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Backtests d'indicateurs crypto : 16 règles de trading après frais

Toutes les règles d'indicateurs classiques que nous avons testées, sur huit durées de bougie de 1 minute à 4 heures, avec les frais d'Upbit et un tick de slippage à chaque trade. Les couleurs indiquent le rendement annuel médian des paramétrages de chaque règle.

Indicateur1 min3 min5 min10 min15 min30 min1 h4 h
Croisement de moyennes mobiles−100−100−100−94−72−22+15+37
Prix au-dessus d'une moyenne−100−100−100−100−100−96−70+25
RSI : acheter la force−100−100−100−96−83−51−12+40
RSI : acheter la survente−96−47−60−42−16−14−14−6
MACD−100−100−100−100−100−96−74+8
Bandes de Bollinger : cassure−100−100−100−97−82−470+53
Bollinger : acheter la bande inférieure−100−98−91−72−44−30−26−21
Canal de Donchian : cassure−100−98−96−79−61−200+42
Canal de Keltner : cassure−100−100−100−97−84−50−8+50
SuperTrend−100−100−100−98−88−60−17+34
CCI−100−100−100−95−79−48−21+13
Taux de variation−100−100−100−100−100−97−75+18
ADX−100−100−100−100−100−91−63+7
Oscillateur stochastique−100−99−97−86−69−51−41−30
Williams %R−100−100−100−99−87−62−43−36
VWAP−100−100−100−98−93−85−74−60

Rendement annuel après coûts, %

Le niveau de la mer (0) correspond au seuil de rentabilité après coûts : le bleu est sous l'eau, du vert au brun, c'est la terre.

Les indicateurs

Trois régularités