RSI em cripto: comprar força foi melhor do que comprar sobrevenda
Comprar quando o RSI estava forte deu lucro com as 36 configurações em candles de 4 horas, com mediana de +40,4% ao ano após os custos. Comprar na sobrevenda, o uso de manual, ganhou 59% das operações e mesmo assim teve mediana de −6,3%.
Como funciona
O Índice de Força Relativa compara o tamanho dos ganhos recentes com o das perdas recentes numa escala de 0 a 100, suavizado ao longo de n candles (14 por padrão). Acima de 70 é chamado de sobrecompra e abaixo de 30, de sobrevenda.
Ele pode ser operado de duas formas opostas. A forma de manual compra leituras de sobrevenda e vende quando o RSI se recupera, apostando em um repique. Quem segue tendência faz o contrário: compra quando o RSI sobe acima de um nível alto e vende quando o momentum perde força.
O que testamos
- Comprar força: RSI de 7, 14 ou 21 candles; comprar acima de 55, 60, 65 ou 70; vender abaixo de 40, 45 ou 50: 36 configurações.
- Comprar sobrevenda: RSI de 7, 14 ou 21 candles; comprar abaixo de 20, 25, 30 ou 35; vender acima de 50, 55, 60 ou 70: 48 configurações.
Cada configuração foi executada em oito durações de candle, de 1 minuto a 4 horas, no mercado em won sul-coreano (KRW) da Upbit: 12 criptomoedas grandes de janeiro de 2024 a outubro de 2026 (a partir de janeiro de 2025 para candles de 5 e 10 minutos; 8 criptomoedas a partir de abril de 2026 para candles de 1 e 3 minutos). Os sinais são tomados no fechamento de um candle e executados na abertura do candle seguinte, apenas com compras à vista e com o mesmo valor em cada criptomoeda. Cada operação paga a taxa de 0,05% da Upbit mais um tick de slippage. Isso dá 84 configurações de um único indicador e outras 6.241 combinações em que as melhores receberam um filtro ou uma regra de saída. Método completo.
Resultados por configuração e duração do candle
Cada célula mostra o retorno anual após os custos em todo o período. Uma célula com contorno passou no teste de dois períodos: pelo menos +10% ao ano tanto no primeiro quanto no segundo período, com o segundo mantendo ao menos metade do primeiro.
Retorno anual após os custos, %
O nível do mar (0) é o ponto de equilíbrio após os custos: o azul está debaixo d'água; do verde ao marrom é terra.
Momentum com RSI (comprar força)
Configurações acima da linha d'água após os custos: 36 de 36 em candles de 4 horas, 14 de 36 em candles de 1 hora, 5 de 36 em candles de 30 minutos, 2 de 36 em candles de 15 minutos e nenhuma em candles de 10 minutos ou menos. Passaram no teste de dois períodos: 3 em candles de 30 minutos, 7 em candles de 1 hora, 9 em candles de 4 horas.
| Top 16 de 36 em candles de 4 horas | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(21) comprar acima de 60, vender abaixo de 50 | −100,0 | −99,7 | −98,5 | −89,6 | −68,5 | −29,5 | +6,2 | +53,5 |
| RSI(14) comprar acima de 65, vender abaixo de 50 | −100,0 | −99,6 | −98,7 | −90,3 | −73,7 | −36,9 | −0,6 | +53,2 |
| RSI(14) comprar acima de 65, vender abaixo de 45 | −100,0 | −99,3 | −97,7 | −87,9 | −64,4 | −27,5 | −0,1 | +52,9 |
| RSI(21) comprar acima de 60, vender abaixo de 45 | −100,0 | −99,0 | −96,5 | −81,7 | −52,2 | −20,7 | +9,3 | +52,2 |
| RSI(21) comprar acima de 65, vender abaixo de 45 | −99,5 | −87,8 | −81,5 | −52,6 | −22,4 | +2,5 | +27,3 | +51,0 |
| RSI(21) comprar acima de 55, vender abaixo de 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −94,3 | −71,1 | −25,9 | +50,0 |
| RSI(14) comprar acima de 60, vender abaixo de 45 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,1 | −85,1 | −53,5 | −15,6 | +48,5 |
| RSI(21) comprar acima de 65, vender abaixo de 50 | −99,7 | −90,6 | −85,2 | −61,7 | −39,2 | −0,1 | +16,1 | +47,6 |
| RSI(14) comprar acima de 60, vender abaixo de 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −91,9 | −65,1 | −26,5 | +46,8 |
| RSI(21) comprar acima de 70, vender abaixo de 45 | −91,4 | −63,5 | −44,6 | −12,1 | +5,0 | +16,8 | +35,7 | +46,8 |
| RSI(14) comprar acima de 70, vender abaixo de 45 | −99,9 | −92,7 | −87,0 | −66,2 | −39,9 | −2,5 | +7,6 | +46,2 |
| RSI(14) comprar acima de 70, vender abaixo de 50 | −99,9 | −93,5 | −89,0 | −68,7 | −49,2 | −10,9 | +6,0 | +45,5 |
| RSI(21) comprar acima de 55, vender abaixo de 45 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −95,9 | −81,0 | −47,9 | −9,0 | +45,4 |
| RSI(14) comprar acima de 65, vender abaixo de 40 | −100,0 | −98,7 | −96,1 | −81,4 | −53,3 | −21,0 | +3,2 | +45,3 |
| RSI(14) comprar acima de 55, vender abaixo de 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −95,8 | −75,6 | −38,0 | +42,4 |
| RSI(21) comprar acima de 70, vender abaixo de 50 | −91,7 | −64,7 | −51,4 | −24,1 | −12,2 | +18,4 | +24,8 | +42,4 |
Todas as 36 configurações
| Configuração | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(7) comprar acima de 55, vender abaixo de 40 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −93,8 | −70,0 | +14,2 |
| RSI(7) comprar acima de 55, vender abaixo de 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,6 | −80,0 | +6,7 |
| RSI(7) comprar acima de 55, vender abaixo de 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −88,3 | +0,7 |
| RSI(7) comprar acima de 60, vender abaixo de 40 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −88,1 | −56,9 | +26,0 |
| RSI(7) comprar acima de 60, vender abaixo de 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −93,1 | −65,0 | +24,6 |
| RSI(7) comprar acima de 60, vender abaixo de 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,2 | −74,1 | +20,9 |
| RSI(7) comprar acima de 65, vender abaixo de 40 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −96,7 | −78,4 | −40,4 | +29,6 |
| RSI(7) comprar acima de 65, vender abaixo de 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −98,0 | −85,0 | −47,9 | +30,1 |
| RSI(7) comprar acima de 65, vender abaixo de 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −88,8 | −55,3 | +28,4 |
| RSI(7) comprar acima de 70, vender abaixo de 40 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,4 | −91,1 | −63,4 | −25,2 | +40,8 |
| RSI(7) comprar acima de 70, vender abaixo de 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,9 | −93,0 | −70,5 | −32,2 | +38,9 |
| RSI(7) comprar acima de 70, vender abaixo de 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −94,6 | −75,9 | −35,4 | +38,0 |
| RSI(14) comprar acima de 55, vender abaixo de 40 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,9 | −87,4 | −59,9 | −24,1 | +37,5 |
| RSI(14) comprar acima de 55, vender abaixo de 45 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −95,8 | −75,6 | −38,0 | +42,4 |
| RSI(14) comprar acima de 55, vender abaixo de 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,4 | −89,2 | −55,9 | +33,4 |
| RSI(14) comprar acima de 60, vender abaixo de 40 | −100,0 | −100,0 | −99,4 | −93,3 | −74,8 | −39,0 | −7,8 | +40,0 |
| RSI(14) comprar acima de 60, vender abaixo de 45 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,1 | −85,1 | −53,5 | −15,6 | +48,5 |
| RSI(14) comprar acima de 60, vender abaixo de 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −98,8 | −91,9 | −65,1 | −26,5 | +46,8 |
| RSI(14) comprar acima de 65, vender abaixo de 40 | −100,0 | −98,7 | −96,1 | −81,4 | −53,3 | −21,0 | +3,2 | +45,3 |
| RSI(14) comprar acima de 65, vender abaixo de 45 | −100,0 | −99,3 | −97,7 | −87,9 | −64,4 | −27,5 | −0,1 | +52,9 |
| RSI(14) comprar acima de 65, vender abaixo de 50 | −100,0 | −99,6 | −98,7 | −90,3 | −73,7 | −36,9 | −0,6 | +53,2 |
| RSI(14) comprar acima de 70, vender abaixo de 40 | −99,8 | −92,2 | −84,4 | −58,9 | −29,0 | −2,5 | +15,1 | +41,3 |
| RSI(14) comprar acima de 70, vender abaixo de 45 | −99,9 | −92,7 | −87,0 | −66,2 | −39,9 | −2,5 | +7,6 | +46,2 |
| RSI(14) comprar acima de 70, vender abaixo de 50 | −99,9 | −93,5 | −89,0 | −68,7 | −49,2 | −10,9 | +6,0 | +45,5 |
| RSI(21) comprar acima de 55, vender abaixo de 40 | −100,0 | −99,0 | −97,4 | −85,5 | −62,2 | −28,3 | +3,6 | +28,0 |
| RSI(21) comprar acima de 55, vender abaixo de 45 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −95,9 | −81,0 | −47,9 | −9,0 | +45,4 |
| RSI(21) comprar acima de 55, vender abaixo de 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −94,3 | −71,1 | −25,9 | +50,0 |
| RSI(21) comprar acima de 60, vender abaixo de 40 | −100,0 | −95,4 | −92,1 | −70,0 | −37,8 | −9,5 | +15,8 | +34,9 |
| RSI(21) comprar acima de 60, vender abaixo de 45 | −100,0 | −99,0 | −96,5 | −81,7 | −52,2 | −20,7 | +9,3 | +52,2 |
| RSI(21) comprar acima de 60, vender abaixo de 50 | −100,0 | −99,7 | −98,5 | −89,6 | −68,5 | −29,5 | +6,2 | +53,5 |
| RSI(21) comprar acima de 65, vender abaixo de 40 | −98,9 | −84,1 | −76,1 | −43,6 | −18,4 | +8,3 | +29,6 | +37,9 |
| RSI(21) comprar acima de 65, vender abaixo de 45 | −99,5 | −87,8 | −81,5 | −52,6 | −22,4 | +2,5 | +27,3 | +51,0 |
| RSI(21) comprar acima de 65, vender abaixo de 50 | −99,7 | −90,6 | −85,2 | −61,7 | −39,2 | −0,1 | +16,1 | +47,6 |
| RSI(21) comprar acima de 70, vender abaixo de 40 | −89,6 | −59,7 | −40,1 | −2,5 | +4,7 | +24,1 | +37,1 | +35,1 |
| RSI(21) comprar acima de 70, vender abaixo de 45 | −91,4 | −63,5 | −44,6 | −12,1 | +5,0 | +16,8 | +35,7 | +46,8 |
| RSI(21) comprar acima de 70, vender abaixo de 50 | −91,7 | −64,7 | −51,4 | −24,1 | −12,2 | +18,4 | +24,8 | +42,4 |
Reversão à média com RSI (comprar sobrevenda)
Configurações acima da linha d'água após os custos: 18 de 48 em candles de 4 horas, 15 de 48 em candles de 1 hora, 15 de 48 em candles de 30 minutos, 15 de 48 em candles de 15 minutos, 11 de 48 em candles de 3 minutos, 4 de 48 em candles de 1 minuto e nenhuma em candles de 10 e de 5 minutos. Passaram no teste de dois períodos: 2 em candles de 3 minutos.
| Top 16 de 48 em candles de 4 horas | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(21) comprar abaixo de 25, vender acima de 55 | −28,8 | +1,1 | −14,6 | −15,9 | +12,4 | +12,3 | +18,2 | +21,8 |
| RSI(14) comprar abaixo de 20, vender acima de 60 | −50,7 | −3,6 | −16,8 | −12,3 | +7,8 | +8,7 | +17,7 | +18,0 |
| RSI(21) comprar abaixo de 25, vender acima de 60 | −30,8 | +3,8 | −13,1 | −16,7 | +15,4 | +17,0 | +11,2 | +17,5 |
| RSI(21) comprar abaixo de 25, vender acima de 50 | −29,4 | −1,6 | −11,2 | −10,3 | +12,9 | +6,5 | +13,7 | +15,8 |
| RSI(14) comprar abaixo de 20, vender acima de 55 | −53,0 | −8,4 | −14,8 | −8,6 | +6,3 | +6,3 | +13,9 | +13,4 |
| RSI(14) comprar abaixo de 20, vender acima de 50 | −57,5 | −7,1 | −15,5 | −7,6 | +5,3 | +7,9 | +7,7 | +11,9 |
| RSI(21) comprar abaixo de 30, vender acima de 55 | −74,9 | −19,4 | −27,9 | −22,8 | −0,4 | +2,2 | 0,0 | +10,6 |
| RSI(14) comprar abaixo de 20, vender acima de 70 | −41,6 | +16,7 | −16,3 | −20,9 | +14,8 | +8,6 | +8,3 | +10,0 |
| RSI(14) comprar abaixo de 25, vender acima de 50 | −92,1 | −35,7 | −36,4 | −23,1 | −3,4 | +3,6 | −2,8 | +7,3 |
| RSI(21) comprar abaixo de 30, vender acima de 50 | −79,4 | −26,4 | −25,8 | −19,7 | +3,1 | −4,0 | −2,4 | +7,0 |
| RSI(21) comprar abaixo de 20, vender acima de 70 | +5,7 | +2,3 | −10,3 | −10,0 | +9,1 | +9,4 | +5,8 | +6,9 |
| RSI(21) comprar abaixo de 20, vender acima de 55 | −2,4 | +0,2 | −0,8 | −5,3 | +9,4 | +13,9 | +11,0 | +6,7 |
| RSI(14) comprar abaixo de 25, vender acima de 60 | −86,1 | −25,6 | −32,1 | −23,7 | +0,5 | −2,7 | +2,6 | +6,4 |
| RSI(21) comprar abaixo de 20, vender acima de 60 | −4,7 | +1,6 | −2,9 | −2,0 | +11,3 | +17,7 | +7,5 | +6,3 |
| RSI(14) comprar abaixo de 25, vender acima de 55 | −89,1 | −34,2 | −32,8 | −22,8 | +0,5 | −3,5 | +1,7 | +5,2 |
| RSI(21) comprar abaixo de 20, vender acima de 50 | −5,0 | +0,3 | −1,4 | −1,7 | +10,1 | +8,6 | +12,0 | +4,3 |
Todas as 48 configurações
| Configuração | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(7) comprar abaixo de 20, vender acima de 50 | −100,0 | −96,2 | −86,7 | −64,1 | −32,7 | −19,1 | −10,2 | −6,2 |
| RSI(7) comprar abaixo de 20, vender acima de 55 | −100,0 | −95,1 | −84,9 | −60,3 | −28,6 | −16,7 | −17,2 | −8,7 |
| RSI(7) comprar abaixo de 20, vender acima de 60 | −100,0 | −94,0 | −83,4 | −56,7 | −26,2 | −13,8 | −18,0 | −8,2 |
| RSI(7) comprar abaixo de 20, vender acima de 70 | −100,0 | −89,7 | −77,5 | −57,4 | −25,4 | −22,4 | −18,7 | −7,9 |
| RSI(7) comprar abaixo de 25, vender acima de 50 | −100,0 | −99,9 | −98,3 | −87,1 | −59,5 | −35,7 | −20,7 | −20,2 |
| RSI(7) comprar abaixo de 25, vender acima de 55 | −100,0 | −99,7 | −97,5 | −83,3 | −54,5 | −33,9 | −24,5 | −22,4 |
| RSI(7) comprar abaixo de 25, vender acima de 60 | −100,0 | −99,5 | −96,5 | −79,6 | −52,0 | −30,6 | −25,1 | −22,9 |
| RSI(7) comprar abaixo de 25, vender acima de 70 | −100,0 | −97,7 | −92,5 | −74,7 | −47,3 | −34,6 | −23,9 | −22,3 |
| RSI(7) comprar abaixo de 30, vender acima de 50 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,2 | −81,5 | −55,7 | −32,9 | −30,5 |
| RSI(7) comprar abaixo de 30, vender acima de 55 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −95,1 | −75,8 | −52,4 | −35,2 | −33,3 |
| RSI(7) comprar abaixo de 30, vender acima de 60 | −100,0 | −100,0 | −99,5 | −92,4 | −70,4 | −46,1 | −34,9 | −32,6 |
| RSI(7) comprar abaixo de 30, vender acima de 70 | −100,0 | −99,6 | −97,2 | −84,0 | −59,0 | −44,7 | −28,6 | −31,3 |
| RSI(7) comprar abaixo de 35, vender acima de 50 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −94,7 | −75,3 | −47,7 | −36,1 |
| RSI(7) comprar abaixo de 35, vender acima de 55 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,1 | −90,3 | −69,0 | −45,5 | −38,7 |
| RSI(7) comprar abaixo de 35, vender acima de 60 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,9 | −84,4 | −62,4 | −42,1 | −38,7 |
| RSI(7) comprar abaixo de 35, vender acima de 70 | −100,0 | −99,9 | −98,9 | −90,4 | −65,7 | −50,5 | −34,2 | −37,1 |
| RSI(14) comprar abaixo de 20, vender acima de 50 | −57,5 | −7,1 | −15,5 | −7,6 | +5,3 | +7,9 | +7,7 | +11,9 |
| RSI(14) comprar abaixo de 20, vender acima de 55 | −53,0 | −8,4 | −14,8 | −8,6 | +6,3 | +6,3 | +13,9 | +13,4 |
| RSI(14) comprar abaixo de 20, vender acima de 60 | −50,7 | −3,6 | −16,8 | −12,3 | +7,8 | +8,7 | +17,7 | +18,0 |
| RSI(14) comprar abaixo de 20, vender acima de 70 | −41,6 | +16,7 | −16,3 | −20,9 | +14,8 | +8,6 | +8,3 | +10,0 |
| RSI(14) comprar abaixo de 25, vender acima de 50 | −92,1 | −35,7 | −36,4 | −23,1 | −3,4 | +3,6 | −2,8 | +7,3 |
| RSI(14) comprar abaixo de 25, vender acima de 55 | −89,1 | −34,2 | −32,8 | −22,8 | +0,5 | −3,5 | +1,7 | +5,2 |
| RSI(14) comprar abaixo de 25, vender acima de 60 | −86,1 | −25,6 | −32,1 | −23,7 | +0,5 | −2,7 | +2,6 | +6,4 |
| RSI(14) comprar abaixo de 25, vender acima de 70 | −70,3 | +2,8 | −33,1 | −34,0 | −4,0 | −7,2 | −5,9 | −6,4 |
| RSI(14) comprar abaixo de 30, vender acima de 50 | −99,8 | −79,6 | −70,1 | −43,6 | −20,0 | −10,1 | −13,2 | −3,6 |
| RSI(14) comprar abaixo de 30, vender acima de 55 | −99,4 | −76,6 | −64,4 | −42,0 | −14,7 | −13,8 | −12,7 | −5,3 |
| RSI(14) comprar abaixo de 30, vender acima de 60 | −98,6 | −70,2 | −61,4 | −42,2 | −15,4 | −14,7 | −14,6 | −6,2 |
| RSI(14) comprar abaixo de 30, vender acima de 70 | −84,7 | −5,8 | −52,7 | −42,7 | −17,9 | −20,0 | −17,0 | −13,4 |
| RSI(14) comprar abaixo de 35, vender acima de 50 | −100,0 | −98,2 | −93,9 | −75,2 | −46,4 | −30,3 | −24,5 | −21,5 |
| RSI(14) comprar abaixo de 35, vender acima de 55 | −100,0 | −95,7 | −89,3 | −70,4 | −42,1 | −30,5 | −23,3 | −22,8 |
| RSI(14) comprar abaixo de 35, vender acima de 60 | −100,0 | −91,7 | −84,1 | −67,0 | −39,4 | −30,8 | −27,6 | −21,1 |
| RSI(14) comprar abaixo de 35, vender acima de 70 | −94,5 | −28,3 | −61,3 | −56,7 | −28,5 | −22,5 | −25,5 | −20,1 |
| RSI(21) comprar abaixo de 20, vender acima de 50 | −5,0 | +0,3 | −1,4 | −1,7 | +10,1 | +8,6 | +12,0 | +4,3 |
| RSI(21) comprar abaixo de 20, vender acima de 55 | −2,4 | +0,2 | −0,8 | −5,3 | +9,4 | +13,9 | +11,0 | +6,7 |
| RSI(21) comprar abaixo de 20, vender acima de 60 | −4,7 | +1,6 | −2,9 | −2,0 | +11,3 | +17,7 | +7,5 | +6,3 |
| RSI(21) comprar abaixo de 20, vender acima de 70 | +5,7 | +2,3 | −10,3 | −10,0 | +9,1 | +9,4 | +5,8 | +6,9 |
| RSI(21) comprar abaixo de 25, vender acima de 50 | −29,4 | −1,6 | −11,2 | −10,3 | +12,9 | +6,5 | +13,7 | +15,8 |
| RSI(21) comprar abaixo de 25, vender acima de 55 | −28,8 | +1,1 | −14,6 | −15,9 | +12,4 | +12,3 | +18,2 | +21,8 |
| RSI(21) comprar abaixo de 25, vender acima de 60 | −30,8 | +3,8 | −13,1 | −16,7 | +15,4 | +17,0 | +11,2 | +17,5 |
| RSI(21) comprar abaixo de 25, vender acima de 70 | +17,2 | +6,7 | −21,8 | −26,2 | +11,4 | +6,7 | +0,4 | +1,1 |
| RSI(21) comprar abaixo de 30, vender acima de 50 | −79,4 | −26,4 | −25,8 | −19,7 | +3,1 | −4,0 | −2,4 | +7,0 |
| RSI(21) comprar abaixo de 30, vender acima de 55 | −74,9 | −19,4 | −27,9 | −22,8 | −0,4 | +2,2 | 0,0 | +10,6 |
| RSI(21) comprar abaixo de 30, vender acima de 60 | −69,8 | −11,1 | −25,6 | −22,3 | −1,9 | +0,3 | −2,1 | +0,9 |
| RSI(21) comprar abaixo de 30, vender acima de 70 | +7,8 | +1,3 | −31,5 | −38,9 | −5,7 | −6,5 | −9,4 | −12,4 |
| RSI(21) comprar abaixo de 35, vender acima de 50 | −98,8 | −69,1 | −62,7 | −40,6 | −12,5 | −17,6 | −11,3 | −6,3 |
| RSI(21) comprar abaixo de 35, vender acima de 55 | −96,8 | −57,9 | −57,9 | −39,6 | −14,2 | −12,3 | −13,9 | −6,3 |
| RSI(21) comprar abaixo de 35, vender acima de 60 | −92,1 | −34,9 | −53,9 | −40,8 | −20,1 | −18,9 | −14,8 | −11,2 |
| RSI(21) comprar abaixo de 35, vender acima de 70 | +19,4 | +41,3 | −46,7 | −45,8 | −15,5 | −22,0 | −17,9 | −14,6 |
Adicionando filtros e regras de saída
Em cada duração de candle, as configurações com os melhores resultados no primeiro período foram combinadas com até dois filtros (tendência em um gráfico mais longo, ADX, volume, faixa do RSI, tendência do Bitcoin) ou com um filtro e uma regra de saída (stop loss, trailing stop, take profit, limite de tempo). As combinações só foram montadas onde este indicador ficou entre os líderes no primeiro período.
Momentum com RSI (comprar força)
| Candles | Combinações que operaram | Passaram no teste | Melhor que passou | Retorno anual | Pior queda | Segundo período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 minutos | 579 | 0 | Nenhuma passou. Melhor resultado geral: +2,9% ao ano | |||
| 10 minutos | 579 | 1 | RSI(21) comprar acima de 65, vender abaixo de 40 + gráfico de 4 h acima da EMA 200 + RSI(14) abaixo de 70 | +10,5% | −17,8% | +10,1% |
| 15 minutos | 579 | 0 | Nenhuma passou. Melhor resultado geral: +14,9% ao ano | |||
| 30 minutos | 579 | 191 | RSI(21) comprar acima de 70, vender abaixo de 40 + gráfico de 4 h acima da EMA 50 + volume acima da média de 20 candles | +33,0% | −20,4% | +24,9% |
| 1 hora | 579 | 282 | RSI(21) comprar acima de 70, vender abaixo de 40 + gráfico de 4 h acima da EMA 200 + volume acima da média de 20 candles | +44,3% | −16,5% | +34,2% |
| 4 horas | 519 | 208 | RSI(21) comprar acima de 55, vender abaixo de 50 + fechamento acima da EMA 200 + volume acima de 1,5× a média de 20 candles | +60,2% | −19,6% | +40,9% |
Reversão à média com RSI (comprar sobrevenda)
| Candles | Combinações que operaram | Passaram no teste | Melhor que passou | Retorno anual | Pior queda | Segundo período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 minuto | 76 | 6 | RSI(21) comprar abaixo de 35, vender acima de 70 + gráfico de 15 min acima da EMA 200 | +50,2% | −10,6% | +76,7% |
| 3 minutos | 417 | 22 | RSI(14) comprar abaixo de 20, vender acima de 70 + ADX(14) acima de 20 + volume acima da média de 20 candles | +17,8% | −4,9% | +15,7% |
| 5 minutos | 402 | 0 | Nenhuma passou. Melhor resultado geral: +0,8% ao ano | |||
| 10 minutos | 478 | 0 | Nenhuma passou. Melhor resultado geral: +1,2% ao ano | |||
| 15 minutos | 385 | 0 | Nenhuma passou. Melhor resultado geral: +16,9% ao ano | |||
| 30 minutos | 369 | 0 | Nenhuma passou. Melhor resultado geral: +17,9% ao ano | |||
| 1 hora | 381 | 0 | Nenhuma passou. Melhor resultado geral: +17,7% ao ano | |||
| 4 horas | 319 | 0 | Nenhuma passou. Melhor resultado geral: +24,4% ao ano | |||
O que aprendemos
- Comprar força funcionou em candles de 4 horas (as 36 configurações acima da linha d'água, 9 passaram no teste de dois períodos) e em parte em candles de 1 hora (7 passaram). A melhor configuração individual foi RSI(21) comprar acima de 60, vender abaixo de 50: +53,5% ao ano, pior queda de −24,5%.
- Um RSI mais lento foi melhor. Em candles de 1 hora, comprar força com um RSI de 21 candles teve mediana de +16,0% ao ano; com um RSI de 7 candles, −56,1%.
- Comprar sobrevenda ganhava com frequência e rendia pouco. Em candles de 4 horas, o limite mais profundo foi o melhor: comprar abaixo de 20 teve mediana de +6,5%, e comprar abaixo de 35, mediana de −21,3%.
- Comprar sobrevenda parecia bom em candles de 3 minutos, onde 2 configurações passaram. Mas o período de abril a outubro de 2026 foi uma janela de alta, em que simplesmente manter as criptomoedas rendeu +154% ao ano, de modo que uma regra que compra quedas tinha o vento a favor.
- Com filtros, o momentum com RSI foi a regra mais robusta em candles de 30 minutos e de 1 hora: 191 e 282 combinações passaram. Em candles de 1 hora, a melhor foi RSI(21) comprar acima de 70, vender abaixo de 40 + gráfico de 4 h acima da EMA 200 + volume acima da média de 20 candles: +44,3% ao ano, pior queda de −16,5%.
- Isso coincide com um estudo de 2023 sobre dez criptomoedas, no qual operar reversões do RSI em 30/70 teve resultado pior do que comprar e manter (buy and hold), enquanto o RSI usado como confirmação de tendência acima de 50 o superou (Zatwarnicki et al., Sensors).
Perguntas
Quais são as melhores configurações de RSI para cripto?
Em nossos testes com candles de 4 horas: um RSI de 14 ou 21 candles, comprando acima de 60 a 65 e vendendo abaixo de 50. O RSI(21) 60/50 rendeu +53,5% ao ano após os custos e o RSI(14) 65/50 rendeu +53,2%. As configurações vizinhas foram quase tão boas, o que importa mais do que o melhor número isolado.
Comprar com o RSI abaixo de 30 funciona em cripto?
Raramente, após os custos. Em candles de 4 horas, comprar abaixo de 30 teve mediana de −9,3% ao ano. Ganha com frequência, porque pequenos repiques são comuns, mas as operações que continuam caindo perdem muito.
Qual é o melhor tempo gráfico para o RSI?
Candles de 4 horas e, em seguida, candles de 1 hora com um RSI lento, de 21 candles. Em candles de 15 minutos ou menos, quase todas as configurações de momentum perderam dinheiro após os custos.
Todas as configurações com este indicador no explorador: 4 h 1 h 30 min 15 min
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