Krypto-Indikator-Backtests: 16 Handelsregeln nach Gebühren

Jede klassische Indikatorregel, die wir getestet haben, auf acht Kerzenlängen von 1 Minute bis 4 Stunden, mit der Upbit-Gebühr und einem Tick Slippage bei jedem Trade. Die Farben zeigen den Median der Jahresrendite der Einstellungen jeder Regel.

Indikator	1m	3m	5m	10m	15m	30m	1h	4h
Kreuzung gleitender Durchschnitte	−100	−100	−100	−94	−72	−22	+15	+37
Kurs über einem gleitenden Durchschnitt	−100	−100	−100	−100	−100	−96	−70	+25
RSI, Kauf bei Stärke	−100	−100	−100	−96	−83	−51	−12	+40
RSI, Kauf im überverkauften Bereich	−96	−47	−60	−42	−16	−14	−14	−6
MACD	−100	−100	−100	−100	−100	−96	−74	+8
Bollinger-Band-Ausbruch	−100	−100	−100	−97	−82	−47	0	+53
Bollinger, Kauf am unteren Band	−100	−98	−91	−72	−44	−30	−26	−21
Donchian-Kanal-Ausbruch	−100	−98	−96	−79	−61	−20	0	+42
Keltner-Kanal-Ausbruch	−100	−100	−100	−97	−84	−50	−8	+50
SuperTrend	−100	−100	−100	−98	−88	−60	−17	+34
CCI	−100	−100	−100	−95	−79	−48	−21	+13
Rate of Change	−100	−100	−100	−100	−100	−97	−75	+18
ADX	−100	−100	−100	−100	−100	−91	−63	+7
Stochastik	−100	−99	−97	−86	−69	−51	−41	−30
Williams %R	−100	−100	−100	−99	−87	−62	−43	−36
VWAP	−100	−100	−100	−98	−93	−85	−74	−60

Jahresrendite nach Kosten, %

Der Meeresspiegel (0) entspricht dem Break-even nach Kosten: Blau liegt unter Wasser, Grün bis Braun ist Land.

Die Indikatoren

Gleitende Durchschnitte
Alle 26 Kreuzungen machten auf 4-Stunden-Kerzen Gewinn; keine auf Kerzen von 10 Minuten oder weniger.
RSI
Der Kauf bei Stärke machte auf 4-Stunden-Kerzen mit allen 36 Einstellungen Gewinn; der Kauf im überverkauften Bereich verlor meist.
MACD
Machte nur auf 4-Stunden-Kerzen Gewinn; Kreuzungen über null schnitten weit besser ab.
Bollinger-Bänder
Ausbrüche über das obere Band hatten den höchsten Median auf 4-Stunden-Kerzen aller Indikatoren; der Kauf am unteren Band verlor.
Donchian-Kanäle
Alle 13 Ausbrüche machten auf 4-Stunden-Kerzen Gewinn; 8 bestanden den Zwei-Perioden-Test.
Stochastik (Stochastic Oscillator)
Keine Einstellung machte auf irgendeiner Kerzenlänge Gewinn.
SuperTrend
Alle 12 machten auf 4-Stunden-Kerzen Gewinn, keine auf Kerzen von 30 Minuten oder weniger.
Keltner-Kanäle
Alle 6 machten auf 4-Stunden-Kerzen Gewinn; mit Filtern bestanden 206 Kombinationen.
CCI
Momentum-Einstellungen machten auf 4-Stunden-Kerzen Gewinn; Umkehr-Einstellungen verloren überall.
Williams %R
Keine Einstellung machte nach Kosten auf irgendeiner Kerzenlänge Gewinn.
Rate of Change (ROC)
Einstellungen mit langem Rückblick machten auf 4-Stunden-Kerzen Gewinn; keine bestand den Zwei-Perioden-Test.
VWAP
Weder die Trendregel noch die Rücksetzerregel machte auf 4-Stunden-Kerzen Gewinn.
ADX
Allein schwach; einer der häufigsten Filter unter den bestandenen Konfigurationen.

Drei Muster

Langsamere Kerzen, mehr Land. Jede der sechzehn Regeln schnitt auf 4-Stunden-Kerzen besser ab als auf 1-Minuten-Kerzen, und die meisten machten nur auf 1-Stunden- oder 4-Stunden-Kerzen Gewinn.
Der Kauf bei Stärke schlug den Kauf bei Schwäche. Ausbruchs- und Momentum-Regeln (Bollinger- und Keltner-Ausbrüche, Donchian-Kanäle, RSI über 60 bis 70, CCI über +100) hatten die höchsten Mediane; Regeln, die überverkaufte Werte kaufen (Stochastik, Williams %R, RSI unter 30, das untere Bollinger-Band), verloren auf fast jeder Kerzenlänge, obwohl sie mehr als die Hälfte ihrer Trades gewannen. Warum.
Innerhalb jedes Indikators schnitten langsamere Einstellungen auf kurzen Kerzen besser ab. Längere Durchschnitte, Kanäle und Rückblickzeiträume handeln seltener, und auf 1-Stunden-Kerzen entschied das allein darüber, welche Einstellungen über Wasser blieben.