SuperTrend em cripto: só em candles de 4 horas
Todas as 12 configurações do SuperTrend deram lucro em candles de 4 horas, com mediana de +34,2% ao ano após os custos, mas nenhuma passou no teste de dois períodos e nenhuma deu lucro em candles de 30 minutos ou menos.
Como funciona
O SuperTrend traça uma linha, a um múltiplo do Average True Range (ATR), abaixo do preço em uma tendência de alta ou acima dele em uma tendência de baixa. A linha só se move na direção da tendência, por isso funciona como um trailing stop. O sinal vira para cima quando o fechamento cruza acima da linha e para baixo quando cruza abaixo.
O que testamos
- ATR de 7, 10 ou 14 candles; multiplicador 1,5, 2, 3 ou 4; manter a posição enquanto o SuperTrend aponta para cima: 12 configurações.
Cada configuração foi executada em oito durações de candle, de 1 minuto a 4 horas, no mercado em won sul-coreano da Upbit: 12 criptomoedas grandes de janeiro de 2024 a outubro de 2026 (a partir de janeiro de 2025 nos candles de 5 e 10 minutos; 8 criptomoedas a partir de abril de 2026 nos candles de 1 e 3 minutos). Os sinais são tomados no fechamento de um candle e executados na abertura do candle seguinte, apenas compras à vista (spot), com o mesmo valor em cada criptomoeda. Cada operação paga a taxa de 0,05% da Upbit mais um tick de slippage. Isso dá 12 configurações de um único indicador e mais 1.158 combinações em que as melhores receberam um filtro ou uma regra de saída. Metodologia completa.
Resultados por configuração e duração do candle
Cada célula mostra o retorno anual após os custos em todo o período. Uma célula com contorno passou no teste de dois períodos: pelo menos +10% ao ano tanto no primeiro quanto no segundo período, com o segundo mantendo ao menos metade do primeiro.
Retorno anual após os custos, %
O nível do mar (0) é o ponto de equilíbrio após os custos: o azul está debaixo d'água; do verde ao marrom é terra.
Configurações acima da linha d'água após os custos: 12 de 12 em candles de 4 horas, 4 de 12 em candles de 1 hora e nenhuma em candles de 30 minutos ou menos. Nenhuma passou no teste de dois períodos.
| Configuração | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperTrend(7, 1,5) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,2 | −89,5 | −58,7 | +26,3 |
| SuperTrend(7, 2) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −96,1 | −74,0 | −30,2 | +35,4 |
| SuperTrend(7, 3) | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,1 | −79,3 | −45,8 | −5,3 | +43,0 |
| SuperTrend(7, 4) | −100,0 | −99,4 | −98,6 | −84,6 | −57,2 | −16,1 | +15,5 | +34,3 |
| SuperTrend(10, 1,5) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −89,2 | −57,7 | +24,5 |
| SuperTrend(10, 2) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −96,1 | −75,3 | −29,5 | +31,8 |
| SuperTrend(10, 3) | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,9 | −77,4 | −39,8 | −0,7 | +39,3 |
| SuperTrend(10, 4) | −100,0 | −99,1 | −98,3 | −83,5 | −55,1 | −12,2 | +15,8 | +32,7 |
| SuperTrend(14, 1,5) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −89,0 | −58,8 | +23,5 |
| SuperTrend(14, 2) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −96,0 | −74,5 | −32,4 | +34,1 |
| SuperTrend(14, 3) | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,6 | −76,5 | −39,5 | +0,8 | +35,8 |
| SuperTrend(14, 4) | −100,0 | −99,0 | −98,1 | −82,3 | −54,1 | −14,4 | +10,4 | +38,8 |
Adicionando filtros e regras de saída
Em cada duração de candle, as configurações com os melhores resultados no primeiro período foram combinadas com até dois filtros (tendência em um gráfico mais longo, ADX, volume, faixa do RSI, tendência do Bitcoin) ou com um filtro e uma regra de saída (stop loss, trailing stop, take profit, limite de tempo). As combinações só foram montadas onde este indicador ficou entre os líderes no primeiro período.
| Candles | Combinações que operaram | Passaram no teste | Melhor que passou | Retorno anual | Pior queda | Segundo período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 minutos | 579 | 0 | Nenhuma passou. Melhor resultado geral: +8,8% ao ano | |||
| 1 hora | 579 | 42 | SuperTrend(10, 4) + fechamento acima da EMA 200 + volume acima da média de 20 candles | +33,3% | −31,7% | +27,1% |
O que aprendemos
- Bandas mais largas foram melhores. Em candles de 4 horas, um multiplicador de 3 teve mediana de +39,3% ao ano contra +24,5% com 1,5; em candles de 1 hora, só as configurações com 4× deram lucro, todas elas.
- A melhor configuração, SuperTrend(7, 3), rendeu +43,0% ao ano em candles de 4 horas, mas teve queda de 47% no pior momento e fez apenas +9,0% ao ano no segundo período.
- Em candles de 1 hora, um filtro fez a configuração passar: SuperTrend(10, 4) + fechamento acima da EMA 200 + volume acima da média de 20 candles, +33,3% ao ano, pior queda de −31,7%.
Perguntas
Quais são as melhores configurações do SuperTrend para criptomoedas?
Em candles de 4 horas, um multiplicador de 3 com ATR de 7 a 14 candles (mediana de +39,3% ao ano). Em candles de 1 hora, um multiplicador de 4; os menores deram prejuízo.
O SuperTrend é melhor do que um cruzamento de médias móveis?
Não, nos nossos testes. Em candles de 4 horas, as medianas ficaram próximas (+34,2% contra +36,9% dos cruzamentos), e ambos são, no fundo, filtros de tendência lentos.
Todas as configurações com este indicador no explorador: 4 h 1 h 30 min 15 min