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Fizemos backtests de 31.407 configurações de trading em cripto. Após os custos, quase duas em cada três perderam dinheiro.

Dezesseis indicadores clássicos em candles de 1 minuto a 4 horas, no mercado em won sul-coreano da Upbit, com a taxa de 0,05% da exchange e um tick de preço de slippage cobrados em cada operação. Uma configuração é uma regra de indicador com seus parâmetros, às vezes com um filtro ou uma regra de saída acrescentados. Este site mapeia para onde foi o dinheiro.

Parcela das configurações que lucraram após os custos, por duração do candle

5%

6%

3%

6%

34%

55%

74%

81%

1 min

3 min

5 min

10 min

15 min

30 min

1 h

4 h

A porcentagem acima de cada coluna é a parcela de configurações acima da linha d'água. Escala vertical: retorno anual em %.

Cada coluna representa uma duração de candle. O contorno mostra como se distribuem os retornos anuais de todas as configurações testadas nessa duração, de −100% na base a +80% no topo; a largura cresce com o número de configurações. Custos: taxa de 0,05% da Upbit mais um tick de preço de slippage em cada operação. Candles de 1 e 3 minutos: 8 moedas, de abril a outubro de 2026. Candles de 5 e 10 minutos: 12 moedas, de janeiro de 2025 a outubro de 2026. De 15 minutos a 4 horas: 12 moedas, de janeiro de 2024 a outubro de 2026.

Retorno anual após os custos, %

O nível do mar (0) é o ponto de equilíbrio após os custos: o azul está debaixo d'água; do verde ao marrom é terra.

O que o mapa mostra

Candles curtos afundam

Em candles de 10 minutos ou menos, no máximo 6% das configurações ganharam dinheiro após os custos. A taxa e o tick são os mesmos em cada operação, mas os movimentos ficam menores à medida que os candles ficam mais curtos.

Resultados por tempo gráfico

Candles de quatro horas são, em sua maioria, terra firme

81% das configurações de 4 horas ficaram acima da linha d'água e 1.267 passaram no nosso teste de dois períodos. Manter as mesmas moedas rendeu +10,6% ao ano, mas chegou a cair 74% no pior momento; a maioria das configurações de 4 horas nunca caiu mais de 40%.

Indicador por indicador

Acertar muito não é o mesmo que lucrar

As regras que compram quedas em sobrevenda acertaram mais da metade de suas operações de 4 horas, e a maioria delas ainda assim perdeu dinheiro. As regras de rompimento acertaram cerca de um terço de suas operações e ganharam dinheiro, porque seus ganhos foram várias vezes maiores que suas perdas.

Por que a taxa de acerto engana

Backtests embelezam o resultado

A melhor regra que rodamos ao vivo rendeu +92% ao ano no replay. Em um servidor real, com dinheiro simulado, ela seguiu todas as regras por duas semanas e perdeu 3,93%. Leia estes números como um mapa de onde não cavar, não como uma promessa.

O teste de duas semanas no servidor

O atlas: cada indicador em cada duração de candle

Mediana do retorno anual após os custos das configurações de cada indicador usado isoladamente. Escolha um indicador para ver todas as configurações e o efeito de acrescentar filtros e regras de saída.

Indicador1 min3 min5 min10 min15 min30 min1 h4 h
Cruzamento de médias móveis−100−100−100−94−72−22+15+37
Preço acima de uma média−100−100−100−100−100−96−70+25
RSI, comprar força−100−100−100−96−83−51−12+40
RSI, comprar sobrevenda−96−47−60−42−16−14−14−6
MACD−100−100−100−100−100−96−74+8
Rompimento das Bandas de Bollinger−100−100−100−97−82−470+53
Bollinger, comprar na banda inferior−100−98−91−72−44−30−26−21
Rompimento do canal de Donchian−100−98−96−79−61−200+42
Rompimento do canal de Keltner−100−100−100−97−84−50−8+50
SuperTrend−100−100−100−98−88−60−17+34
CCI−100−100−100−95−79−48−21+13
Taxa de variação−100−100−100−100−100−97−75+18
ADX−100−100−100−100−100−91−63+7
Estocástico−100−99−97−86−69−51−41−30
Williams %R−100−100−100−99−87−62−43−36
VWAP−100−100−100−98−93−85−74−60

Pesquisa

Seis semanas construindo, executando e auditando sistemas de trading com um assistente de IA, relatadas com todas as perdas incluídas.

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Sobre os dados

Os preços vêm dos dados públicos de candles da Upbit. Toda ordem é executada na abertura do candle seguinte. Cada configuração negocia as mesmas 12 moedas grandes (8 nos candles de 1 e 3 minutos), com o mesmo valor em dinheiro por moeda. As configurações foram avaliadas em um primeiro período e verificadas em um segundo período que elas nunca tinham visto. 2.098 configurações cujos filtros nunca permitiram uma operação ficam de fora das porcentagens. As moedas foram escolhidas em 2026 entre as listadas há pelo menos dois anos, o que embeleza todos os resultados daqui; a metodologia lista esse e os demais limites.

Os 31.407 resultados podem ser baixados gratuitamente sob CC BY 4.0 na página de dados ou explorados no explorador.