Cassures du canal de Keltner sur les cryptomonnaies

Acheter sur une clôture au-dessus de la bande supérieure de Keltner a gagné de l'argent avec les 6 paramétrages sur des bougies de 4 heures, avec une médiane de +49,5 % par an après coûts. Avec un filtre de tendance ou de volume, 206 combinaisons ont réussi le test sur deux périodes.

Fonctionnement

Les canaux de Keltner placent des bandes à un multiple de l'Average True Range au-dessus et au-dessous d'une moyenne mobile exponentielle. Ils sont plus lisses que les bandes de Bollinger, car l'ATR réagit plus lentement que l'écart type. Une règle de cassure achète quand la clôture passe au-dessus de la bande supérieure et vend quand elle retombe sous la moyenne.

Ce que nous avons testé

EMA et ATR sur 20 ou 50 bougies ; bande située à 1, 1,5 ou 2 ATR au-dessus de l'EMA ; acheter sur une clôture au-dessus de la bande supérieure, vendre sur une clôture sous l'EMA : 6 paramétrages.

Chaque paramétrage a été testé sur huit durées de bougie, de 1 minute à 4 heures, sur le marché en wons sud-coréens d'Upbit : 12 grandes cryptomonnaies de janvier 2024 à octobre 2026 (à partir de janvier 2025 pour les bougies de 5 et 10 minutes ; 8 cryptomonnaies à partir d'avril 2026 pour les bougies de 1 et 3 minutes). Les signaux sont pris à la clôture d'une bougie et exécutés à l'ouverture de la suivante, en achat au comptant uniquement, avec la même somme dans chaque cryptomonnaie. Chaque trade paie les frais d'Upbit de 0,05 % plus un tick de slippage. Cela donne 6 paramétrages à indicateur unique, et 522 combinaisons supplémentaires obtenues en ajoutant un filtre ou une règle de sortie aux meilleurs d'entre eux. Méthode complète.

Résultats par paramétrage et par durée de bougie

Chaque cellule indique le rendement annuel après coûts sur l'ensemble de la période. Une cellule encadrée a réussi le test sur deux périodes : au moins +10 % par an dans la première comme dans la seconde période, la seconde conservant au moins la moitié de la première.

Rendement annuel après coûts, %

Le niveau de la mer (0) correspond au seuil de rentabilité après coûts : le bleu est sous l'eau, du vert au brun, c'est la terre.

Paramétrages au-dessus du niveau de la mer après coûts : 6 sur 6 avec des bougies de 4 heures, 2 sur 6 avec des bougies de 1 heure, et aucun avec des bougies de 30 minutes ou moins. Ont réussi le test sur deux périodes : 1 avec des bougies de 4 heures.

Paramétrage	1 min	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	4 h
Canal de Keltner(20, 1×ATR) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous l'EMA	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−97,5	−79,3	−39,1	+43,1
Canal de Keltner(20, 1,5×ATR) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous l'EMA	−100,0	−100,0	−100,0	−98,0	−87,5	−57,2	−15,1	+49,6
Canal de Keltner(20, 2×ATR) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous l'EMA	−100,0	−99,5	−99,4	−90,6	−72,0	−38,1	+6,5	+51,4
Canal de Keltner(50, 1×ATR) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous l'EMA	−100,0	−100,0	−100,0	−99,4	−92,2	−62,4	−18,9	+48,9
Canal de Keltner(50, 1,5×ATR) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous l'EMA	−100,0	−100,0	−99,9	−96,1	−80,0	−43,7	−1,3	+49,4
Canal de Keltner(50, 2×ATR) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous l'EMA	−100,0	−99,7	−99,2	−90,0	−64,9	−26,8	+11,8	+54,7

Ajout de filtres et de règles de sortie

Pour chaque durée de bougie, les paramétrages aux meilleurs résultats de la première période ont été combinés avec jusqu'à deux filtres (tendance sur un graphique plus long, ADX, volume, plage de RSI, tendance du Bitcoin (BTC)) ou avec un filtre et une règle de sortie (stop-loss, stop suiveur (trailing stop), take-profit, limite de durée). Les combinaisons n'ont été construites que lorsque cet indicateur figurait parmi les meilleurs de la première période.

Bougies	Combinaisons ayant effectué des trades	Ont réussi le test	Meilleure ayant réussi	Rendement annuel	Pire baisse	Seconde période
4 h	522	206	Canal de Keltner(20, 1,5×ATR) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous l'EMA + clôture au-dessus de l'EMA 200 + volume au-dessus de 1,5× sa moyenne sur 20 bougies	+56,3 %	−14,2 %	+44,2 %

Ce que nous avons appris

Les bandes plus larges ont fait mieux sur des bougies de 4 heures : 2 ATR ont affiché une médiane de +53,0 % par an, contre +46,0 % pour 1 ATR. Canal de Keltner(50, 2×ATR) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous l'EMA a rapporté +54,7 % par an, avec une pire baisse de −25,8 %.
Seul Keltner(20, 2×ATR), pris isolément, a réussi le test sur deux périodes (+51,4 % par an).
Avec des filtres, c'est devenu l'une des règles les plus robustes : 206 combinaisons ont réussi le test sur des bougies de 4 heures. La meilleure, Canal de Keltner(20, 1,5×ATR) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous l'EMA + clôture au-dessus de l'EMA 200 + volume au-dessus de 1,5× sa moyenne sur 20 bougies, a rapporté +56,3 % par an, avec une pire baisse de −14,2 %.
Dans un rejeu sur neuf ans depuis 2017, Keltner(20, 2×ATR) sur des bougies de 4 heures a rapporté +93 % par an avec les seuls frais et +82 % avec le slippage, avec une pire baisse de 26 %.

Questions

Canaux de Keltner ou bandes de Bollinger pour les cassures sur crypto ?

Ils se sont comportés presque de la même façon sur des bougies de 4 heures : médianes de +49,5 % pour les cassures de Keltner et de +52,9 % pour celles de Bollinger. Tous deux achètent une clôture bien au-dessus d'une moyenne mobile et tous deux ont besoin de durées de bougie longues.

Tous les paramétrages avec cet indicateur dans l'explorateur : 4 h 1 h 30 min 15 min