코인 CCI: 추세로 쓰면 되고, 역추세로 쓰면 안 된다
CCI가 +100~+200 위로 오를 때 사는 추세 설정 6개는 4시간봉에서 모두 돈을 벌었고, 중앙값은 비용을 빼고 연 +43.3%였습니다. −100~−200 아래에서 사는 역추세 설정 6개는 모두 손실이었습니다.
어떻게 작동하나
CCI는 대표 가격((고가 + 저가 + 종가) ÷ 3)이 n봉 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 평균 편차로 나눠, 대부분의 값이 −100~+100 사이에 오도록 만든 지표입니다. 그 범위를 벗어난 값은 '지나쳤다'(역추세 신호)로도, '강하다'(추세 신호)로도 읽을 수 있습니다.
무엇을 시험했나
- CCI 14·20봉, 기준 100·150·200.
- 역추세: −기준 아래에서 매수, 0 위에서 매도: 6개. 추세: +기준 위에서 매수, 0 아래에서 매도: 6개.
모든 설정을 업비트 원화 마켓에서 1분봉부터 4시간봉까지 봉 길이 8가지로 돌렸습니다. 대형 12종목, 2024년 1월~2026년 10월(5·10분봉은 2025년 1월부터, 1·3분봉은 8종목·2026년 4월부터). 신호는 봉 종가에서 판단하고 다음 봉 시가에 체결하며, 현물 매수만, 코인마다 같은 금액입니다. 모든 거래에 업비트 수수료 0.05%와 호가 한 칸 밀림을 물렸습니다. 단일 지표 설정 12개, 그리고 그중 나은 것에 필터나 청산 규칙을 붙인 조합 3,423개입니다. 방법 전체
설정별·봉 길이별 결과
칸마다 전체 기간의 비용 뺀 연 수익률입니다. 테두리가 있는 칸은 두 구간 시험을 통과한 것입니다: 앞 구간과 뒤 구간 모두 연 +10% 이상이고, 뒤 구간이 앞 구간의 절반 이상.
비용 뺀 연 수익률(%)
해수면(0)은 비용을 뺀 본전입니다. 파란색은 물 아래(손실), 초록에서 갈색은 땅(수익)입니다.
비용을 빼고 물 위에 있던 설정: 4시간봉 12개 중 6개, 1시간봉 12개 중 3개, 30분봉 이하는 0개. 두 구간 시험 통과: 4시간봉 3개.
| 설정 | 1분 | 3분 | 5분 | 10분 | 15분 | 30분 | 1시간 | 4시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCI(14) −100 아래 매수, 0 위 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.6 | −94.0 | −73.5 | −48.5 | −37.8 |
| CCI(14) +100 위 매수, 0 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.9 | −98.1 | −84.8 | −44.0 | +39.0 |
| CCI(14) −150 아래 매수, 0 위 매도 | −100.0 | −100.0 | −99.7 | −93.9 | −75.9 | −51.3 | −32.6 | −21.7 |
| CCI(14) +150 위 매수, 0 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −97.9 | −89.6 | −64.1 | −18.8 | +42.9 |
| CCI(14) −200 아래 매수, 0 위 매도 | −100.0 | −99.1 | −89.3 | −68.7 | −42.1 | −24.1 | −14.3 | −4.3 |
| CCI(14) +200 위 매수, 0 아래 매도 | −100.0 | −99.8 | −96.6 | −81.5 | −62.5 | −36.7 | +2.6 | +29.6 |
| CCI(20) −100 아래 매수, 0 위 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −98.4 | −87.0 | −63.9 | −47.3 | −34.3 |
| CCI(20) +100 위 매수, 0 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −100.0 | −99.5 | −94.9 | −72.7 | −23.5 | +55.1 |
| CCI(20) −150 아래 매수, 0 위 매도 | −100.0 | −100.0 | −98.9 | −88.3 | −65.8 | −43.2 | −30.8 | −15.1 |
| CCI(20) +150 위 매수, 0 아래 매도 | −100.0 | −100.0 | −99.8 | −95.7 | −82.5 | −45.6 | +3.0 | +48.0 |
| CCI(20) −200 아래 매수, 0 위 매도 | −100.0 | −98.0 | −84.9 | −63.1 | −38.2 | −22.7 | −14.5 | −4.1 |
| CCI(20) +200 위 매수, 0 아래 매도 | −100.0 | −99.6 | −95.0 | −78.0 | −57.4 | −24.8 | +8.4 | +43.8 |
필터와 청산 규칙을 더하면
봉 길이마다 앞 구간 성적이 좋았던 설정에 필터를 최대 2개(긴 차트의 추세, ADX, 거래량, RSI 범위, 비트코인 추세) 붙이거나, 필터 1개와 청산 규칙(손절, 추적 손절, 익절, 시간 청산)을 붙였습니다. 앞 구간에서 이 지표가 상위권이었던 봉 길이에서만 조합을 만들었습니다.
| 봉 | 거래한 조합 | 통과 | 통과한 조합 중 최고 | 연 수익률 | 최대 낙폭 | 뒤 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분봉 | 84 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 −2.3% | |||
| 3분봉 | 557 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 −0.1% | |||
| 5분봉 | 572 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 0.0% | |||
| 10분봉 | 560 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 +0.2% | |||
| 15분봉 | 549 | 0 | 통과 없음. 전체 최고: 연 +7.2% | |||
| 1시간봉 | 579 | 17 | CCI(20) +150 위 매수, 0 아래 매도 + 4시간봉 EMA 50 위 + ADX(14) > 20 | +17.4% | −23.0% | +15.9% |
| 4시간봉 | 522 | 243 | CCI(20) +100 위 매수, 0 아래 매도 + 거래량 > 20봉 평균×1.5 | +58.4% | −22.2% | +42.8% |
알게 된 것
- 설정보다 방향이 중요했습니다. 4시간봉에서 추세 설정은 모두 벌었고 역추세 설정은 모두 잃었습니다(중앙값 −18.4%).
- CCI(20) +100 위 매수, 0 아래 매도은 4시간봉에서 연 +55.1%였고, 추세 설정 3개가 두 구간 시험을 통과했습니다. 예: CCI(20) +150 위 매수(+48.0%).
- 필터를 붙이면 4시간봉에서 조합 243개가 통과했습니다. 9년 재생에서 연구 전체에서 가장 안정적인 규칙도 여기서 나왔습니다. CCI(14) +150 위 + 종가 > EMA 100 + RSI 70 미만은 2017~2026년 밀림 포함 연 +64%, 최대 낙폭 18%, 손실 난 해가 없었습니다.
자주 묻는 질문
코인에서 CCI는 어떻게 써야 하나요?
느린 봉에서 추세 신호로 쓰세요. CCI가 +100~+200 위로 오르면 사고 0 아래로 내려가면 팝니다. 과매도 신호로 쓰면 우리 시험의 모든 봉 길이에서 손실이었습니다.
탐색기에서 이 지표의 설정 전부 보기: 4시간 1시간 30분 15분