Bandes de Bollinger sur crypto : acheter la cassure, pas la bande inférieure
Acheter sur une clôture au-dessus de la bande supérieure a rapporté avec les 9 paramétrages sur les bougies de 4 heures, la médiane la plus élevée de tous les indicateurs : +52,9 % par an après coûts. Acheter sous la bande inférieure n'a pas rapporté avec 23 des 24 paramétrages.
Fonctionnement
Les bandes de Bollinger tracent une bande à deux écarts-types au-dessus et au-dessous d'une moyenne mobile simple sur 20 bougies. Cette bande s'élargit quand les prix oscillent davantage et se resserre quand ils se calment.
Les traders l'utilisent de deux manières opposées : acheter quand le prix clôture sous la bande inférieure, en espérant un retour vers le milieu, ou acheter quand il clôture au-dessus de la bande supérieure, en y voyant le début d'un mouvement.
Ce que nous avons testé
- Cassure : 20, 30 ou 50 bougies ; 1,5, 2 ou 2,5 écarts-types ; acheter sur une clôture au-dessus de la bande supérieure, vendre sur une clôture sous la ligne médiane : 9 paramétrages.
- Achat sur la bande inférieure : 20, 30 ou 50 bougies ; de 1,5 à 3 écarts-types ; acheter sur une clôture sous la bande inférieure, vendre à la ligne médiane ou à la bande supérieure : 24 paramétrages.
Chaque paramétrage a été testé sur huit durées de bougie, de 1 minute à 4 heures, sur le marché en wons sud-coréens (KRW) d'Upbit : 12 grandes cryptomonnaies de janvier 2024 à octobre 2026 (à partir de janvier 2025 pour les bougies de 5 et 10 minutes ; 8 cryptomonnaies à partir d'avril 2026 pour les bougies de 1 et 3 minutes). Les signaux sont pris à la clôture d'une bougie et exécutés à l'ouverture de la suivante, en achat au comptant uniquement, avec le même montant investi dans chaque cryptomonnaie. Chaque trade supporte les frais d'Upbit de 0,05 % plus un tick de slippage. Cela donne 33 paramétrages à indicateur unique, et 3 715 combinaisons supplémentaires où les meilleurs d'entre eux ont reçu un filtre ou une règle de sortie. Méthode complète.
Résultats par paramétrage et par durée de bougie
Chaque cellule indique le rendement annuel après coûts sur l'ensemble de la période. Une cellule encadrée a réussi le test sur deux périodes : au moins +10 % par an dans la première comme dans la seconde période, la seconde conservant au moins la moitié de la première.
Rendement annuel après coûts, %
Le niveau de la mer (0) correspond au seuil de rentabilité après coûts : le bleu est sous l'eau, du vert au brun, c'est la terre.
Bandes de Bollinger : cassure
Paramétrages au-dessus du niveau de la mer après coûts : 9 sur 9 sur les bougies de 4 heures, 4 sur 9 sur les bougies de 1 heure, et aucun sur les bougies de 30 minutes ou moins. Ont réussi le test sur deux périodes : 1 sur les bougies de 1 heure, 6 sur les bougies de 4 heures.
| Paramétrage | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB(20, 1,5σ) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous la bande médiane | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,9 | −83,9 | −43,7 | +36,9 |
| BB(20, 2σ) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous la bande médiane | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,1 | −93,6 | −71,5 | −24,4 | +43,7 |
| BB(20, 2,5σ) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous la bande médiane | −100,0 | −99,6 | −98,4 | −89,5 | −76,5 | −47,3 | +0,5 | +50,9 |
| BB(30, 1,5σ) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous la bande médiane | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,4 | −94,2 | −68,7 | −27,2 | +57,2 |
| BB(30, 2σ) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous la bande médiane | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −97,3 | −87,0 | −51,3 | −7,2 | +56,4 |
| BB(30, 2,5σ) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous la bande médiane | −100,0 | −99,7 | −97,9 | −87,6 | −71,4 | −32,4 | +6,2 | +57,5 |
| BB(50, 1,5σ) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous la bande médiane | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −96,9 | −82,2 | −46,3 | −0,3 | +52,9 |
| BB(50, 2σ) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous la bande médiane | −100,0 | −100,0 | −99,2 | −91,0 | −68,5 | −29,1 | +15,6 | +49,6 |
| BB(50, 2,5σ) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous la bande médiane | −100,0 | −99,4 | −95,3 | −78,0 | −52,0 | −10,5 | +20,6 | +53,1 |
Bandes de Bollinger : retour à la moyenne
Paramétrages au-dessus du niveau de la mer après coûts : 1 sur 24 sur les bougies de 4 heures, 1 sur 24 sur les bougies de 1 heure, et aucun sur les bougies de 30 minutes ou moins. Aucun n'a réussi le test sur deux périodes.
| Paramétrage | 1 min | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 4 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB(20, 1,5σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande médiane | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −99,4 | −92,4 | −72,6 | −53,1 | −37,5 |
| BB(20, 1,5σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande supérieure | −100,0 | −100,0 | −99,6 | −94,1 | −76,8 | −55,2 | −43,2 | −36,2 |
| BB(20, 2σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande médiane | −100,0 | −100,0 | −99,9 | −95,6 | −79,4 | −53,5 | −36,2 | −27,6 |
| BB(20, 2σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande supérieure | −100,0 | −99,6 | −96,5 | −83,2 | −56,7 | −38,0 | −28,9 | −29,2 |
| BB(20, 2,5σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande médiane | −100,0 | −98,8 | −93,4 | −73,2 | −45,4 | −30,6 | −19,4 | −9,3 |
| BB(20, 2,5σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande supérieure | −99,6 | −80,0 | −77,5 | −59,2 | −26,8 | −17,6 | −21,2 | −19,3 |
| BB(20, 3σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande médiane | −98,0 | −63,3 | −48,7 | −34,2 | −13,5 | −10,3 | +1,1 | −1,5 |
| BB(20, 3σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande supérieure | −61,5 | −6,8 | −37,3 | −34,9 | −16,7 | −1,5 | −12,4 | −27,0 |
| BB(30, 1,5σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande médiane | −100,0 | −100,0 | −100,0 | −97,5 | −84,1 | −59,3 | −43,5 | −33,6 |
| BB(30, 1,5σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande supérieure | −100,0 | −99,8 | −98,1 | −88,9 | −65,9 | −47,3 | −35,8 | −31,3 |
| BB(30, 2σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande médiane | −100,0 | −100,0 | −99,2 | −90,4 | −68,3 | −44,8 | −33,0 | −26,4 |
| BB(30, 2σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande supérieure | −100,0 | −97,7 | −91,4 | −76,9 | −49,0 | −32,7 | −33,7 | −24,7 |
| BB(30, 2,5σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande médiane | −100,0 | −98,6 | −91,4 | −70,0 | −42,4 | −29,3 | −15,3 | −14,4 |
| BB(30, 2,5σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande supérieure | −99,4 | −76,5 | −72,3 | −60,7 | −30,6 | −21,1 | −23,9 | −12,0 |
| BB(30, 3σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande médiane | −98,1 | −64,9 | −57,5 | −37,8 | −12,8 | −9,5 | −2,7 | −1,4 |
| BB(30, 3σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande supérieure | −64,4 | −14,1 | −43,4 | −45,3 | −18,2 | −12,4 | −11,9 | −21,3 |
| BB(50, 1,5σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande médiane | −100,0 | −100,0 | −99,3 | −91,5 | −70,0 | −51,4 | −39,8 | −27,3 |
| BB(50, 1,5σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande supérieure | −100,0 | −97,8 | −92,0 | −79,0 | −51,6 | −37,6 | −35,9 | −25,4 |
| BB(50, 2σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande médiane | −100,0 | −99,6 | −95,9 | −80,8 | −57,0 | −37,1 | −32,1 | −19,6 |
| BB(50, 2σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande supérieure | −99,9 | −86,5 | −82,3 | −70,1 | −42,5 | −29,6 | −31,7 | −21,4 |
| BB(50, 2,5σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande médiane | −100,0 | −95,9 | −84,9 | −61,8 | −38,0 | −24,1 | −21,1 | −10,3 |
| BB(50, 2,5σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande supérieure | −97,9 | −70,2 | −65,0 | −54,7 | −27,0 | −26,1 | −23,0 | −19,7 |
| BB(50, 3σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande médiane | −97,1 | −65,0 | −59,2 | −36,3 | −24,0 | −7,2 | −3,7 | +0,5 |
| BB(50, 3σ) : acheter sous la bande inférieure, vendre à la bande supérieure | −51,3 | −25,2 | −47,9 | −41,2 | −21,8 | −12,6 | −1,5 | −10,4 |
Ajout de filtres et de règles de sortie
Pour chaque durée de bougie, les paramétrages aux meilleurs résultats de la première période ont été combinés avec jusqu'à deux filtres (tendance sur un graphique plus long, ADX, volume, plage de RSI, tendance du Bitcoin (BTC)) ou avec un filtre et une règle de sortie (stop-loss, stop suiveur (trailing stop), take-profit, limite de durée). Les combinaisons n'ont été construites que lorsque cet indicateur figurait parmi les meilleurs de la première période.
Bandes de Bollinger : cassure
| Bougies | Combinaisons ayant effectué des trades | Ont réussi le test | Meilleure ayant réussi | Rendement annuel | Pire baisse | Seconde période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 h | 579 | 155 | BB(50, 2,5σ) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous la bande médiane + graphique 4 h au-dessus de l'EMA 200 + ADX(14) au-dessus de 20 | +29,5 % | −25,4 % | +31,6 % |
| 4 h | 522 | 290 | BB(30, 2,5σ) : acheter au-dessus de la bande supérieure, vendre sous la bande médiane + clôture au-dessus de l'EMA 200 + stop-loss 2 % | +64,3 % | −11,3 % | +57,4 % |
Bandes de Bollinger : retour à la moyenne
| Bougies | Combinaisons ayant effectué des trades | Ont réussi le test | Meilleure ayant réussi | Rendement annuel | Pire baisse | Seconde période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 min | 81 | 0 | Aucun n'a réussi le test. Meilleur résultat global : 0,0 % par an | |||
| 3 min | 468 | 0 | Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : +0,3 % par an | |||
| 5 min | 504 | 0 | Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : +3,6 % par an | |||
| 10 min | 519 | 0 | Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : +2,9 % par an | |||
| 15 min | 539 | 0 | Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : +18,2 % par an | |||
| 30 min | 503 | 0 | Aucun n'a réussi. Meilleur résultat global : +20,3 % par an | |||
Ce que nous avons appris
- La cassure a été la meilleure règle à indicateur unique que nous ayons trouvée sur les bougies de 4 heures. BB(30, 2,5σ), avec achat au-dessus de la bande supérieure et vente sous la bande médiane, a rapporté +57,5 % par an après coûts, avec une pire baisse de −20,2 %, 628 trades et un taux de réussite de 39 %. 6 des 9 paramétrages ont réussi le test sur deux périodes ; il ne s'agit donc pas d'un seul chiffre porté par la chance.
- Ajouter un filtre de tendance et un stop-loss de 2 % a donné le meilleur résultat de toute l'étude, avec BB(30, 2,5σ), achat au-dessus de la bande supérieure, vente sous la bande médiane + clôture au-dessus de l'EMA 200 + stop-loss 2 % : +64,3 % par an, pire baisse −11,3 %, +57,4 % sur la seconde période. Pourquoi nous ne lui faisons toujours pas confiance.
- Les cassures demandent des bougies lentes. Sur les bougies de 1 heure, 4 paramétrages sur 9 ont gagné de l'argent ; sur les bougies de 30 minutes, aucun.
- Acheter sous la bande inférieure a perdu sur toutes les durées de bougie. La règle a gagné environ 56 % des trades sur des bougies de 4 heures, mais les trades perdants étaient plus gros que les gagnants.
- Un rejeu sur neuf ans depuis 2017 de BB(30, 2,5σ) avec un stop-loss de 2 % sur des bougies de 4 heures a rapporté +98 % par an avec les seuls frais et +86 % avec le slippage, avec une pire baisse de 30 à 33 % et une seule année perdante, 2022.
Questions
Les bandes de Bollinger fonctionnent-elles sur les cryptomonnaies ?
Comme signal de cassure sur des bougies de 4 heures, oui dans nos backtests : les 9 paramétrages ont gagné de l'argent après coûts. Comme signal d'achat sous la bande inférieure, non : sur des bougies de 4 heures, la médiane était de −21,3 % par an.
Quels sont les meilleurs paramétrages des bandes de Bollinger pour les graphiques crypto de 4 heures ?
30 bougies avec 2 à 2,5 écarts types ont donné les meilleurs résultats (BB(30, 2σ) +56,4 %, BB(30, 2,5σ) +57,5 %), mais tous les paramétrages de cassure de 20 à 50 bougies ont rapporté entre +36,9 % et +57,5 % par an.
Pourquoi l'achat sous la bande inférieure échoue-t-il ?
Sur un marché en baisse, le prix peut continuer à clôturer sous la bande inférieure, et la règle continue d'acheter la baisse. Les gains sont de petits rebonds jusqu'à la ligne médiane ; les pertes sont les mouvements qui se poursuivent.
Tous les paramétrages avec cet indicateur dans l'explorateur : 4 h 1 h 30 min 15 min
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