| RSI(21) Kauf unter 20, Verkauf über 70 | +5,7 | +2,3 | −10,3 | −10,0 | +9,1 | +9,4 | +5,8 | +6,9 |
| RSI(21) Kauf unter 20, Verkauf über 55 | −2,4 | +0,2 | −0,8 | −5,3 | +9,4 | +13,9 | +11,0 | +6,7 |
| RSI(14) Kauf unter 25, Verkauf über 60 | −86,1 | −25,6 | −32,1 | −23,7 | +0,5 | −2,7 | +2,6 | +6,4 |
| RSI(21) Kauf unter 20, Verkauf über 60 | −4,7 | +1,6 | −2,9 | −2,0 | +11,3 | +17,7 | +7,5 | +6,3 |
| RSI(14) Kauf unter 25, Verkauf über 55 | −89,1 | −34,2 | −32,8 | −22,8 | +0,5 | −3,5 | +1,7 | +5,2 |
| RSI(21) Kauf unter 20, Verkauf über 50 | −5,0 | +0,3 | −1,4 | −1,7 | +10,1 | +8,6 | +12,0 | +4,3 |
Alle 48 Einstellungen
| Einstellung | 1m | 3m | 5m | 10m | 15m | 30m | 1h | 4h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(7) Kauf unter 20, Verkauf über 50 | −100,0 | −96,2 | −86,7 | −64,1 | −32,7 | −19,1 | −10,2 | −6,2 |
| RSI(7) Kauf unter 20, Verkauf über 55 | −100,0 | −95,1 | −84,9 | −60,3 | −28,6 | −16,7 | −17,2 | −8,7 |
| RSI(7) Kauf unter 20, Verkauf über 60 | −100,0 | −94,0 | −83,4 | −56,7 | −26,2 | −13,8 | −18,0 | −8,2 |
| RSI(7) Kauf unter 20, Verkauf über 70 | −100,0 | −89,7 | −77,5 | −57,4 | −25,4 | −22,4 | −18,7 | −7,9 |
| RSI(7) Kauf unter 25, Verkauf über 50 | −100,0 | −99,9 | −98,3 | −87,1 | −59,5 | −35,7 | −20,7 | −20,2 |
| RSI(7) Kauf unter 25, Verkauf über 55 | −100,0 | −99,7 | −97,5 | −83,3 | −54,5 | −33,9 | −24,5 | −22,4 |
| RSI(7) Kauf unter 25, Verkauf über 60 | −100,0 | −99,5 | −96,5 | −79,6 | −52,0 | −30,6 | −25,1 | −22,9 |
| RSI(7) Kauf unter 25, Verkauf über 70 | −100,0 | −97,7 | −92,5 | −74,7 | −47,3 | −34,6 | −23,9 | −22,3 |
| RSI(7) Kauf unter 30, Verkauf über 50 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,2 | −81,5 | −55,7 | −32,9 | −30,5 |
| RSI(7) Kauf unter 30, Verkauf über 55 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −95,1 | −75,8 | −52,4 | −35,2 | −33,3 |
| RSI(7) Kauf unter 30, Verkauf über 60 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −92,4 | −70,4 | −46,1 | −34,9 | −32,6 |
| RSI(7) Kauf unter 30, Verkauf über 70 | −100,0 | −99,6 | −97,2 | −84,0 | −59,0 | −44,7 | −28,6 | −31,3 |
| RSI(7) Kauf unter 35, Verkauf über 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −94,7 | −75,3 | −47,7 | −36,1 |
| RSI(7) Kauf unter 35, Verkauf über 55 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,1 | −90,3 | −69,0 | −45,5 | −38,7 |
| RSI(7) Kauf unter 35, Verkauf über 60 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,9 | −84,4 | −62,4 | −42,1 | −38,7 |
| RSI(7) Kauf unter 35, Verkauf über 70 | −100,0 | −99,9 | −98,9 | −90,4 | −65,7 | −50,5 | −34,2 | −37,1 |
| RSI(14) Kauf unter 20, Verkauf über 50 | −57,5 | −7,1 | −15,5 | −7,6 | +5,3 | +7,9 | +7,7 | +11,9 |
| RSI(14) Kauf unter 20, Verkauf über 55 | −53,0 | −8,4 | −14,8 | −8,6 | +6,3 | +6,3 | +13,9 | +13,4 |
| RSI(14) Kauf unter 20, Verkauf über 60 | −50,7 | −3,6 | −16,8 | −12,3 | +7,8 | +8,7 | +17,7 | +18,0 |
| RSI(14) Kauf unter 20, Verkauf über 70 | −41,6 | +16,7 | −16,3 | −20,9 | +14,8 | +8,6 | +8,3 | +10,0 |
| RSI(14) Kauf unter 25, Verkauf über 50 | −92,1 | −35,7 | −36,4 | −23,1 | −3,4 | +3,6 | −2,8 | +7,3 |
| RSI(14) Kauf unter 25, Verkauf über 55 | −89,1 | −34,2 | −32,8 | −22,8 | +0,5 | −3,5 | +1,7 | +5,2 |
| RSI(14) Kauf unter 25, Verkauf über 60 | −86,1 | −25,6 | −32,1 | −23,7 | +0,5 | −2,7 | +2,6 | +6,4 |
| RSI(14) Kauf unter 25, Verkauf über 70 | −70,3 | +2,8 | −33,1 | −34,0 | −4,0 | −7,2 | −5,9 | −6,4 |
| RSI(14) Kauf unter 30, Verkauf über 50 | −99,8 | −79,6 | −70,1 | −43,6 | −20,0 | −10,1 | −13,2 | −3,6 |
| RSI(14) Kauf unter 30, Verkauf über 55 | −99,4 | −76,6 | −64,4 | −42,0 | −14,7 | −13,8 | −12,7 | −5,3 |
| RSI(14) Kauf unter 30, Verkauf über 60 | −98,6 | −70,2 | −61,4 | −42,2 | −15,4 | −14,7 | −14,6 | −6,2 |
| RSI(14) Kauf unter 30, Verkauf über 70 | −84,7 | −5,8 | −52,7 | −42,7 | −17,9 | −20,0 | −17,0 | −13,4 |
| RSI(14) Kauf unter 35, Verkauf über 50 | −100,0 | −98,2 | −93,9 | −75,2 | −46,4 | −30,3 | −24,5 | −21,5 |
| RSI(14) Kauf unter 35, Verkauf über 55 | −100,0 | −95,7 | −89,3 | −70,4 | −42,1 | −30,5 | −23,3 | −22,8 |
| RSI(14) Kauf unter 35, Verkauf über 60 | −100,0 | −91,7 | −84,1 | −67,0 | −39,4 | −30,8 | −27,6 | −21,1 |
| RSI(14) Kauf unter 35, Verkauf über 70 | −94,5 | −28,3 | −61,3 | −56,7 | −28,5 | −22,5 | −25,5 | −20,1 |
| RSI(21) Kauf unter 20, Verkauf über 50 | −5,0 | +0,3 | −1,4 | −1,7 | +10,1 | +8,6 | +12,0 | +4,3 |
| RSI(21) Kauf unter 20, Verkauf über 55 | −2,4 | +0,2 | −0,8 | −5,3 | +9,4 | +13,9 | +11,0 | +6,7 |
| RSI(21) Kauf unter 20, Verkauf über 60 | −4,7 | +1,6 | −2,9 | −2,0 | +11,3 | +17,7 | +7,5 | +6,3 |
| RSI(21) Kauf unter 20, Verkauf über 70 | +5,7 | +2,3 | −10,3 | −10,0 | +9,1 | +9,4 | +5,8 | +6,9 |
| RSI(21) Kauf unter 25, Verkauf über 50 | −29,4 | −1,6 | −11,2 | −10,3 | +12,9 | +6,5 | +13,7 | +15,8 |
| RSI(21) Kauf unter 25, Verkauf über 55 | −28,8 | +1,1 | −14,6 | −15,9 | +12,4 | +12,3 | +18,2 | +21,8 |
| RSI(21) Kauf unter 25, Verkauf über 60 | −30,8 | +3,8 | −13,1 | −16,7 | +15,4 | +17,0 | +11,2 | +17,5 |
| RSI(21) Kauf unter 25, Verkauf über 70 | +17,2 | +6,7 | −21,8 | −26,2 | +11,4 | +6,7 | +0,4 | +1,1 |
| RSI(21) Kauf unter 30, Verkauf über 50 | −79,4 | −26,4 | −25,8 | −19,7 | +3,1 | −4,0 | −2,4 | +7,0 |
| RSI(21) Kauf unter 30, Verkauf über 55 | −74,9 | −19,4 | −27,9 | −22,8 | −0,4 | +2,2 | 0,0 | +10,6 |
| RSI(21) Kauf unter 30, Verkauf über 60 | −69,8 | −11,1 | −25,6 | −22,3 | −1,9 | +0,3 | −2,1 | +0,9 |
| RSI(21) Kauf unter 30, Verkauf über 70 | +7,8 | +1,3 | −31,5 | −38,9 | −5,7 | −6,5 | −9,4 | −12,4 |
| RSI(21) Kauf unter 35, Verkauf über 50 | −98,8 | −69,1 | −62,7 | −40,6 | −12,5 | −17,6 | −11,3 | −6,3 |
| RSI(21) Kauf unter 35, Verkauf über 55 | −96,8 | −57,9 | −57,9 | −39,6 | −14,2 | −12,3 | −13,9 | −6,3 |
| RSI(21) Kauf unter 35, Verkauf über 60 | −92,1 | −34,9 | −53,9 | −40,8 | −20,1 | −18,9 | −14,8 | −11,2 |
| RSI(21) Kauf unter 35, Verkauf über 70 | +19,4 | +41,3 | −46,7 | −45,8 | −15,5 | −22,0 | −17,9 | −14,6 |
Filter und Ausstiegsregeln hinzufügen
Bei jeder Kerzenlänge wurden die Einstellungen mit den besten Ergebnissen im ersten Zeitraum mit bis zu zwei Filtern (Trend in einem längeren Chart, ADX, Handelsvolumen, RSI-Bereich, Bitcoin-Trend) oder mit einem Filter und einer Ausstiegsregel (Stop-Loss, Trailing-Stop, Take-Profit, Zeitlimit) kombiniert. Kombinationen wurden nur dort gebildet, wo dieser Indikator im ersten Zeitraum zu den führenden gehörte.
RSI-Momentum (Kauf bei Stärke)
| Kerzen | Kombinationen mit Trades | Bestanden | Bestes bestandenes Ergebnis | Jahresrendite | Größter Rückgang | Zweiter Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Minuten-Kerzen | 579 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: +2,9 % pro Jahr | |||
| 10-Minuten-Kerzen | 579 | 1 | RSI(21) Kauf über 65, Verkauf unter 40 + 4-Stunden-Chart über EMA 200 + RSI(14) unter 70 | +10,5 % | −17,8 % | +10,1 % |
| 15-Minuten-Kerzen | 579 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: +14,9 % pro Jahr | |||
| 30-Minuten-Kerzen | 579 | 191 | RSI(21) Kauf über 70, Verkauf unter 40 + 4-Stunden-Chart über EMA 50 + Handelsvolumen über seinem 20-Kerzen-Durchschnitt | +33,0 % | −20,4 % | +24,9 % |
| 1-Stunden-Kerzen | 579 | 282 | RSI(21) Kauf über 70, Verkauf unter 40 + 4-Stunden-Chart über EMA 200 + Handelsvolumen über seinem 20-Kerzen-Durchschnitt | +44,3 % | −16,5 % | +34,2 % |
| 4-Stunden-Kerzen | 519 | 208 | RSI(21) Kauf über 55, Verkauf unter 50 + Schlusskurs über EMA 200 + Handelsvolumen über 1,5× seinem 20-Kerzen-Durchschnitt | +60,2 % | −19,6 % | +40,9 % |
RSI Mean Reversion (Kauf im überverkauften Bereich)
| Kerzen | Kombinationen mit Trades | Bestanden | Bestes bestandenes Ergebnis | Jahresrendite | Größter Rückgang | Zweiter Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Minuten-Kerzen | 76 | 6 | RSI(21) Kauf unter 35, Verkauf über 70 + 15-Minuten-Chart über EMA 200 | +50,2 % | −10,6 % | +76,7 % |
| 3-Minuten-Kerzen | 417 | 22 | RSI(14) Kauf unter 20, Verkauf über 70 + ADX(14) über 20 + Handelsvolumen über seinem 20-Kerzen-Durchschnitt | +17,8 % | −4,9 % | +15,7 % |
| 5-Minuten-Kerzen | 402 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: +0,8 % pro Jahr | |||
| 10-Minuten-Kerzen | 478 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: +1,2 % pro Jahr | |||
| 15-Minuten-Kerzen | 385 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: +16,9 % pro Jahr | |||
| 30-Minuten-Kerzen | 369 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: +17,9 % pro Jahr | |||
| 1-Stunden-Kerzen | 381 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: +17,7 % pro Jahr | |||
| 4-Stunden-Kerzen | 319 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: +24,4 % pro Jahr | |||
Was wir gelernt haben
- Der Kauf bei Stärke funktionierte bei 4-Stunden-Kerzen (alle 36 Einstellungen über Wasser, 9 bestanden den Zwei-Perioden-Test) und teilweise bei 1-Stunden-Kerzen (7 bestanden). Die beste einzelne Einstellung war RSI(21) Kauf über 60, Verkauf unter 50: +53,5 % pro Jahr, größter Rückgang −24,5 %.
- Ein langsamerer RSI war besser. Bei 1-Stunden-Kerzen lag der Kauf bei Stärke mit einem 21-Kerzen-RSI im Median bei +16,0 % pro Jahr; mit einem 7-Kerzen-RSI bei −56,1 %.
- Der Kauf im überverkauften Bereich gewann oft und brachte wenig ein. Bei 4-Stunden-Kerzen schnitt die tiefste Schwelle am besten ab: Kauf unter 20 lag im Median bei +6,5 %, Kauf unter 35 im Median bei −21,3 %.
- Der Kauf im überverkauften Bereich sah bei 3-Minuten-Kerzen gut aus, wo 2 Einstellungen bestanden. Doch April bis Oktober 2026 war ein Aufwärtsfenster, in dem das bloße Halten der Coins +154 % pro Jahr einbrachte, sodass eine Regel, die Rücksetzer kauft, Rückenwind hatte.
- Mit Filtern war RSI-Momentum die robusteste Regel bei 30-Minuten- und 1-Stunden-Kerzen: 191 bzw. 282 Kombinationen bestanden. Bei 1-Stunden-Kerzen war die beste RSI(21) Kauf über 70, Verkauf unter 40 + 4-Stunden-Chart über EMA 200 + Handelsvolumen über seinem 20-Kerzen-Durchschnitt: +44,3 % pro Jahr, größter Rückgang −16,5 %.
- Das deckt sich mit einer Studie von 2023 zu zehn Kryptowährungen, in der der RSI-Umkehrhandel mit 30/70 schlechter abschnitt als Buy-and-Hold, während der als Trendbestätigung über 50 verwendete RSI besser abschnitt (Zatwarnicki et al., Sensors).
Fragen
Was sind die besten RSI-Einstellungen für Kryptowährungen?
In unseren Tests mit 4-Stunden-Kerzen: ein 14- oder 21-Kerzen-RSI, Kauf über 60 bis 65 und Verkauf unter 50. RSI(21) 60/50 erzielte nach Kosten +53,5 % pro Jahr und RSI(14) 65/50 erzielte +53,2 %. Benachbarte Einstellungen schnitten fast genauso gut ab, was wichtiger ist als der einzelne Bestwert.
Funktioniert der Kauf bei RSI unter 30 bei Kryptowährungen?
Nach Kosten selten. Bei 4-Stunden-Kerzen lag der Kauf unter 30 im Median bei −9,3 % pro Jahr. Er gewinnt oft, weil kleine Erholungen häufig sind, aber die Trades, bei denen der Kurs weiter fällt, verlieren viel.
Welcher Zeitrahmen ist für den RSI am besten?
4-Stunden-Kerzen, danach 1-Stunden-Kerzen mit einem langsamen 21-Kerzen-RSI. Bei 15-Minuten-Kerzen oder kürzeren verlor fast jede Momentum-Einstellung nach Kosten Geld.
Alle Einstellungen mit diesem Indikator im Explorer: 4h 1h 30m 15m
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