暗号資産のRSI：強い局面で買う方が、売られすぎで買うより好成績
RSIが強いときに買うと、4時間足では36設定すべてで利益が出て、コスト控除後の中央値は年率+40.4%でした。教科書的な使い方である売られすぎでの買いは、取引の59%で勝ったものの、中央値は−6.3%でした。
仕組み
Relative Strength Index（RSI）は、直近の上昇幅と下落幅の大きさを0から100の目盛りで比べ、n足で平滑化したインジケーターです（初期設定は14）。70を超えると買われすぎ、30を下回ると売られすぎと呼ばれます。
RSIには、正反対の2通りの売買方法があります。教科書的な方法は、売られすぎの水準で買い、RSIが回復したら売るもので、反発に賭けます。トレンドフォロー型の人は逆に、RSIが高い水準を上回ったら買い、勢いが弱まったら売ります。
テストした内容
- 強い局面で買う：RSIの期間は7足・14足・21足、買いは55・60・65・70超、売りは40・45・50未満：36設定。
- 売られすぎで買う：RSIの期間は7足・14足・21足、買いは20・25・30・35未満、売りは50・55・60・70超：48設定。
すべての設定を、Upbitの韓国ウォン建て市場で、1分足から4時間足までの8種類の足の長さで実行しました。対象は大型の12コインで、期間は2024年1月から2026年10月です（5分足と10分足は2025年1月以降、1分足と3分足は2026年4月以降で8コイン）。シグナルは足の終値で判定し、次の足の始値で約定します。現物の買いのみで、各コインに同額を配分します。どの取引にも、Upbitの手数料0.05%と、1ティック分のスリッページがかかります。その結果、インジケーター単体の設定が84通り、さらにその中の上位の設定にフィルターまたはエグジットルールを加えた組み合わせが6,241通りになりました。方法論の詳細。
設定と足の長さ別の結果
各セルは、全期間のコスト控除後の年率リターンです。枠線のあるセルは2期間テストに合格したものです。前半の期間と後半の期間のどちらも年率+10%以上で、後半の期間が前半の期間の半分以上を維持していることが条件です。
コスト控除後の年率リターン（%）
海面（0）はコスト控除後の損益分岐です。青は水面より下、緑から茶色は陸地を表します。
RSIモメンタム（強い局面で買い）
コスト控除後に水面より上だった設定：4時間足は36中36、1時間足は36中14、30分足は36中5、15分足は36中2、10分足以下はなし。2期間テストに合格した設定：30分足で3、1時間足で7、4時間足で9。
| 4時間足の36設定中、上位16 | 1分足 | 3分足 | 5分足 | 10分足 | 15分足 | 30分足 | 1時間足 | 4時間足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(21)：60より上で買い、50より下で売り | −100.0 | −99.7 | −98.5 | −89.6 | −68.5 | −29.5 | +6.2 | +53.5 |
| RSI(14)：65より上で買い、50より下で売り | −100.0 | −99.6 | −98.7 | −90.3 | −73.7 | −36.9 | −0.6 | +53.2 |
| RSI(14)：65より上で買い、45より下で売り | −100.0 | −99.3 | −97.7 | −87.9 | −64.4 | −27.5 | −0.1 | +52.9 |
| RSI(21)：60より上で買い、45より下で売り | −100.0 | −99.0 | −96.5 | −81.7 | −52.2 | −20.7 | +9.3 | +52.2 |
| RSI(21)：65より上で買い、45より下で売り | −99.5 | −87.8 | −81.5 | −52.6 | −22.4 | +2.5 | +27.3 | +51.0 |
| RSI(21)：55より上で買い、50より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.5 | −94.3 | −71.1 | −25.9 | +50.0 |
| RSI(14)：60より上で買い、45より下で売り | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.1 | −85.1 | −53.5 | −15.6 | +48.5 |
| RSI(21)：65より上で買い、50より下で売り | −99.7 | −90.6 | −85.2 | −61.7 | −39.2 | −0.1 | +16.1 | +47.6 |
| RSI(14)：60より上で買い、50より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.8 | −91.9 | −65.1 | −26.5 | +46.8 |
| RSI(21)：70より上で買い、45より下で売り | −91.4 | −63.5 | −44.6 | −12.1 | +5.0 | +16.8 | +35.7 | +46.8 |
| RSI(14)：70より上で買い、45より下で売り | −99.9 | −92.7 | −87.0 | −66.2 | −39.9 | −2.5 | +7.6 | +46.2 |
| RSI(14)：70より上で買い、50より下で売り | −99.9 | −93.5 | −89.0 | −68.7 | −49.2 | −10.9 | +6.0 | +45.5 |
| RSI(21)：55より上で買い、45より下で売り | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −95.9 | −81.0 | −47.9 | −9.0 | +45.4 |
| RSI(14)：65より上で買い、40より下で売り | −100.0 | −98.7 | −96.1 | −81.4 | −53.3 | −21.0 | +3.2 | +45.3 |
| RSI(14)：55より上で買い、45より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −95.8 | −75.6 | −38.0 | +42.4 |
| RSI(21)：70より上で買い、50より下で売り | −91.7 | −64.7 | −51.4 | −24.1 | −12.2 | +18.4 | +24.8 | +42.4 |
36設定すべて
| 設定 | 1分足 | 3分足 | 5分足 | 10分足 | 15分足 | 30分足 | 1時間足 | 4時間足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(7)：55より上で買い、40より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −93.8 | −70.0 | +14.2 |
| RSI(7)：55より上で買い、45より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.6 | −80.0 | +6.7 |
| RSI(7)：55より上で買い、50より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −88.3 | +0.7 |
| RSI(7)：60より上で買い、40より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.9 | −88.1 | −56.9 | +26.0 |
| RSI(7)：60より上で買い、45より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.6 | −93.1 | −65.0 | +24.6 |
| RSI(7)：60より上で買い、50より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −96.2 | −74.1 | +20.9 |
| RSI(7)：65より上で買い、40より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −96.7 | −78.4 | −40.4 | +29.6 |
| RSI(7)：65より上で買い、45より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −98.0 | −85.0 | −47.9 | +30.1 |
| RSI(7)：65より上で買い、50より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.9 | −88.8 | −55.3 | +28.4 |
| RSI(7)：70より上で買い、40より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.4 | −91.1 | −63.4 | −25.2 | +40.8 |
| RSI(7)：70より上で買い、45より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.9 | −93.0 | −70.5 | −32.2 | +38.9 |
| RSI(7)：70より上で買い、50より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.3 | −94.6 | −75.9 | −35.4 | +38.0 |
| RSI(14)：55より上で買い、40より下で売り | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.9 | −87.4 | −59.9 | −24.1 | +37.5 |
| RSI(14)：55より上で買い、45より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −95.8 | −75.6 | −38.0 | +42.4 |
| RSI(14)：55より上で買い、50より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.4 | −89.2 | −55.9 | +33.4 |
| RSI(14)：60より上で買い、40より下で売り | −100.0 | −100.0 | −99.4 | −93.3 | −74.8 | −39.0 | −7.8 | +40.0 |
| RSI(14)：60より上で買い、45より下で売り | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.1 | −85.1 | −53.5 | −15.6 | +48.5 |
| RSI(14)：60より上で買い、50より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.8 | −91.9 | −65.1 | −26.5 | +46.8 |
| RSI(14)：65より上で買い、40より下で売り | −100.0 | −98.7 | −96.1 | −81.4 | −53.3 | −21.0 | +3.2 | +45.3 |
| RSI(14)：65より上で買い、45より下で売り | −100.0 | −99.3 | −97.7 | −87.9 | −64.4 | −27.5 | −0.1 | +52.9 |
| RSI(14)：65より上で買い、50より下で売り | −100.0 | −99.6 | −98.7 | −90.3 | −73.7 | −36.9 | −0.6 | +53.2 |
| RSI(14)：70より上で買い、40より下で売り | −99.8 | −92.2 | −84.4 | −58.9 | −29.0 | −2.5 | +15.1 | +41.3 |
| RSI(14)：70より上で買い、45より下で売り | −99.9 | −92.7 | −87.0 | −66.2 | −39.9 | −2.5 | +7.6 | +46.2 |
| RSI(14)：70より上で買い、50より下で売り | −99.9 | −93.5 | −89.0 | −68.7 | −49.2 | −10.9 | +6.0 | +45.5 |
| RSI(21)：55より上で買い、40より下で売り | −100.0 | −99.0 | −97.4 | −85.5 | −62.2 | −28.3 | +3.6 | +28.0 |
| RSI(21)：55より上で買い、45より下で売り | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −95.9 | −81.0 | −47.9 | −9.0 | +45.4 |
| RSI(21)：55より上で買い、50より下で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.5 | −94.3 | −71.1 | −25.9 | +50.0 |
| RSI(21)：60より上で買い、40より下で売り | −100.0 | −95.4 | −92.1 | −70.0 | −37.8 | −9.5 | +15.8 | +34.9 |
| RSI(21)：60より上で買い、45より下で売り | −100.0 | −99.0 | −96.5 | −81.7 | −52.2 | −20.7 | +9.3 | +52.2 |
| RSI(21)：60より上で買い、50より下で売り | −100.0 | −99.7 | −98.5 | −89.6 | −68.5 | −29.5 | +6.2 | +53.5 |
| RSI(21)：65より上で買い、40より下で売り | −98.9 | −84.1 | −76.1 | −43.6 | −18.4 | +8.3 | +29.6 | +37.9 |
| RSI(21)：65より上で買い、45より下で売り | −99.5 | −87.8 | −81.5 | −52.6 | −22.4 | +2.5 | +27.3 | +51.0 |
| RSI(21)：65より上で買い、50より下で売り | −99.7 | −90.6 | −85.2 | −61.7 | −39.2 | −0.1 | +16.1 | +47.6 |
| RSI(21)：70より上で買い、40より下で売り | −89.6 | −59.7 | −40.1 | −2.5 | +4.7 | +24.1 | +37.1 | +35.1 |
| RSI(21)：70より上で買い、45より下で売り | −91.4 | −63.5 | −44.6 | −12.1 | +5.0 | +16.8 | +35.7 | +46.8 |
| RSI(21)：70より上で買い、50より下で売り | −91.7 | −64.7 | −51.4 | −24.1 | −12.2 | +18.4 | +24.8 | +42.4 |
RSI平均回帰（売られすぎで買い）
コスト控除後に水面より上だった設定：4時間足は48中18、1時間足は48中15、30分足は48中15、15分足は48中15、3分足は48中11、1分足は48中4、10分足と5分足はなし。2期間テストに合格した設定：3分足で2。
| 4時間足の48設定中、上位16 | 1分足 | 3分足 | 5分足 | 10分足 | 15分足 | 30分足 | 1時間足 | 4時間足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(21)：25より下で買い、55より上で売り | −28.8 | +1.1 | −14.6 | −15.9 | +12.4 | +12.3 | +18.2 | +21.8 |
| RSI(14)：20より下で買い、60より上で売り | −50.7 | −3.6 | −16.8 | −12.3 | +7.8 | +8.7 | +17.7 | +18.0 |
| RSI(21)：25より下で買い、60より上で売り | −30.8 | +3.8 | −13.1 | −16.7 | +15.4 | +17.0 | +11.2 | +17.5 |
| RSI(21)：25より下で買い、50より上で売り | −29.4 | −1.6 | −11.2 | −10.3 | +12.9 | +6.5 | +13.7 | +15.8 |
| RSI(14)：20より下で買い、55より上で売り | −53.0 | −8.4 | −14.8 | −8.6 | +6.3 | +6.3 | +13.9 | +13.4 |
| RSI(14)：20より下で買い、50より上で売り | −57.5 | −7.1 | −15.5 | −7.6 | +5.3 | +7.9 | +7.7 | +11.9 |
| RSI(21)：30より下で買い、55より上で売り | −74.9 | −19.4 | −27.9 | −22.8 | −0.4 | +2.2 | 0.0 | +10.6 |
| RSI(14)：20より下で買い、70より上で売り | −41.6 | +16.7 | −16.3 | −20.9 | +14.8 | +8.6 | +8.3 | +10.0 |
| RSI(14)：25より下で買い、50より上で売り | −92.1 | −35.7 | −36.4 | −23.1 | −3.4 | +3.6 | −2.8 | +7.3 |
| RSI(21)：30より下で買い、50より上で売り | −79.4 | −26.4 | −25.8 | −19.7 | +3.1 | −4.0 | −2.4 | +7.0 |
| RSI(21)：20より下で買い、70より上で売り | +5.7 | +2.3 | −10.3 | −10.0 | +9.1 | +9.4 | +5.8 | +6.9 |
| RSI(21)：20より下で買い、55より上で売り | −2.4 | +0.2 | −0.8 | −5.3 | +9.4 | +13.9 | +11.0 | +6.7 |
| RSI(14)：25より下で買い、60より上で売り | −86.1 | −25.6 | −32.1 | −23.7 | +0.5 | −2.7 | +2.6 | +6.4 |
| RSI(21)：20より下で買い、60より上で売り | −4.7 | +1.6 | −2.9 | −2.0 | +11.3 | +17.7 | +7.5 | +6.3 |
| RSI(14)：25より下で買い、55より上で売り | −89.1 | −34.2 | −32.8 | −22.8 | +0.5 | −3.5 | +1.7 | +5.2 |
| RSI(21)：20より下で買い、50より上で売り | −5.0 | +0.3 | −1.4 | −1.7 | +10.1 | +8.6 | +12.0 | +4.3 |
48設定すべて
| 設定 | 1分足 | 3分足 | 5分足 | 10分足 | 15分足 | 30分足 | 1時間足 | 4時間足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(7)：20より下で買い、50より上で売り | −100.0 | −96.2 | −86.7 | −64.1 | −32.7 | −19.1 | −10.2 | −6.2 |
| RSI(7)：20より下で買い、55より上で売り | −100.0 | −95.1 | −84.9 | −60.3 | −28.6 | −16.7 | −17.2 | −8.7 |
| RSI(7)：20より下で買い、60より上で売り | −100.0 | −94.0 | −83.4 | −56.7 | −26.2 | −13.8 | −18.0 | −8.2 |
| RSI(7)：20より下で買い、70より上で売り | −100.0 | −89.7 | −77.5 | −57.4 | −25.4 | −22.4 | −18.7 | −7.9 |
| RSI(7)：25より下で買い、50より上で売り | −100.0 | −99.9 | −98.3 | −87.1 | −59.5 | −35.7 | −20.7 | −20.2 |
| RSI(7)：25より下で買い、55より上で売り | −100.0 | −99.7 | −97.5 | −83.3 | −54.5 | −33.9 | −24.5 | −22.4 |
| RSI(7)：25より下で買い、60より上で売り | −100.0 | −99.5 | −96.5 | −79.6 | −52.0 | −30.6 | −25.1 | −22.9 |
| RSI(7)：25より下で買い、70より上で売り | −100.0 | −97.7 | −92.5 | −74.7 | −47.3 | −34.6 | −23.9 | −22.3 |
| RSI(7)：30より下で買い、50より上で売り | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −97.2 | −81.5 | −55.7 | −32.9 | −30.5 |
| RSI(7)：30より下で買い、55より上で売り | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −95.1 | −75.8 | −52.4 | −35.2 | −33.3 |
| RSI(7)：30より下で買い、60より上で売り | −100.0 | −100.0 | −99.5 | −92.4 | −70.4 | −46.1 | −34.9 | −32.6 |
| RSI(7)：30より下で買い、70より上で売り | −100.0 | −99.6 | −97.2 | −84.0 | −59.0 | −44.7 | −28.6 | −31.3 |
| RSI(7)：35より下で買い、50より上で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −94.7 | −75.3 | −47.7 | −36.1 |
| RSI(7)：35より下で買い、55より上で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.1 | −90.3 | −69.0 | −45.5 | −38.7 |
| RSI(7)：35より下で買い、60より上で売り | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.9 | −84.4 | −62.4 | −42.1 | −38.7 |
| RSI(7)：35より下で買い、70より上で売り | −100.0 | −99.9 | −98.9 | −90.4 | −65.7 | −50.5 | −34.2 | −37.1 |
| RSI(14)：20より下で買い、50より上で売り | −57.5 | −7.1 | −15.5 | −7.6 | +5.3 | +7.9 | +7.7 | +11.9 |
| RSI(14)：20より下で買い、55より上で売り | −53.0 | −8.4 | −14.8 | −8.6 | +6.3 | +6.3 | +13.9 | +13.4 |
| RSI(14)：20より下で買い、60より上で売り | −50.7 | −3.6 | −16.8 | −12.3 | +7.8 | +8.7 | +17.7 | +18.0 |
| RSI(14)：20より下で買い、70より上で売り | −41.6 | +16.7 | −16.3 | −20.9 | +14.8 | +8.6 | +8.3 | +10.0 |
| RSI(14)：25より下で買い、50より上で売り | −92.1 | −35.7 | −36.4 | −23.1 | −3.4 | +3.6 | −2.8 | +7.3 |
| RSI(14)：25より下で買い、55より上で売り | −89.1 | −34.2 | −32.8 | −22.8 | +0.5 | −3.5 | +1.7 | +5.2 |
| RSI(14)：25より下で買い、60より上で売り | −86.1 | −25.6 | −32.1 | −23.7 | +0.5 | −2.7 | +2.6 | +6.4 |
| RSI(14)：25より下で買い、70より上で売り | −70.3 | +2.8 | −33.1 | −34.0 | −4.0 | −7.2 | −5.9 | −6.4 |
| RSI(14)：30より下で買い、50より上で売り | −99.8 | −79.6 | −70.1 | −43.6 | −20.0 | −10.1 | −13.2 | −3.6 |
| RSI(14)：30より下で買い、55より上で売り | −99.4 | −76.6 | −64.4 | −42.0 | −14.7 | −13.8 | −12.7 | −5.3 |
| RSI(14)：30より下で買い、60より上で売り | −98.6 | −70.2 | −61.4 | −42.2 | −15.4 | −14.7 | −14.6 | −6.2 |
| RSI(14)：30より下で買い、70より上で売り | −84.7 | −5.8 | −52.7 | −42.7 | −17.9 | −20.0 | −17.0 | −13.4 |
| RSI(14)：35より下で買い、50より上で売り | −100.0 | −98.2 | −93.9 | −75.2 | −46.4 | −30.3 | −24.5 | −21.5 |
| RSI(14)：35より下で買い、55より上で売り | −100.0 | −95.7 | −89.3 | −70.4 | −42.1 | −30.5 | −23.3 | −22.8 |
| RSI(14)：35より下で買い、60より上で売り | −100.0 | −91.7 | −84.1 | −67.0 | −39.4 | −30.8 | −27.6 | −21.1 |
| RSI(14)：35より下で買い、70より上で売り | −94.5 | −28.3 | −61.3 | −56.7 | −28.5 | −22.5 | −25.5 | −20.1 |
| RSI(21)：20より下で買い、50より上で売り | −5.0 | +0.3 | −1.4 | −1.7 | +10.1 | +8.6 | +12.0 | +4.3 |
| RSI(21)：20より下で買い、55より上で売り | −2.4 | +0.2 | −0.8 | −5.3 | +9.4 | +13.9 | +11.0 | +6.7 |
| RSI(21)：20より下で買い、60より上で売り | −4.7 | +1.6 | −2.9 | −2.0 | +11.3 | +17.7 | +7.5 | +6.3 |
| RSI(21)：20より下で買い、70より上で売り | +5.7 | +2.3 | −10.3 | −10.0 | +9.1 | +9.4 | +5.8 | +6.9 |
| RSI(21)：25より下で買い、50より上で売り | −29.4 | −1.6 | −11.2 | −10.3 | +12.9 | +6.5 | +13.7 | +15.8 |
| RSI(21)：25より下で買い、55より上で売り | −28.8 | +1.1 | −14.6 | −15.9 | +12.4 | +12.3 | +18.2 | +21.8 |
| RSI(21)：25より下で買い、60より上で売り | −30.8 | +3.8 | −13.1 | −16.7 | +15.4 | +17.0 | +11.2 | +17.5 |
| RSI(21)：25より下で買い、70より上で売り | +17.2 | +6.7 | −21.8 | −26.2 | +11.4 | +6.7 | +0.4 | +1.1 |
| RSI(21)：30より下で買い、50より上で売り | −79.4 | −26.4 | −25.8 | −19.7 | +3.1 | −4.0 | −2.4 | +7.0 |
| RSI(21)：30より下で買い、55より上で売り | −74.9 | −19.4 | −27.9 | −22.8 | −0.4 | +2.2 | 0.0 | +10.6 |
| RSI(21)：30より下で買い、60より上で売り | −69.8 | −11.1 | −25.6 | −22.3 | −1.9 | +0.3 | −2.1 | +0.9 |
| RSI(21)：30より下で買い、70より上で売り | +7.8 | +1.3 | −31.5 | −38.9 | −5.7 | −6.5 | −9.4 | −12.4 |
| RSI(21)：35より下で買い、50より上で売り | −98.8 | −69.1 | −62.7 | −40.6 | −12.5 | −17.6 | −11.3 | −6.3 |
| RSI(21)：35より下で買い、55より上で売り | −96.8 | −57.9 | −57.9 | −39.6 | −14.2 | −12.3 | −13.9 | −6.3 |
| RSI(21)：35より下で買い、60より上で売り | −92.1 | −34.9 | −53.9 | −40.8 | −20.1 | −18.9 | −14.8 | −11.2 |
| RSI(21)：35より下で買い、70より上で売り | +19.4 | +41.3 | −46.7 | −45.8 | −15.5 | −22.0 | −17.9 | −14.6 |
フィルターとエグジットルールの追加
各足の長さで、前半の期間の成績が最も良かった設定に、最大2つのフィルター（より長い時間足のトレンド、ADX、出来高、RSIの範囲、ビットコインのトレンド）、または1つのフィルターと1つのエグジットルール（損切り、トレーリングストップ、利確、時間制限）を組み合わせました。組み合わせを作ったのは、前半の期間でこのインジケーターが上位に入った場合だけです。
RSIモメンタム（強い局面で買い）
| 足 | 取引が発生した組み合わせ | 合格 | 合格した中の最良 | 年率リターン | 最大下落 | 後半の期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5分足 | 579 | 0 | 合格なし。全体の最良：年率+2.9% | |||
| 10分足 | 579 | 1 | RSI(21)：65より上で買い、40より下で売り + 4時間足がEMA 200より上 + RSI(14)が70より下 | +10.5% | −17.8% | +10.1% |
| 15分足 | 579 | 0 | 合格なし。全体の最良：年率+14.9% | |||
| 30分足 | 579 | 191 | RSI(21)：70より上で買い、40より下で売り + 4時間足がEMA 50より上 + 出来高が20本の平均より上 | +33.0% | −20.4% | +24.9% |
| 1時間足 | 579 | 282 | RSI(21)：70より上で買い、40より下で売り + 4時間足がEMA 200より上 + 出来高が20本の平均より上 | +44.3% | −16.5% | +34.2% |
| 4時間足 | 519 | 208 | RSI(21)：55より上で買い、50より下で売り + 終値がEMA 200より上 + 出来高が20本の平均の1.5×より上 | +60.2% | −19.6% | +40.9% |
RSI平均回帰（売られすぎで買い）
| 足 | 取引が発生した組み合わせ | 合格 | 合格した中の最良 | 年率リターン | 最大下落 | 後半の期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1分足 | 76 | 6 | RSI(21)：35より下で買い、70より上で売り + 15分足がEMA 200より上 | +50.2% | −10.6% | +76.7% |
| 3分足 | 417 | 22 | RSI(14)：20より下で買い、70より上で売り + ADX(14)が20より上 + 出来高が20本の平均より上 | +17.8% | −4.9% | +15.7% |
| 5分足 | 402 | 0 | 合格なし。全体の最良：年率+0.8% | |||
| 10分足 | 478 | 0 | 合格なし。全体の最良：年率+1.2% | |||
| 15分足 | 385 | 0 | 合格なし。全体の最良：年率+16.9% | |||
| 30分足 | 369 | 0 | 合格なし。全体の最良：年率+17.9% | |||
| 1時間足 | 381 | 0 | 合格なし。全体の最良：年率+17.7% | |||
| 4時間足 | 319 | 0 | 合格なし。全体の最良：年率+24.4% | |||
わかったこと
- 強い局面で買う方法は4時間足で有効でした（36設定すべてが水面より上、9設定が2期間テストに合格）。1時間足では一部で有効でした（7設定が合格）。単体で最良の設定は「RSI(21)：60超で買い、50未満で売り」で、年率+53.5%、最大下落−24.5%でした。
- 反応の遅いRSIのほうが良い結果でした。1時間足で強い局面で買う場合、21足のRSIでは中央値が年率+16.0%、7足のRSIでは−56.1%でした。
- 売られすぎで買うと、勝つ回数は多いのに利益は小さいものでした。4時間足では最も低いしきい値が最良で、20未満で買うと中央値は+6.5%、35未満で買うと中央値は−21.3%でした。
- 売られすぎで買う方法は3分足では良さそうに見え、2設定が合格しました。ただし2026年4月から10月は上昇が続いた期間で、コインを持ち続けるだけで年率+154%の利益になったため、押し目を買うルールには追い風がありました。
- フィルターを加えると、30分足と1時間足ではRSIモメンタムが最も頑健なルールで、それぞれ191通りと282通りの組み合わせが合格しました。1時間足での最良は「RSI(21)：70超で買い、40未満で売り + 4時間足チャートがEMA 200より上 + 出来高が20足の平均より上」で、年率+44.3%、最大下落−16.5%でした。
- これは、10種類の暗号資産を対象とした2023年の研究と一致します。その研究では、30/70のRSI逆張り売買は買い持ちより成績が悪く、RSIが50を上回ることをトレンドの確認に使う方法は買い持ちを上回りました（Zatwarnicki et al., Sensors）。
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よくある質問
暗号資産に最適なRSI設定は何ですか？
私たちの4時間足のテストでは、14足または21足のRSIで、60〜65超で買い、50未満で売る設定です。RSI(21) 60/50はコスト控除後に年率+53.5%、RSI(14) 65/50は+53.2%でした。近い設定もほぼ同じ成績で、個別の最高値よりもこの点のほうが重要です。
暗号資産でRSIが30未満のときに買うのは有効ですか？
コスト控除後は、有効なことはまれです。4時間足では、30未満で買うと中央値は年率−9.3%でした。小さな反発はよく起きるため勝つ回数は多いものの、下がり続ける取引では大きく損をします。
RSIに最適な時間足はどれですか？
4時間足、次いで、反応の遅い21足のRSIを使う1時間足です。15分足以下では、ほぼすべてのモメンタム設定がコスト控除後に損失になりました。
エクスプローラーで見るこのインジケーターのすべての設定：4時間足 1時間足 30分足 15分足