CCI sur crypto : la lecture en momentum fonctionne, celle en retournement non

Acheter quand le CCI franchissait à la hausse un niveau compris entre +100 et +200 a gagné de l'argent avec les 6 paramétrages momentum sur des bougies de 4 heures, avec une médiane de +43,3 % par an après coûts. Acheter sous un niveau compris entre −100 et −200 a perdu avec les 6 paramétrages de retournement.

Fonctionnement

Le Commodity Channel Index mesure l'écart entre le prix typique, (haut + bas + clôture) ÷ 3, et sa moyenne sur n bougies, rapporté à l'écart moyen de sorte que la plupart des valeurs se situent entre −100 et +100. Les valeurs hors de cette plage se lisent soit comme excessives, ce qui donne un signal de retournement, soit comme fortes, ce qui donne un signal de momentum.

Ce que nous avons testé

CCI sur 14 ou 20 bougies ; niveaux 100, 150 ou 200.
Retournement : acheter sous −niveau, vendre au-dessus de 0 : 6 paramétrages. Momentum : acheter au-dessus de +niveau, vendre sous 0 : 6 paramétrages.

Chaque paramétrage a été testé sur huit durées de bougie, de 1 minute à 4 heures, sur le marché en wons sud-coréens d'Upbit : 12 grandes cryptomonnaies de janvier 2024 à octobre 2026 (à partir de janvier 2025 pour les bougies de 5 et 10 minutes ; 8 cryptomonnaies à partir d'avril 2026 pour les bougies de 1 et 3 minutes). Les signaux sont pris à la clôture d'une bougie et exécutés à l'ouverture de la suivante, en achat au comptant uniquement, avec la même somme dans chaque cryptomonnaie. Chaque trade paie les frais d'Upbit de 0,05 % plus un tick de slippage. Cela donne 12 paramétrages à indicateur unique, et 3 423 combinaisons supplémentaires obtenues en ajoutant un filtre ou une règle de sortie aux meilleurs d'entre eux. Méthode complète.

Résultats par paramétrage et par durée de bougie

Chaque cellule indique le rendement annuel après coûts sur l'ensemble de la période. Une cellule encadrée a réussi le test sur deux périodes : au moins +10 % par an dans la première comme dans la seconde période, la seconde conservant au moins la moitié de la première.

Rendement annuel après coûts, %

Le niveau de la mer (0) correspond au seuil de rentabilité après coûts : le bleu est sous l'eau, du vert au brun, c'est la terre.

Paramétrages au-dessus du niveau de la mer après coûts : 6 sur 12 avec des bougies de 4 heures, 3 sur 12 avec des bougies de 1 heure, et aucun avec des bougies de 30 minutes ou moins. Ont réussi le test sur deux périodes : 3 avec des bougies de 4 heures.

Paramétrage	1 min	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	4 h
CCI(14) : acheter sous −100, vendre au-dessus de 0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,6	−94,0	−73,5	−48,5	−37,8
CCI(14) : acheter au-dessus de +100, vendre sous 0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,9	−98,1	−84,8	−44,0	+39,0
CCI(14) : acheter sous −150, vendre au-dessus de 0	−100,0	−100,0	−99,7	−93,9	−75,9	−51,3	−32,6	−21,7
CCI(14) : acheter au-dessus de +150, vendre sous 0	−100,0	−100,0	−100,0	−97,9	−89,6	−64,1	−18,8	+42,9
CCI(14) : acheter sous −200, vendre au-dessus de 0	−100,0	−99,1	−89,3	−68,7	−42,1	−24,1	−14,3	−4,3
CCI(14) : acheter au-dessus de +200, vendre sous 0	−100,0	−99,8	−96,6	−81,5	−62,5	−36,7	+2,6	+29,6
CCI(20) : acheter sous −100, vendre au-dessus de 0	−100,0	−100,0	−100,0	−98,4	−87,0	−63,9	−47,3	−34,3
CCI(20) : acheter au-dessus de +100, vendre sous 0	−100,0	−100,0	−100,0	−99,5	−94,9	−72,7	−23,5	+55,1
CCI(20) : acheter sous −150, vendre au-dessus de 0	−100,0	−100,0	−98,9	−88,3	−65,8	−43,2	−30,8	−15,1
CCI(20) : acheter au-dessus de +150, vendre sous 0	−100,0	−100,0	−99,8	−95,7	−82,5	−45,6	+3,0	+48,0
CCI(20) : acheter sous −200, vendre au-dessus de 0	−100,0	−98,0	−84,9	−63,1	−38,2	−22,7	−14,5	−4,1
CCI(20) : acheter au-dessus de +200, vendre sous 0	−100,0	−99,6	−95,0	−78,0	−57,4	−24,8	+8,4	+43,8

Ajout de filtres et de règles de sortie

Pour chaque durée de bougie, les paramétrages aux meilleurs résultats de la première période ont été combinés avec jusqu'à deux filtres (tendance sur un graphique plus long, ADX, volume, plage de RSI, tendance du Bitcoin (BTC)) ou avec un filtre et une règle de sortie (stop-loss, stop suiveur (trailing stop), take-profit, limite de durée). Les combinaisons n'ont été construites que lorsque cet indicateur figurait parmi les meilleurs de la première période.

Bougies	Combinaisons ayant effectué des trades	Ont réussi le test	Meilleure ayant réussi	Rendement annuel	Pire baisse	Seconde période
1 min	84	0	Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : −2,3 % par an
3 min	557	0	Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : −0,1 % par an
5 min	572	0	Aucun n'a réussi le test. Meilleur résultat global : 0,0 % par an
10 min	560	0	Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : +0,2 % par an
15 min	549	0	Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : +7,2 % par an
1 h	579	17	CCI(20) : acheter au-dessus de +150, vendre sous 0 + graphique 4 h au-dessus de l'EMA 50 + ADX(14) au-dessus de 20	+17,4 %	−23,0 %	+15,9 %
4 h	522	243	CCI(20) : acheter au-dessus de +100, vendre sous 0 + volume au-dessus de 1,5× sa moyenne sur 20 bougies	+58,4 %	−22,2 %	+42,8 %

Ce que nous avons appris

Le sens de la règle comptait plus que les paramétrages : sur des bougies de 4 heures, tous les paramétrages momentum ont gagné de l'argent et tous les paramétrages de retournement ont perdu (médiane −18,4 %).
CCI(20) : acheter au-dessus de +100, vendre sous 0 a rapporté +55,1 % par an sur des bougies de 4 heures ; 3 paramétrages momentum ont réussi le test sur deux périodes, par exemple CCI(20) au-dessus de +150 (+48,0 %).
Avec des filtres, 243 combinaisons ont réussi le test sur des bougies de 4 heures. Notre rejeu sur neuf ans y a trouvé la règle la plus stable de toute l'étude : CCI(14) au-dessus de +150 avec la clôture au-dessus de son EMA 100 et le RSI sous 70 a rapporté +64 % par an avec slippage de 2017 à 2026, avec une pire baisse de 18 % et aucune année perdante.

Questions

Comment utiliser le CCI sur les cryptomonnaies ?

Comme signal de momentum sur des durées de bougie longues : acheter quand le CCI franchit à la hausse un niveau compris entre +100 et +200 et vendre quand il passe sous zéro. Comme signal de survente, il a perdu de l'argent sur toutes les durées de bougie dans nos tests.

Tous les paramétrages avec cet indicateur dans l'explorateur : 4 h 1 h 30 min 15 min