SuperTrend bei Krypto: nur bei 4-Stunden-Kerzen
Alle 12 SuperTrend-Einstellungen machten bei 4-Stunden-Kerzen Gewinn, im Median +34,2 % pro Jahr nach Kosten, aber keine bestand den Zwei-Perioden-Test, und bei Kerzen von 30 Minuten oder weniger machte keine Gewinn.
So funktioniert es
SuperTrend zeichnet im Aufwärtstrend eine Linie im Abstand eines Vielfachen der Average True Range (ATR) unter dem Kurs, im Abwärtstrend über dem Kurs. Die Linie bewegt sich nur in Richtung des Trends, funktioniert also wie ein Trailing-Stop. Das Signal dreht nach oben, wenn der Schlusskurs die Linie von unten nach oben kreuzt, und nach unten, wenn er sie von oben nach unten kreuzt.
Was wir getestet haben
- ATR über 7, 10 oder 14 Kerzen; Multiplikator 1,5, 2, 3 oder 4; halten, solange SuperTrend nach oben zeigt: 12 Einstellungen.
Jede Einstellung wurde mit acht Kerzenlängen getestet, von 1 Minute bis 4 Stunden, auf dem Won-Markt von Upbit: 12 große Coins von Januar 2024 bis Oktober 2026 (ab Januar 2025 bei 5- und 10-Minuten-Kerzen; 8 Coins ab April 2026 bei 1- und 3-Minuten-Kerzen). Signale werden zum Schlusskurs einer Kerze genommen und zum Eröffnungskurs der nächsten Kerze ausgeführt, nur Spot-Käufe, mit gleichem Geldbetrag in jedem Coin. Jeder Trade zahlt die Upbit-Gebühr von 0,05 % plus einen Tick Slippage. Das ergibt 12 Einzelindikator-Einstellungen und 1.158 weitere Kombinationen, bei denen die besten davon einen Filter oder eine Ausstiegsregel erhielten. Gesamte Methodik.
Ergebnisse nach Einstellung und Kerzenlänge
Jede Zelle zeigt die Jahresrendite nach Kosten über den gesamten Zeitraum. Eine umrandete Zelle hat den Zwei-Perioden-Test bestanden: mindestens +10 % pro Jahr sowohl im ersten als auch im zweiten Zeitraum, wobei der zweite mindestens die Hälfte des ersten erreicht.
Jahresrendite nach Kosten, %
Der Meeresspiegel (0) entspricht dem Break-even nach Kosten: Blau liegt unter Wasser, Grün bis Braun ist Land.
Einstellungen über Wasser nach Kosten: 12 von 12 bei 4-Stunden-Kerzen, 4 von 12 bei 1-Stunden-Kerzen und keine bei 30-Minuten-Kerzen oder kürzeren. Keine bestand den Zwei-Perioden-Test.
| Einstellung | 1m | 3m | 5m | 10m | 15m | 30m | 1h | 4h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperTrend(7, 1,5) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,2 | −89,5 | −58,7 | +26,3 |
| SuperTrend(7, 2) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,8 | −96,1 | −74,0 | −30,2 | +35,4 |
| SuperTrend(7, 3) | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,1 | −79,3 | −45,8 | −5,3 | +43,0 |
| SuperTrend(7, 4) | −100,0 | −99,4 | −98,6 | −84,6 | −57,2 | −16,1 | +15,5 | +34,3 |
| SuperTrend(10, 1,5) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −89,2 | −57,7 | +24,5 |
| SuperTrend(10, 2) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −96,1 | −75,3 | −29,5 | +31,8 |
| SuperTrend(10, 3) | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,9 | −77,4 | −39,8 | −0,7 | +39,3 |
| SuperTrend(10, 4) | −100,0 | −99,1 | −98,3 | −83,5 | −55,1 | −12,2 | +15,8 | +32,7 |
| SuperTrend(14, 1,5) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −89,0 | −58,8 | +23,5 |
| SuperTrend(14, 2) | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,7 | −96,0 | −74,5 | −32,4 | +34,1 |
| SuperTrend(14, 3) | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,6 | −76,5 | −39,5 | +0,8 | +35,8 |
| SuperTrend(14, 4) | −100,0 | −99,0 | −98,1 | −82,3 | −54,1 | −14,4 | +10,4 | +38,8 |
Filter und Ausstiegsregeln hinzufügen
Bei jeder Kerzenlänge wurden die Einstellungen mit den besten Ergebnissen im ersten Zeitraum mit bis zu zwei Filtern (Trend in einem längeren Chart, ADX, Handelsvolumen, RSI-Bereich, Bitcoin-Trend) oder mit einem Filter und einer Ausstiegsregel (Stop-Loss, Trailing-Stop, Take-Profit, Zeitlimit) kombiniert. Kombinationen wurden nur dort gebildet, wo dieser Indikator im ersten Zeitraum zu den führenden gehörte.
| Kerzen | Kombinationen mit Trades | Bestanden | Bestes bestandenes Ergebnis | Jahresrendite | Größter Rückgang | Zweiter Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Minuten-Kerzen | 579 | 0 | Keine bestanden. Insgesamt bestes Ergebnis: +8,8 % pro Jahr | |||
| 1-Stunden-Kerzen | 579 | 42 | SuperTrend(10, 4) + Schlusskurs über EMA 200 + Handelsvolumen über seinem 20-Kerzen-Durchschnitt | +33,3 % | −31,7 % | +27,1 % |
Was wir gelernt haben
- Breitere Bänder waren besser. Bei 4-Stunden-Kerzen hatte ein Multiplikator von 3 einen Median von +39,3 % pro Jahr gegenüber +24,5 % bei 1,5; bei 1-Stunden-Kerzen machten nur bei den 4×-Einstellungen alle Gewinn.
- Die beste Einstellung, SuperTrend(7, 3), erzielte bei 4-Stunden-Kerzen +43,0 % pro Jahr, hatte aber einen größten Rückgang von 47 % und erzielte im zweiten Zeitraum nur +9,0 % pro Jahr.
- Bei 1-Stunden-Kerzen sorgte ein Filter dafür, dass die Einstellung bestand: SuperTrend(10, 4) + Schlusskurs über EMA 200 + Handelsvolumen über seinem 20-Kerzen-Durchschnitt, +33,3 % pro Jahr, größter Rückgang −31,7 %.
Fragen
Welche SuperTrend-Einstellungen sind für Krypto am besten?
Bei 4-Stunden-Kerzen ein Multiplikator von 3 mit einem 7- bis 14-Kerzen-ATR (Median +39,3 % pro Jahr). Bei 1-Stunden-Kerzen ein Multiplikator von 4; kleinere verloren Geld.
Ist SuperTrend besser als eine Kreuzung gleitender Durchschnitte?
In unseren Tests nicht. Bei 4-Stunden-Kerzen lagen die Mediane nah beieinander (+34,2 % gegenüber +36,9 % bei Kreuzungen), und beide sind im Kern langsame Trendfilter.
Alle Einstellungen mit diesem Indikator im Explorer: 4h 1h 30m 15m